Проп-фирмы с балансным расчетом просадки: как они работают и что важно учитывать
Редакционная заметка: Хотя мы придерживаемся строгих редакционных принципов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение как мы зарабатываем деньги. Ни одни данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим отказом от ответственности.
Лучшие проп-фирмы с просадкой по балансу:
- FundedNext - Предложения для новичков (бесплатная пробная версия, разрешено торговое копировальное программное обеспечение)
- Goat Funded Trader - Проп-компания, предлагающая имитационный капитал до 400 000 долларов США для торговли на Форекс и CFD
- SabioTrade - Лучше всего подходит для тех, кто хочет работать в качестве внештатного трейдера, получая до 90% прибыли
- Funded Trading Plus - Счета с мгновенным пополнением без цели по прибыли (максимальная просадка 6%)
- Earn2Trade - Убедительные планы масштабирования (относительно низкая цель прибыли, обновление счета после снятия первой цели прибыли)
Правила дроудауна существенно влияют на опыт торговли в проп-компании. Два счета с похожими целями по прибыли и условиями выплат могут вести себя совершенно по-разному, когда вступают в силу открытые позиции, ежедневные сбросы и лимиты убытков.
Для трейдеров, сравнивающих проп-компании с балансным дроудауном, важно не только узнать, кто использует такую модель, но и понять, чем отличаются их правила на практике. В этой статье разбираются основные различия, проводится сравнение балансного дроудауна с другими моделями и объясняется, на что обращать внимание при выборе счета с финансированием.
Предупреждение о рисках: Собственная торговля связана с существенными финансовыми рисками. Использование капитала компании может привести как к прибыли, так и к убыткам, а невыполнение целей может привести к закрытию счета. Более 85% проп-трейдеров не достигают долгосрочной прибыльности. Понимайте риски и обращайтесь за профессиональной консультацией.
Лучшие проп-компании с балансным дроудауном
Балансный дроудаун — это метод управления рисками, при котором для расчета лимитов убытков используется баланс счета, а не постоянно меняющаяся эквити. Поскольку нереализованная прибыль не увеличивает лимит автоматически, трейдеру проще видеть, сколько еще можно потерять до срабатывания ограничения.
Проп-компании могут применять балансные правила к дневным лимитам убытков, максимальным лимитам или к обоим сразу. Методика расчета и время сброса могут отличаться, поэтому две проп-компании с балансным дроудауном могут предлагать заметно разные условия риска, даже если их лимиты на первый взгляд похожи.
Эти различия делают важной всю структуру счета. При выборе проп-компании с балансным дроудауном и подходящими условиями трейдеру стоит сравнивать правила дроудауна вместе с размером счета, комиссиями, разделением прибыли, плечом и другими требованиями к торговле.
В таблице ниже сравниваются проп-компании с балансным дроудауном и их ключевые условия по счетам.
| FundedNext | Goat Funded Trader | SabioTrade | Funded Trading Plus | Earn2Trade | FTMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Максимальное кредитное плечо |
1:100 | 1:100 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:100 |
|
Возвратный сбор |
Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
|
Управляемая сумма до |
4 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 200 000 | 400 000 | 2 000 000 |
|
Доля прибыли до, % |
95 | 95 | 90 | 90 | 80 | 90 |
|
Торговый период |
Неограниченное количество | Неограниченное количество | Неограниченное количество | Неограниченное количество | Неограниченное количество | Неограниченное количество |
|
Единоразовый платеж |
Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
|
Общая оценка TU |
9.4 | 8.7 | 8.9 | 8.48 | 9.59 | 8.16 |
|
Открыть счет |
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.
|
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.
|
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой. |
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой. |
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой. |
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой. |
Почему нам доверяют
15+ лет независимого анализа рынка
140+ критериев оценки, проверенных 50+ экспертами
Основанные на данных обзоры более чем 200 платформ, регулярно обновляемые
20+ отраслевых наград и широкая сеть глобальных медиа-партнёров
Узнайте больше о нашей методологии и редакционной политике.
