Форекс начинается здесь
RU /ru/interesting-articles/how-to-use-rsi-indicator/
AR Arabic
AZ Azerbaijan
CS Czech
DA Danish
DE Deutsche
EL Greek
EN English
ES Spanish
ET Estonian
FI Finnish
FR French
HE Hebrew
HI Hindi
HU Hungarian
IND Indonesian
IT Italian
JA Japan
KK Kazakh
KM Khmer
KO Korean
MS Melayu
NB Norwegian
NL Dutch
PL Polish
PT Portuguese
RO Romanian
... Русский
SV Swedish
TH Thai
TR Turkish
UA Ukrainian
UZ Uzbek
VI Vietnamese
ZH Chinese

Как использовать RSI индикатор: стратегии в дейтрейдинге

Поделиться:

Как использовать RSI в дейтрейдинге - 3 стратегии:

  • Базовая стратегия Уайлдера. Покупка осуществляется при выходе индикатора из зоны перепроданности (30), а продажа — из зоны перекупленности (70). Подходит для сбалансированных рынков.

  • Стратегия Ларри Коннорса. Использует короткий период RSI (2) и уровни 10 и 90 для сигналов на коррекциях в тренде.

  • Дивергенция RSI. Поиск сигналов на расхождении динамики цены и показаний индикатора.

Индикатор RSI (relative strength index) для торговли на финансовых рынках представил миру Дж. Уэллс Уайлдер младший в книге “New Concepts in Technical Trading Systems”. Назначение  RSI — демонстрация  области перекупленности / перепроданности. Но несмотря на то, что книга вышла в 1978 году, индикатор спустя полвека остается актуальным. Более того, RSI – можно назвать одним из самых популярных индикаторов для трейдинга. В Google его ищут чаще других.

Динамика популярности поиска RSI

Динамика популярности поиска RSI

В этой статье мы расскажем, что такое RSI индикатор, как он работает, а также разберем лучшие  стратегии, которые основаны на его показателях.

Как использовать индикатор RSI? Базовые стратегии

Так как RSI – универсальный индикатор, вариантов его использования достаточно много. Рассмотрим некоторые торговые стратегии, для которых можно применить RSI.

Вариант 1 – базовая стратегия Уайлдера

Уайлдер в своей книге советовал использовать RSI в комбинации с уровнями 30 и 70, а именно:

  • Покупаем, когда индикатор выходит из зоны перепроданности (пересекает линию 30 снизу вверх).

  • Продаем, когда индикатор выходит из зоны перекупленности (пересекает линию 70 верху вниз).

Пример.

На графике цены (смотрите скриншот ниже) красной стрелкой показан вход в шорт. Синей – выход из шорт и вход в лонг.

Это подход, когда закрытие позиции происходит по сигналу входа в позицию в противоположном направлении предполагает, что трейдер всегда находится в позиции, “переворачивая” ее по сигналам индикатора. В принципе, такое допустимо.

Вариант 2 – стратегия Ларри Коннорса

Тестирование стратегии Уайлдера по индикатору RSI приводит к необходимости искать нестандартное использование показаний или применение его в комбинации с другими индикаторами.

Вариантом такого решения может быть стратегия, разработанная Ларри Коннорсом. По правилам стратегии вход в покупку осуществляется, если:

  • RSI (Period = 2) находится в зоне перепроданности;

  • цена находится выше SMA (200);

  • сигнальные уровни устанавливаются равными 10 и 90.

Аналогично обратное – для продаж.

Такая идея ориентирована на торговлю по главному тренду, но с входом на коррекциях. Стратегия может быть применена для покупок на растущем фондовом рынке либо на других рынках, где действует выраженный тренд. Как торговать по тренду на рынке Форекс

Пример: на дневном графике SPY время действия – устойчивый бычий рынок образца середины 2023 года.

Пример стратегии Ларри Коннорса

Пример стратегии Ларри Коннорса

Стрелками показаны 4 сигнала по стратегии. Каждый раз сразу после входа мы видим 2 восходящие свечи, которые делают стратегию практически идеальной. Но на фондовом рынке США такие устойчивые тренды случаются не часто, поэтому для применения стратегии нужно быть очень избирательными в выборе рынков. Например, ориентироваться на внутридневные таймфреймы, где тренды случаются чаще, пусть и скоротечно.

Вариант 3 – торговля по дивергенциям

Еще один пример применения индикатора RSI, исключающего торговлю по базовой стратегии, является отслеживание дивергенций.

Дивергенции – это расхождение динамики в показаниях индикатора и графика цены. Например, Bearish Regular Divergence – это обновление максимума на графике цены без обновления максимума на графике индикатора. Такой сигнал предполагает, что бычий тренд иссяк и трейдерам следует учитывать вероятность разворота.

Дивергенции могут сигнализировать не только о возможном развороте тренда (Regular), но и о его продолжении (Hidden).

