Что такое тик в трейдинге?

Что такое тик в трейдинге?

Тик — это минимальное изменение цены финансового инструмента, которое может произойти в любой момент времени. Тики важны, поскольку они позволяют трейдерам анализировать каждое мелкое изменение цены, что особенно полезно для краткосрочной торговли и высокочастотного трейдинга.

На различных рынках тик определяется по-разному:

• Фондовый рынок. Минимальное изменение цены акций. В большинстве случаев для акций, торгуемых на американских биржах, тик составляет $0.01.

Размер 1 тика на фондовом рынке AAPL составляет 1 цент США

• Форекс. На валютном рынке тик известен как "пипс" (pip). Для большинства валютных пар тик равен 0.00001 единицы базовой валюты. Для пар, включающих японскую иену, таких как USD/JPY, размер пункта или тика составляет 0,001, поскольку иена котируется только с точностью до трех десятичных знаков. Итак, если USD/JPY переместится с 140,405 на 140,406, это движение на один тик.

Некоторые недопонимания могут быть связаны с тиковыми объемами.

Если вы добавите индикатор объема на график, он будет отображать тиковые объемы - в этом случае 1 тик означает одно изменение цены за единицу времени.

При анализе тиковых объемов 1 тик может означать 1 изменение цены

Пример. За 1 минуту гистограмма тикового объема показывает значение = 57 тиков (сверху).

Это означает, что цена изменилась 57 раз за минуту, и цена открытия может быть равна цене закрытия.

Значение тиков в трейдинге

Тики играют важную роль в техническом анализе, так как они позволяют трейдерам наблюдать за самыми мелкими движениями цен и быстро реагировать на изменения рыночных условий. Анализ тиков используется для:

• Идентификации трендов. Наблюдение за изменениями тиков помогает трейдерам идентифицировать тренды на ранней стадии. Если цена инструмента часто изменяется на один тик в определенном направлении, это может свидетельствовать о начале нового тренда.

• Определения точек входа и выхода. Трейдеры используют тики для определения оптимальных моментов для открытия или закрытия позиций. Например, если наблюдается значительное количество тиков вверх, это может быть сигналом для покупки.

• Анализ объемов. Тиковый объем показывает количество тиков за определенный период и используется для анализа активности рынка. Высокий тиковый объем может указывать на значительный интерес трейдеров к инструменту.

Чем тик отличается от пункта?

Тик и пункт — это два различных термина, которые используются для описания минимальных изменений цены на финансовых рынках. Их правильное понимание помогает трейдерам более точно анализировать рыночные данные и принимать взвешенные решения.

• Тик (Tick). Это минимальное изменение цены финансового инструмента. В зависимости от рынка и типа инструмента, тик может иметь разное значение.

• Пункт (Point). Пункт — это более крупное изменение цены, которое может быть различным в зависимости от контекста. На фондовом рынке один пункт может равняться одному доллару ($1.00) изменения цены акции, а на Форексе один пункт может означать 10 пипсов или 0.01 единицы базовой валюты.

Примеры расчетов для тиков и пунктов для различных финансовых инструментов

Рассмотрим несколько примеров для лучшего понимания различий между тиком и пунктом:

1. Форекс: валютная пара EUR/USD

   • Тик: 0.00001

   • Пункт: 0.001

Изменение цены с 1.10000 до 1.10001 — это одно изменение на тик (0.00001).

Изменение цены с 1.10000 до 1.10010 — это одно изменение на пункт (0.001).

2. Фондовый рынок: акция компании Apple

   • Тик: $0.01

   • Пункт: $1.00

Изменение цены с $150.00 до $150.01 — это одно изменение на тик ($0.01).

Изменение цены с $150.00 до $151.00 — это одно изменение на пункт ($1.00).

3. Фьючерсы: фьючерсный контракт на нефть

   • Тик: $0.01

   • Пункт: $1.00

Изменение цены с $50.00 до $50.01 — это одно изменение на тик ($0.01).

Изменение цены с $50.00 до $51.00 — это одно изменение на пункт ($1.00)

Тиковый объем и его значение

Тиковый объём представляет собой количество изменений цены (тиков) за определенный период времени. Это важный индикатор в трейдинге, который помогает понять уровень активности на рынке. Тиковый объём отличается от традиционного объема, который измеряет количество проданных или купленных активов.

Высокий тиковый объем может указывать на значительный интерес к финансовому инструменту, тогда как низкий может свидетельствовать о слабой активности.

1. Оценка рыночной ликвидности:

   • Высокий тиковый объем указывает на высокую ликвидность, что означает, что актив торгуется активно и трейдеры могут легко покупать и продавать его.

   • Низкий тиковый объем указывает на низкую ликвидность, что может затруднить совершение сделок.

2. Идентификация точек разворота тренда:

   • Изменения в тиковом объеме могут сигнализировать о развороте тренда. Например, если цена продолжает расти, но тиковый объем уменьшается, это может быть сигналом о возможном развороте вниз.

3. Подтверждение трендов:

   • Увеличение тикового объёма при движении цены в определенном направлении подтверждает силу тренда.

   • Снижение тикового объёма при движении цены может указывать на ослабление тренда.

4. Анализ всплесков активности:

   • Резкие всплески тикового объема могут указывать на важные рыночные события или новости, которые привлекают внимание трейдеров.

Как использовать концепцию тика в трейдинге?

Использование концепции тика в трейдинге включает применение знаний о наименьшем ценовом изменении, которое может произойти с ценными бумагами, для улучшения торговых стратегий и эффективного управления рисками.

Вот краткое руководство по использованию тиков в трейдинге:

• Лимитные и стоп-лосс ордера: Устанавливайте эти ордера в кратных тиках, чтобы убедиться, что они действительны и исполняемы. Например, если размер тика акции составляет $0.01, установка стоп-лосс ордера на 10 тиков ниже разместит его на $0.10 от входной цены.

• Скальпинг и внутридневная торговля: Скальперы и внутридневные трейдеры должны особенно учитывать размеры тиков, так как небольшие цели прибыли могут охватывать всего несколько тиков. Тиковые графики могут помочь выявить краткосрочные тренды или развороты, способствуя быстрому принятию решений.

• Анализ затрат: Понимание размеров тиков помогает при расчете транзакционных издержек, таких как спреды, измеряемые в тиках, и при определении точки безубыточности для сделок.

• Расчет денежного риска: Знание стоимости каждого тика помогает определить денежный риск на сделку. Например, риск в 50 тиков на фьючерсный контракт, где каждый тик стоит $12.50, означает общий риск в $625.

• Улучшение технического анализа: Тиковые графики, которые фокусируются на изменениях цены, а не на времени, могут предоставлять более четкие инсайты о рыночных трендах, что особенно полезно на волатильных и высоколиквидных рынках.

• Динамика книги ордеров: Меньшие размеры тиков создают более плотную книгу ордеров с большим количеством ценовых уровней, что влияет на ликвидность и способность рынка поглощать крупные ордера без значительных ценовых сдвигов.