Сравнение балансного дроудауна с другими моделями
Главное отличие моделей дроудауна — в том, какой показатель компания использует для расчета убытков и меняется ли этот показатель по мере роста счета или колебаний открытых позиций. Для трейдера это влияет на удобство отслеживания оставшегося лимита убытков и управление позициями без неожиданного превышения ограничения.
| Модель дроудауна | Как работает | Влияние на открытые сделки | На что обращать внимание трейдеру |
|---|---|---|---|
| Балансный | В качестве ориентира используется баланс счета, который может обновляться в определенные моменты сброса | Плавающая прибыль обычно не меняет расчетный баланс | Когда и как пересчитывается баланс |
| Эквити-дроудаун | В расчет берется текущая эквити, включая нереализованные прибыли и убытки | Открытые позиции напрямую влияют на доступный дроудаун | Как учитывается плавающий P&L в расчете |
| Трейлинг | Порог убытка повышается по мере достижения счетом новых максимумов | Периоды прибыли могут повысить минимальный уровень счета, который необходимо поддерживать | Основан ли трейлинг на балансе, эквити или максимальном историческом значении |
| Статичный | Порог убытка устанавливается от фиксированного начального уровня | Порог не меняется по мере увеличения прибыли | Остается ли лимит фиксированным на протяжении всего срока счета |
Для трейдеров, сравнивающих проп-фирмы с эквити- и баланс-ориентированным просадочным лимитом, ключевое различие заключается в учете открытых позиций. Эквити меняется по мере движения нереализованной прибыли и убытков, тогда как баланс обычно изменяется только при закрытии сделок или других операциях по счету.
Трейлинг-лимит просадки работает иначе, поскольку порог убытка может повышаться при достижении счетом новых максимумов. Статичный лимит просадки находится на противоположном конце спектра — его порог обычно остается привязанным к исходному уровню.
Поэтому трейдерам, рассматривающим проп-фирмы с баланс-ориентированной просадкой, стоит обращать внимание не только на название модели, но и на точные правила расчета и сброса лимита в конкретной фирме. Две фирмы могут называть свою просадку баланс-ориентированной, но применять разные сроки сброса, референсные балансы или условия нарушения лимита.
Как работают правила баланс-ориентированной просадки
Баланс-ориентированная просадка дает проп-фирмам четкую точку отсчета для контроля убытков по счету, а трейдерам — понимание, сколько пространства осталось до нарушения лимита. Эта модель обычно применяется вместе с дневными лимитами убытка, максимальной просадкой, целями по прибыли и другими правилами оценки.
Дневной лимит убытка
Дневные лимиты убытка обычно устанавливаются на уровне около 3–5% от баланса счета, хотя точный процент и метод расчета зависят от фирмы. Например, при дневном лимите 4% и референсном балансе $100000 максимальный допустимый дневной убыток составит $4000.
Важен и момент сброса лимита. Трейдерам следует уточнить, когда фирма устанавливает новый референсный баланс и как обрабатываются открытые позиции в момент сброса.
Максимальная просадка
Лимиты максимальной просадки обычно шире, чем дневные, и в некоторых программах проп-фирм составляют около 8–12%. Превышение этого порога может привести к провалу или закрытию счета.
При работе с баланс-ориентированной просадкой в проп-фирме трейдеру важно выяснить, рассчитывается ли максимальный лимит убытка от начального баланса, обновленного баланса или другого определенного уровня.
Цели по прибыли и масштабирование
Цели по прибыли на этапе оценки также влияют на то, насколько сложными кажутся правила просадки на практике. Во многих челленджах проп-фирм цели составляют около 6–10%, но их всегда нужно рассматривать в сочетании с допустимыми лимитами убытка. Например, цель по прибыли 10% выглядит совершенно иначе при максимальной просадке 5%, чем при лимите в 10%.
Некоторые проп-фирмы с баланс-ориентированной просадкой также предлагают планы масштабирования, увеличивающие размер счета после выполнения определённых требований по результатам. Трейдерам следует уточнить, меняется ли при масштабировании процент просадки, референсный баланс или другие правила управления рисками.