Пример дивергенций

Пример дивергенций

График ниже показывает тройную дивергенцию на рынке криптовалютной пары BTC/USD, когда биткоин 3 раза пытался преодолеть психологический уровень $60 000. При этом на графике цены мы видим 3 растущих вершины, а на индикаторе RSI – три понижающихся.

Дивергенция на графике BTC/USD

Дивергенция на графике BTC/USD

Анализ дивергенций можно применять:

  • не только для биткоинов, но и для других рынков;

  • не только для дневных графиков, но и на внутридневных периодов;

  • не только для разворотов трендов, но и для их продолжения.

Чтобы успешно торговать с RSI, важно выбрать брокера с торговым терминалом, который поддерживает этот индикатор или позволяет его установить. Мы выбрали лучших брокеров, которые предлагают качественные платформы с широкими возможностями анализа.

Лучшие Форекс-брокеры

Брокер MT4 MT5 cTrader WebTrader Android iOS Открыть счет

RoboForex

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Открыть счет

Tickmill

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Открыть счет

FxPro

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Открыть счет

AAFX

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Открыть счет

TeleTrade

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Открыть счет

Что такое RSI индикатор?

RSI по умолчанию поддерживается практически всеми терминалами. Когда вы добавляете его, он обычно появляется в отдельном окне, которое находится ниже под основным графиком цены.

Пример:

на 30-минутном графике цены на золото:

RSI на графике цены на золото

RSI на графике цены на золото

Индикатор RSI представляет собой ломаную линию, которая колеблется между 0 и 100. Читать его показатели нужно следующим образом:

  • Если значение RSI < 30 – то рынок перепродан, надо или входить в позиции long или выходить из позиций short.

  • Если значение RSI > 70 – то рынок перекуплен, надо или входить в позиции short или выходить из позиций long.

Плюсы и минусы индикатора RSI

👍 Плюсы

Применим к любым рынкам и таймфреймам.

Входит в комплект практических всех торговых платформ.

Простая настройка.

Можно использовать как в качестве самостоятельного инструмента, так и в комбинации с другими индикаторами.

👎 Минусы

Дает множество ложных сигналов, большую опасность представляют сигналы против тренда.

Не берет в расчет фундаментальные показатели и данные объема торгов.

Настройки индикатора RSI: что нужно знать?

Значения RSI вычисляется по формуле, которая сглаживает количество бычьих (U - Up) и медвежьих (D - Down) свечей за N количество предыдущих свечей.

Формула индикатора RSI

Формула индикатора RSI

Количество предыдущих свечей N и есть основной настройкой индикатора. Иначе она называется периодом. По умолчанию — Period = 14. Это значение использовал автор индикатора Уайлдер и он говорил, что это наиболее эффективная настройка.

Но трейдеры могут настраивать Period под свои нужды. Чем меньше Period, тем чаще цена заходит в области перекупленности/перепроданности.

Например, сравните RSI (4) и RSI (30) ниже, на том же графике золота:

RSI на графиках с периодами 4 и 30 свечей

RSI на графиках с периодами 4 и 30 свечей

Исходя из частоты сигналов, трейдеры могут подстраивать индикатор RSI под свой стиль торговли и под текущую волатильность рынка.

Настройки RSI индикатора для дейтрейдинга

Например, для внутридневной торговли на 5-минутном графике фьючерсов на фондовый индекс можно попробовать использовать RSI с периодом от 7 до 14.

Пример настройки RSI для фьючерсов S&P500 с периодом (10)

Пример настройки RSI для фьючерсов S&P500 с периодом (10)

Настройки RSI для свинг-трейдинга

Если вы планируете торговать с длительным удержанием позиции, на 4-часовом графике стоит рассмотреть RSI с периодом 14 и выше.

Настройка RSI индикатора с периодом 18 на 4-часовом график

Настройка RSI индикатора с периодом 18 на 4-часовом график

Совет.

Попробуйте применить RSI на нестандартных графиках Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi и других.

Графический анализ по RSI индикатору

Наблюдая за поведением линии индикатора RSI, вы можете обнаружить, что она рисует паттерны, применяемые для технического анализа цены.

Отслеживать паттерны не только на графике цены, но и в окне индикатора вполне допустимо.

Например, на рисунке ниже показан пробой линии тренда, построенный по индикатору RSI на внутридневном графике GBP/USD.

Пробой линии тренда

Пробой линии тренда

RSI уже установил локальный минимум, в то время как цена – еще нет. В этой ситуации индикатор RSI действовал с опережением.

Психология трейдера при использовании RSI

Использование RSI требует не только технического, но и психологического мастерства. Трейдеры часто попадают в ловушку, полагаясь исключительно на индикатор, игнорируя общий рыночный контекст. Например, при входе в сделку на основании перекупленности или перепроданности RSI легко поддаться эмоциям, особенно если цена продолжает двигаться против позиции.

