¿Cómo se calculan los ticks en el trading?
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Un tick es la unidad básica de medida de precios en los mercados financieros. Conocer el valor exacto de un tick permite a los traders calcular con precisión el potencial de ganancias o pérdidas en sus operaciones. El valor de un tick varía según el tipo de activo:
- En el mercado de futuros, un tick puede equivaler a 0,01 USD.
- En el mercado de divisas (Forex), un tick suele ser igual a 0,0001 en la mayoría de los pares de divisas.
- En el mercado de criptomonedas, el tamaño del tick puede variar considerablemente según el exchange y el activo. Por ejemplo, para Bitcoin, 1 tick puede ser igual a 1 USD.
Un tick en el trading es el cambio mínimo de precio por el cual el valor de un instrumento financiero puede variar. Comprender cómo funcionan los ticks ayuda a los traders a analizar mejor los movimientos de precios, desarrollar estrategias y gestionar el riesgo. El problema radica en que, a veces, un tick puede referirse a diferentes aspectos en el trading. En este artículo, analizaré en profundidad qué es un tick, cómo se utiliza en el trading de distintos activos, y cuáles suelen ser los matices asociados a su uso.
Cómo funciona un tick en el trading
El tick desempeña un papel clave en la estandarización del trading. Cada bolsa establece un cambio de precio mínimo para cada activo negociado en ella, facilitando que compradores y vendedores se pongan de acuerdo en un precio para la operación, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren, con cuál broker operen o qué plataforma de trading utilicen.
Tener en cuenta el tamaño del tick es fundamental al desarrollar estrategias, planificar ganancias y pérdidas. En general, el tick es un concepto básico en el trading. Si aún sientes que no comprendes completamente qué significa un tick en el trading, sigue leyendo para resolver esta duda mediante varios ejemplos para principiantes.
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¿A cuánto equivale un tick en el trading?
El tamaño del mínimo cambio posible en el precio de un activo negociado en el mercado puede variar considerablemente:
Futuros: el valor del tick en contratos de futuros depende de las especificaciones del contrato y, generalmente, representa una fracción del valor del activo.
Divisas: en el mercado de divisas, el tick suele ser de 0,0001 para los pares de divisas principales, como el EUR/USD.
Acciones: para las acciones en la mayoría de las bolsas, el tamaño del tick es de 0,01 USD.
Criptomonedas: en el trading de criptomonedas, el tamaño del tick puede variar según la plataforma y las características específicas de la criptomoneda.
Veamos en detalle los tamaños de tick para cada uno de estos mercados.
¿Qué es un tick en el trading de futuros?
En el trading de futuros, un tick se refiere al incremento mínimo de precio en el que puede variar el valor de un contrato de futuros. El tamaño de un tick varía según el contrato de futuros específico y es establecido por la bolsa donde se negocia dicho contrato. Cada tick representa un valor monetario específico, lo cual influye en los cálculos de ganancias y pérdidas para los traders.
Por ejemplo, los futuros del oro que se negocian en COMEX tienen un tamaño de tick de 0,10 USD por onza troy.
Los futuros del oro tienen un tamaño de tick de 0,10 $.¿Cuánto vale un tick en NQ?
Para obtener la respuesta más precisa a esta pregunta, es recomendable consultar la fuente primaria: el sitio web de la bolsa correspondiente.
0,25 puntos del índice = 5,00 USDPara los futuros del E-mini NASDAQ-100 (NQ), que se negocian en la Chicago Mercantile Exchange (CME), el tamaño de tick es de 0,25 puntos del índice. Cada punto del índice tiene un valor de 20 USD, por lo que cada movimiento de tick (0,25 puntos) representa una variación monetaria de 5 USD. Esto significa que, por cada movimiento de 0,25 puntos en el precio de los futuros del NQ, el valor de un contrato cambia en 5 USD.
¿Qué es un tick en el S&P 500?
El tamaño de tick para los futuros E-mini S&P 500 que se negocian en la Chicago Mercantile Exchange (CME) es de 0,25 puntos del índice. Dado que cada punto del índice tiene un valor de 50 USD, los movimientos individuales del tick representan una variación monetaria de 12,50 USD. Por lo tanto, si el precio de los futuros E-mini S&P 500 pasa de 4100,00 a 4100,25, significa que el valor del contrato ha cambiado en 12,50 USD.
Tamaños de tick para diferentes contratosOtra fuente de información sobre los tamaños de tick y el cambio en el valor del contrato cuando la cotización varía en 1 tick son los sitios web de los brokers. En ellos, los clientes pueden consultar las especificaciones de los contratos, así como el tamaño de la comisión. Esto es importante para planificar las operaciones, desarrollar estrategias y estimar la cantidad de capital necesaria para comenzar a operar.