Какие стили торговли подходят для баланс-ориентированной просадки
Баланс-ориентированная просадка может подойти стратегиям, которым важно знать фиксированную точку отсчета убытков без постоянного изменения лимита из-за плавающей прибыли. Однако преимущество зависит от правил сброса в фирме и того, как трейдер управляет открытыми позициями.
Внутридневная торговля
Дейтрейдеры могут получить выгоду от четко определенного балансового ориентира при определении размера позиций и планировании ежедневного риска. Плавающая прибыль обычно не влияет на расчетный баланс, пока сделки остаются открытыми, что облегчает расчет оставшегося лимита дневных потерь.
Это делает лучшие проп-фирмы с баланс-ориентированным просадочным лимитом привлекательными для активных трейдеров, хотя время ежедневного сброса и методы расчета потерь все равно должны соответствовать выбранной стратегии.
Свинг-трейдинг
Для свинг-трейдеров основное значение имеет то, как фирма относится к позициям, удерживаемым через ежедневные сбросы. Балансовые правила могут дать больше гибкости по сравнению с моделями, где порог просадки следует за изменениями плавающей эквити, однако ночные позиции все равно могут влиять на расчет дневных потерь в зависимости от правил фирмы.
Таким образом, проп-фирма с баланс-ориентированной просадкой более подходит для свинг-трейдинга, если ее политика по удержанию позиций на ночь и сбросу лимитов четко определена.
Алгоритмическая торговля
Автоматизированные стратегии выигрывают от правил, которые можно заложить в расчет размера позиций и управление рисками. Известный балансовый ориентир облегчает программирование и тестирование таких расчетов.
Сравнивая лучшие проп-фирмы с баланс-ориентированной просадкой для алгоритмической торговли, трейдерам также стоит проверить, разрешены ли автоматические стратегии, а также совместимость платформы, исполнения и ограничений по лотам с выбранной системой.
Что важно проверить при выборе проп-фирмы с баланс-ориентированной просадкой
Одна только модель просадки не определяет, насколько условия счета подходят трейдеру. Фирмы могут использовать одинаковое определение просадки по балансу, но применять разные правила сброса, торговые ограничения, комиссии и требования к выплатам.
Расчет просадки и время сброса
Уточните, что именно фирма подразумевает под «балансом», когда происходит ежедневный сброс лимитов и какой баланс используется для следующего расчета. Время сброса может определяться серверным временем фирмы или другим установленным моментом.
Это особенно важно при сравнении списка проп-фирм с баланс-ориентированной просадкой, так как внешне схожие лимиты потерь могут работать по-разному на практике.
Торговые условия
Стабильность платформы, спреды, комиссии, кредитное плечо и условия исполнения могут влиять на то, насколько быстро счет приблизится к лимиту потерь. Трейдерам также стоит проверить ограничения на ночные позиции, автоматическую торговлю, размеры лотов или отдельные стратегии.
Комиссии и выплаты
Платежи за оценку и сброс следует рассматривать вместе с долей прибыли, графиком выплат и требованиями к выводу средств. Более дешевое испытание не всегда означает лучший счет, если торговые или выплатные условия значительно более жесткие.
Другие правила по счету
Требования к последовательности, правила неактивности, условия масштабирования и политика по закрытию счетов могут быть не менее важны, чем основной процент просадки. Лучшие проп-фирмы с баланс-ориентированной просадкой — это те, чья полная структура правил соответствует стратегии трейдера, а не просто предлагают привлекательный лимит максимальных потерь.
Типичные ошибки при работе с баланс-ориентированной просадкой
Более прозрачный ориентир просадки не отменяет необходимости тщательного управления рисками. Трейдеры все равно могут нарушить условия счета, неправильно поняв расчет баланса или увеличив риск из-за кажущейся большей лояльности модели.
К типичным ошибкам относятся:
Игнорирование времени сброса. Позиции, удерживаемые через дневной отсечку, могут повлиять на доступный риск в следующей сессии в зависимости от метода расчета фирмы.
Использование плавающей прибыли как дополнительного риска. Нереализованная прибыль может не увеличивать баланс, используемый для расчета просадки.
Использование высокого кредитного плеча. Предсказуемый порог убытка не делает крупные позиции более безопасными.