Также распространена ошибка ожидания немедленного результата, что может привести к поспешным решениям. Успешное использование RSI требует дисциплины: важно четко следовать стратегии, избегать импульсивных действий и помнить, что индикатор — это лишь часть общей картины рынка, а не гарантия успеха.

Мифы об RSI

Среди трейдеров существует несколько мифов об RSI:

  • Миф №1: индикатор RSI всегда точно предсказывает развороты. На самом деле, RSI может оставаться в зонах перекупленности или перепроданности долгое время, особенно на трендовых рынках.

  • Миф №2: сигналы RSI универсальны для всех таймфреймов и рынков. В реальности его эффективность зависит от настроек и рыночного контекста.

  • Миф №3: RSI бесполезен без других индикаторов. Хотя комбинации улучшают результаты, RSI способен давать полезные сигналы сам по себе при правильном подходе.

Важно понимать его ограничения и избегать абсолютной веры в индикатор.

Риски и предупреждения

Использование индикатора RSI связано с определенными рисками. Даже точные сигналы индикатора могут приводить к убыткам, если не учитывать рыночный контекст. Прежде чем применять RSI в торговле, важно понимать его ограничения.

Основные риски:

  • Ложные сигналы, особенно в трендовых условиях.

  • Финансовые потери при отсутствии управления рисками.

  • Перегрузка индикатора, приводящая к излишним сделкам.

  • Пренебрежение фундаментальным анализом.

  • Риск переоптимизации параметров индикатора.

Неправильная интерпретация зон перекупленности и перепроданности индикатора RSI, особенно в условиях флэта или слабого тренда, может привести к открытию убыточных сделок.

Изучите реакции RSI на разные рыночные ситуации

Трейдинг с использованием RSI может стать мощным инструментом для дейтрейдинга на Форекс, если подходить к его использованию  с умом. Рекомендуется начинать с базовых настроек RSI (период 14) и изучить реакции индикатора на разных рынках и таймфреймах. Для повышения точности сигналов комбинируйте RSI с другими индикаторами, например, скользящими средними.

Избегайте торговли исключительно по зонам перекупленности и перепроданности — они более надежны на сбалансированных рынках, а не при сильных трендах. Обязательно тестируйте стратегии на демо-счете перед реальной торговлей. Также не забывайте про управление рисками: используйте стоп-лоссы и придерживайтесь четкого риск-менеджмента. Успешный трейдинг требует дисциплины и постоянного анализа своих действий.

Михаил Внучков

Михаил Внучков

Автор Traders Union

Резюме

RSI – популярный индикатор, показывающий зоны перекупленности и перепроданности.  В расчетах используется динамика цены за заданное количество предыдущих периодов.

Индикатор RSI – универсальный, он может использоваться:

  • на любых рынках – Форекс, крипто, акции;

  • на любых таймфреймах – внутри для и для трейдинга на свингах;

  • для торговли по тренду и на разворотах;

  • как самостоятельный инструмент, так и в комбинации с другими индикаторами.

Полезным способом применения индикатора RSI может быть анализ дивергенций.

FAQs

Как отличить ложные сигналы RSI?

Ложные сигналы часто возникают при трендовых условиях. Для их фильтрации можно использовать дополнительные индикаторы, такие как MACD или Moving Average.

В чем разница между RSI и Stochastic?

RSI измеряет скорость изменения цены, а Stochastic учитывает положение текущей цены относительно диапазона за определенный период. Они дополняют друг друга.

Как применять дивергенции с RSI?

Дивергенции между ценой и RSI могут сигнализировать о развороте тренда. Это мощный инструмент анализа, особенно на больших таймфреймах.

Какие ошибки часто совершают трейдеры с RSI?

Основные ошибки — торговля против тренда и игнорирование контекста рынка. Также опасно использовать индикатор без стоп-лоссов.

Команда, работавшая над статьей

Иван Андриенко
Автор Traders Union

Иван – финансовый эксперт и аналитик. Специализируется на торговле на рынках Форекс, акций и криптовалют. Предпочтительный стиль торговли – консервативные стратегии с низким и средним риском, среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Опыт на финансовых рынках – 8 лет. Занимается подготовкой текстовых материалов для начинающих трейдеров. Также специализируется на обзорах и оценке брокеров, анализируя их надежность, торговые условия и особенности.

Ольга Шендецкая
Автор и редактор Traders Union

Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года. С 2020 года занимает должность заместителя главного редактора сайта международного объединения трейдеров Traders Union, имеет 10-ти летний опыт работы с текстами в экономической и финансовой сферах. В период с 2017 по 2020 год Ольга выполняла обязанности журналиста и редактора информационного агентства IaftNews, рубрик экономические и финансовые новости. На данный момент Ольга входит в команду ведущих отраслевых экспертов и работает над созданием образовательных статей финансово-инвестиционной тематики, курирует их формирование и публикацию на сайте Traders Union.