¿Cuál es la diferencia entre un tick y un punto en el trading?
En el trading, un tick y un punto representan medidas de cambios de precio, pero difieren en su alcance y escala.
| Tic | Punto |
|---|---|
Un tick es el cambio mínimo posible en el precio dentro de la escala. | Un punto representa una unidad mayor de variación de precio. |
Los ticks pueden representar distintos valores reales en función del mercado y del instrumento. | En el mercado de acciones, un punto equivale a una variación de un dólar en el precio de la acción. |
La relación entre los ticks y los puntos puede variar considerablemente para cada mercado e instrumento de trading. En muchos casos, se necesitan varios ticks para formar un punto. Por ejemplo, si el tamaño de tick para una acción es de 0,01 USD (un centavo), se requerirían 100 ticks para alcanzar un punto (1 USD).
¿Qué es un tick en el trading de Forex?
En el trading de Forex, un tick representa el cambio más pequeño posible en el precio de un par de divisas.
Ejemplos de ticks en el trading de Forex
Para la mayoría de los pares de divisas principales, como EUR/USD, GBP/USD o USD/JPY, el tamaño del tick es típicamente de 0,00001 en el precio cotizado. Este incremento se denomina comúnmente "pip" (punto en porcentaje). Por ejemplo, si el par EUR/USD se mueve de 1,10500 a 1,10501, ese aumento de 0,00001 en el tipo de cambio representa un tick.
Para los pares que involucran el yen japonés, como USD/JPY, el tamaño del pip o tick es de 0,001, ya que el yen se cotiza con solo tres decimales. Por lo tanto, si el par USD/JPY se mueve de 140,405 a 140,406, eso representa un movimiento de un tick.
Parte de la confusión puede deberse a los volúmenes de tick.
Si añades un indicador de volumen al gráfico, verás los volúmenes de tick. En este caso, 1 tick representa un cambio de precio por unidad de tiempo.
Al analizar los volúmenes de ticks, 1 tick puede significar 1 cambio de precioEjemplo: para 1 minuto, el histograma de volumen por ticks muestra un valor de 57 ticks (como se ve arriba).
Esto significa que el precio cambió 57 veces en un minuto, y el precio de apertura puede ser igual al de cierre.
¿Qué es un tick en el trading de acciones?
En el trading de acciones, un "tick" se refiere al movimiento mínimo de precio que puede experimentar una acción u otro valor, según lo definido por la bolsa en la que se negocia. El concepto de tick es importante porque determina el incremento más pequeño en el que puede variar el precio de una acción.
El tamaño de 1 tick en el mercado de valores de AAPL es de 1 centavo de dólar.La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) no define de manera uniforme el tick para todas las acciones. En cambio, el tamaño mínimo de un tick puede variar según el mercado, las reglas específicas de cada bolsa y el precio de la acción.
Sin embargo, se han establecido algunas reglas específicas y programas piloto para analizar los impactos de diferentes tamaños de tick:
Tamaño normal del tick. Para la mayoría de las acciones estadounidenses, el tamaño estándar de un tick es de 0,01 USD. Esto significa que el precio de la acción debe moverse en incrementos de al menos un centavo.
Ticks fraccionales. Antes de la decimalización en 2001, los precios de las acciones en EE. UU. se cotizaban en fracciones (por ejemplo, 1/16 de dólar, equivalente a 0,0625 USD). La decimalización cambió esto, estableciendo 0,01 USD como el tamaño mínimo de tick legal para la mayoría de las acciones.
Programa piloto sobre el tamaño del tick. La SEC implementó un Programa Piloto de Tamaño de Tick que funcionó de octubre de 2016 a septiembre de 2018. Este programa se diseñó para analizar los efectos de un tamaño de tick mayor en el trading, la liquidez y la calidad del mercado. Bajo este programa, el tamaño de tick para algunas acciones de baja capitalización aumentó a 0,05 USD. Al concluir el programa, se decidió no implementar un tamaño de tick más amplio en el mercado en general. Los hallazgos indicaron que, aunque la teoría de aumentar el tamaño de los ticks para mejorar la calidad del mercado en acciones de pequeña capitalización parecía plausible, los resultados prácticos no respaldaron beneficios generalizados y mostraron posibles desventajas, como un aumento en los costos y una disminución en la liquidez.
¿Qué es un tick en el trading de criptomonedas?
En el trading de criptomonedas, un "tick" se refiere al movimiento de precio más pequeño posible de un par de criptomonedas en un exchange. Al igual que en otros mercados de trading, el tamaño del tick determina el incremento mínimo por el cual puede variar el precio de la criptomoneda.