Неправильное понимание изменений баланса. Частичное закрытие, комиссии, сборы и другие операции могут повлиять на баланс, используемый в последующих расчетах.
Предположение, что все правила, основанные на балансе, одинаковы. Время сброса, условия нарушения и расчетные балансы различаются у разных компаний.
Управляйте рисками с учетом времени сброса лимита просадки
Обращайте особое внимание на то, когда в компании происходит сброс лимитов просадки. Позиции, удерживаемые вблизи этого момента, могут повлиять на баланс, который будет использоваться в следующем торговом периоде, поэтому я рекомендую заранее узнать точное время сброса и решить, как будут обрабатываться открытые сделки. Закрывать позицию только ради “чистого” баланса не всегда необходимо, но момент сброса не должен быть неожиданностью.
Еще один важный момент — совокупная экспозиция. Несколько коррелированных позиций могут вести себя как одна крупная сделка, быстро приводя к накоплению убытков относительно дневного лимита. Оценивайте общий объем открытых позиций, а не каждую сделку по отдельности.
Я также предпочитаю устанавливать риск на сделку как небольшую заранее определенную долю допустимого убытка, а не использовать максимальную просадку как целевой ориентир. Это оставляет пространство для серии убыточных сделок и снижает соблазн увеличивать риск только потому, что лимит, основанный на балансе, кажется предсказуемым.
Методология формирования наших рейтингов проп-трейдинговых компаний
Traders Union применяет строгую методологию для оценки компаний, занимающихся финансированием трейдеров, используя более 100 количественных и качественных критериев. По многим параметрам выставляются индивидуальные баллы, которые учитываются в общем рейтинге.
Ключевые аспекты оценки включают:
-
Отзывы и обзоры трейдеров. Сбор и анализ отзывов от действующих и бывших трейдеров, чтобы понять их опыт работы с компанией.
-
Торговые инструменты. Компании оцениваются по диапазону предлагаемых активов, а также по ассортименту и глубине доступных рынков.
-
Челленджи и процесс оценки. Анализ системы челленджей компании, типов счетов, критериев оценки и процесса предоставления финансирования.
-
Распределение прибыли. Анализ структуры и условий распределения прибыли, наличие планов масштабирования.
-
Условия торговли. Изучение кредитного плеча, скорости исполнения ордеров, комиссий и других торговых расходов, связанных с деятельностью компании.
-
Платформа и технологии. Оценка собственной торговой платформы компании или сторонних терминалов, которые она поддерживает, включая простоту использования, функциональность и стабильность.
-
Обучение и поддержка. Качество и доступность учебных материалов, вебинаров и индивидуальных консультаций.
Заключение
Балансная просадка в проп-фирмах обеспечивает трейдерам четкий и предсказуемый ориентир по рискам, однако требует тщательного изучения правил расчета и времени сброса лимитов. Например, дневной сброс баланса и особенности учета открытых позиций могут серьезно влиять на допустимый убыток в следующую торговую сессию. Даже при одинаковой модели просадки у разных фирм детали условий могут отличаться, и только их комплексное сравнение поможет выбрать подходящий счет под свою стратегию. Главный вывод — успех работающего с балансным дроудауном зависит не столько от схемы лимита, сколько от умения учитывать все нюансы конкретной компании и дисциплинированно управлять рисками.
Часто задаваемые вопросы
Какие торговые стратегии наиболее подходят для работы с проп-фирмами с балансным расчетом просадки?
В чем заключается основное отличие балансного дроудауна от эквити-дроудауна и статичных моделей просадки?
Какие ошибки совершают трейдеры при выборе проп-фирмы с балансным расчетом просадки?
На что еще следует обратить внимание, кроме правил просадки, при сравнении проп-фирм с балансным расчетом просадки?
Выбор редакции и аналитика
Статьи по теме
Команда, работавшая над статьей
Александра Чайкина является участником Traders Union с 2021 года. Имея более 15 лет опыта в копирайтинге и более 5 лет, сосредоточенных на финансовом контенте, она специализируется на создании подробных руководств, аналитики и сравнительных обзоров в различных секторах, включая криптовалюты, Forex, инвестиционные стратегии и финансовые технологии.