Ejemplo de tamaños de tick:
Para las criptomonedas principales como Bitcoin (BTC) negociadas contra el dólar estadounidense (USD), un exchange podría establecer un tamaño de tick de 0,10 USD o incluso más pequeño, como 0,01 USD. Esto significa que el movimiento de precio mínimo para BTC/USD puede ser de 10 centavos o 1 centavo.
Para altcoins o criptomonedas con menor liquidez, el tamaño de tick podría ser una fracción de un centavo, o incluso fracciones más pequeñas en el caso de monedas de muy bajo valor.
El tamaño de 1 tick para el mercado TRB/USDT es de 0,001 USD. Fuente: Futuros de BinanceEl tamaño del tick en el trading de criptomonedas puede variar significativamente dependiendo del exchange y el par de criptomonedas específico. A diferencia de mercados más regulados, como el de acciones o Forex, los exchanges de criptomonedas establecen sus propios tamaños de tick, que pueden diferir mucho entre plataformas. Por ejemplo, Ethereum (ETH) podría cotizarse a 1.750,123 USD en un exchange y a 1.750,12 USD en otro, lo cual indica una diferencia en el tamaño del tick.
Consejos del experto
Al operar con diferentes criptomonedas, es fundamental adaptar tu estrategia de trading al tamaño de los ticks en cada mercado. Por ejemplo, mientras 1 BTC puede valer 50.000 USD, 1 PEPE puede valer solo 0,00001 USD. Por lo tanto, puedes utilizar porcentajes en lugar de niveles específicos para establecer órdenes de stop loss y take profit.
¿Qué es un gráfico de ticks en el trading?
En el trading, los gráficos de ticks muestran las transacciones en lugar de intervalos de tiempo, como ocurre con los gráficos más tradicionales, como los de minutos o de horas. Cada tick en el gráfico representa una operación, sin importar el tamaño de la misma o el momento en que se realizó. Esto proporciona una perspectiva diferente de la dinámica del mercado en comparación con los gráficos basados en el tiempo.
Ejemplo de un gráfico de 500 ticksA diferencia de los gráficos basados en el tiempo, que avanzan en intervalos regulares, los gráficos de ticks solo se mueven cuando se completa un número específico de operaciones en el mercado. Por ejemplo, un gráfico de 500 ticks (como se ve arriba) mostrará una nueva barra o vela después de que se hayan registrado 500 operaciones.
Características de los gráficos de ticks:
Son populares entre los traders intradía. Los gráficos de ticks ayudan a identificar oportunidades de ruptura y tendencias del mercado sin el ruido que a veces acompaña a los gráficos basados en el tiempo. También facilitan la identificación de periodos de baja y alta liquidez.
Reaccionan a la actividad del mercado. Los gráficos de ticks responden rápidamente a los cambios en la actividad del mercado. Durante periodos de alto volumen de operaciones, estos gráficos generarán más barras que en periodos de baja actividad. Esto los convierte en una herramienta útil para entender la intensidad de la actividad de trading y el sentimiento del mercado en un momento dado.
Permiten perfeccionar los puntos de entrada y salida. Los operadores utilizan gráficos de ticks para determinar con mayor exactitud los puntos de entrada y salida. Dado que reflejan la dinámica del mercado de manera más detallada, pueden revelar patrones y oscilaciones de precios a corto plazo que no se observan en los gráficos basados en el tiempo.
Los traders pueden personalizar la cantidad de ticks por barra de acuerdo a su estrategia de trading y las condiciones específicas del mercado. Las configuraciones más comunes suelen agrupar 233, 512 o 1597 ticks, a menudo siguiendo la secuencia de Fibonacci, ya que algunos traders creen que estos números ofrecen una ventaja psicológica.
¿Cómo utilizar el concepto de tick en el trading?
Utilizar el concepto de tick en el trading implica aplicar el conocimiento sobre el incremento de precio más pequeño que puede experimentar un activo para optimizar estrategias de trading y gestionar riesgos de manera efectiva.
Aquí tienes una guía práctica sobre cómo usar los ticks en el trading:
Órdenes de límite y stop loss. Configura estas órdenes en múltiplos de ticks para asegurar que sean válidas y ejecutables. Por ejemplo, si el tamaño del tick de una acción es 0,01 USD, establecer una orden de stop loss a 10 ticks la colocaría a 0,10 USD del precio de entrada.
Scalping y trading intradía. Los scalpers y traders intradía deben estar especialmente atentos al tamaño del tick, ya que sus objetivos de ganancia suelen abarcar solo unos pocos ticks. Los gráficos de ticks pueden ayudar a identificar tendencias o reversiones a corto plazo, facilitando la toma de decisiones rápidas.
Análisis de costos. Comprender el tamaño de los ticks permite calcular los costos de las operaciones, como los spreads cuantificados en ticks, y ayuda a determinar el punto de equilibrio para las operaciones.
Cálculo del riesgo monetario. Conocer el valor de cada tick ayuda a determinar el riesgo monetario por operación. Por ejemplo, arriesgar 50 ticks en un contrato de futuros, donde cada tick vale 12,50 USD, supone un riesgo total de 625 USD.
Mejora del análisis técnico. Los gráficos de ticks, que se centran en los cambios de precio en lugar del tiempo, pueden proporcionar una visión más clara de las tendencias del mercado, lo que resulta especialmente útil en mercados volátiles y de alta liquidez.
Dinámica del libro de órdenes. Los tamaños de tick más pequeños crean un libro de órdenes más denso con más niveles de precio, lo que afecta la liquidez y la capacidad del mercado para absorber grandes órdenes sin provocar grandes variaciones de precio.
Resumen
El tamaño del tick es crucial para los traders, ya que afecta la granularidad de los niveles de precio disponibles para colocar órdenes. Los ticks más pequeños permiten una diferenciación de precios más precisa, lo cual puede ser beneficioso en mercados altamente volátiles, como el de las criptomonedas. Esto facilita a los traders la ejecución de estrategias que requieren alta precisión en la colocación y gestión de órdenes.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un tick en el trading?
Un tick es el cambio más pequeño posible en el precio de un activo. Por ejemplo, para las acciones de AAPL, el tamaño de un tick es de 1 centavo.
¿Cuánto vale un tick en el trading?
Por lo general, el tamaño de un tick es un valor estandarizado, determinado por la bolsa para cada activo financiero que se negocia allí. A su vez, la bolsa toma en cuenta los requisitos del regulador, que pueden especificar el tamaño del tick.
¿Cómo se mide el tamaño de un tick?
Los ticks se miden en unidades monetarias. Por ejemplo, 10 centavos de dólar es el cambio mínimo en el valor del oro. En los exchanges de criptomonedas, para el par ETH/BTC, el tamaño del tick puede ser de 0,00001 BTC. En el mercado Forex, para el par USD/JPY, un tick suele ser igual a 0,01 o 0,001 yenes. Esta es la medida estándar para muchos pares de divisas en Forex, donde un tick suele representarse en la cuarta o quinta posición decimal, dependiendo del par.
¿Son lo mismo los ticks y los pips?
En esencia, sí. Los ticks y los pips se utilizan para medir los cambios de precio. Sin embargo, "pip" es un término común en el mercado Forex, mientras que "tick" se aplica a todos los tipos de instrumentos financieros.
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Andrey Mastykin es un experimentado autor, editor y estratega de contenido experimentado que trabaja en Traders Union desde el año 2020. Como editor, es meticuloso en la verificación de hechos y garantiza la precisión de toda la información publicada en la plataforma Traders Union.
Un traductor profesional de inglés a español, escritor, corrector de pruebas, transcriptor. Jose Antonio Gastelum ofrece sus servicios para contenido de sitios web, blogs, trabajos de investigación, documentos, libros y manuales sobre tecnología, finanzas, inversión, turismo y seguros.
Un contrato de futuros es un acuerdo financiero estandarizado entre dos partes para comprar o vender un activo subyacente, como una materia prima, una divisa o un instrumento financiero, a un precio predeterminado en una fecha futura concreta. Los contratos de futuros se utilizan habitualmente en los mercados financieros para protegerse de las fluctuaciones de los precios, especular con los movimientos futuros de los precios o adquirir exposición a diversos activos.
El CFD es un contrato entre un inversor/operador y un vendedor que demuestra que el operador tendrá que pagar al vendedor la diferencia de precio entre el valor actual del activo y su valor en el momento del contrato.
El scalping en el trading es una estrategia con la que los operadores pretenden obtener beneficios pequeños y rápidos ejecutando numerosas operaciones a corto plazo en cuestión de segundos o minutos, aprovechando las pequeñas fluctuaciones de los precios.
El comercio de divisas es la práctica de comprar y vender divisas en el mercado mundial de divisas con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los operadores especulan sobre si una divisa subirá o bajará de valor en relación con otra y toman decisiones comerciales en consecuencia.
Un corredor es una persona física o jurídica que actúa como intermediario al realizar operaciones en los mercados financieros. Los inversores particulares no pueden operar sin un corredor, ya que sólo los corredores pueden ejecutar operaciones en las bolsas.
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