Sådan bruger du volumenprofil i handel

Hvad er indikatoren for volumenprofil?

Som du ved, foregår enhver handel på en børs mellem en sælger og en køber og har en størrelse (mængde kryptovaluta, antal aktier eller Forex-partier osv.) og en pris.

Volume Profile-indikatoren tager alle handler, der udføres i en bestemt periode, og indsamler følgende oplysninger om dem:

• Prisniveauer

• Handelsvolumener

Derefter opsummerer den handelsvolumen for hvert prisniveau og præsenterer resultaterne som et histogram på prisdiagrammet.

Lad os se på et eksempel. Nedenfor ses tre volumenprofiler på et prisdiagram for EUR-futures. Profilerne vises i halvgennemsigtig blå.

Volumenprofiler på et diagram

Jo mere volumen der handles på et niveau, jo længere er bjælken på profilhistogrammet. For eksempel blev der handlet 259 futureskontrakter på 1,08790 (markeret med en ramme).

Det niveau, hvor det største antal kontakter, nemlig 5510, blev handlet den dag, er fremhævet med gråt. Det kaldes Point of Control (POC).

Et andet vigtigt begreb er Value Area. Det er et område, hvor 90 % af handlerne fandt sted.

Bedste Forex-mæglere

1

9.4/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$50

Indbetalingsbonus:

0%

Regulering:

CySEC, FCA, ASIC

Anmeldelse

eToro blev grundlagt i 2007. Virksomheden promoverer sig selv som en social handelsplatform, der arbejder med handlende fra over 140 lande. Mægleren har flere divisioner, der opererer under forskellige jurisdiktioner og er licenseret af forskellige regulatorer. For eksempel er eToro (Europa) licenseret af den cypriotiske regulator CySEC, og eToro (UK) er licenseret af den britiske regulator FCA. eToro har også et repræsentationskontor i Australien og USA.

Fordele/Ulemper

•det mindste transaktionsbeløb for kopiering er $1;

•reguleret af uafhængige monitorer;

•det er muligt at købe kontrakter for brøkdele af aktier (det vil sige at investere beløb, der er mindre end prisen for en aktie);

•det er muligt at købe aktier på én gang (ikke CFD'er) på de amerikanske børser.

•høje spreads;

•periodiske tekniske fejl i ordreudførelsen;

•mangel på de mest populære platforme som MetaTrader 4 og MetaTrader 5 i Europa og CIS;

•ingen adgang til ECN-systemer, ordrer behandles kun i henhold til STP-ordningen (straight-through processing) med adgang til specifikke likviditetsudbydere;

•der er en kommission for at hæve penge;

•uhøflig kundeservice;

•hjemmesiden er ikke nem at navigere.

Check Anmeldelse

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$1

Indbetalingsbonus:

0%

Regulering:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Anmeldelse

Navnet OANDA er et akronym for "Olsen & Associates" eller "Olsen AND Associates". Det er registreret i USA og tilbyder sine kunder en bred vifte af finansielle tjenester i de fleste lande i verden. Virksomheden blev grundlagt i 1996 og er i øjeblikket reguleret i fire jurisdiktioner. Mæglerens hovedregulator er UK Financial Conduct Authority. (FCA). Virksomheden har flere vigtige priser på samvittigheden, herunder en sejr i kategorien "Best Forex Trading Technologies" fra UK Forex Awards, "Best Trading Platform" fra FX Week samt "Best Customer Service" fra US Foreign Exchange Report.

Fordele/Ulemper

•Minimumsindbetaling fra 1 dollar.

•Et stort udvalg af de mest populære handelsinstrumenter.

•Flere pålidelige og velrenommerede finansielle regulatorer.

•Ubekvemt og dårligt fungerende site.

•Mangel på cent-konti.

•Mangel på bonusprogrammer.

Check Anmeldelse

Hvordan læser du indikatoren Volume Profile?

Volume Profile giver vigtige oplysninger om fordelingen af intradag-handelsaktivitet:

• Niveauer, hvor handlen er mere aktiv. I sådanne tilfælde er profilen bred

• Niveauer, hvor købere eller sælgere dominerer. I sådanne tilfælde er profilen smal (tynd).

• Hvordan handelsvolumen er fordelt i værdiområdet - jævnt eller ej; i dets øvre eller nedre del.

Ovenstående diagram viser for eksempel tre profiler. De højeste volumener i den midterste og højre profil er næsten identiske. Det kan betyde, at konsensus mellem købere og sælgere næsten ikke ændrede sig i løbet af disse to dage, hvilket er et tegn på et fladt marked, hvor prisen bevæger sig inden for et interval.

Det næste eksempel er en profil på S&P-500-futuresmarkedet.

Volumenprofil på et S&P-500-diagram

Profilens P-lignende form indikerer, at de fleste handler blev gennemført i den øverste del. Denne ujævne fordeling tyder på, at køberne var mere aktive.

Hvis profilen viste en ensartet fordeling (gaussisk klokkekurve), ville det være et tegn på et fladt marked. Men i ovenstående tilfælde skete der et hurtigt udbrud opad, da et større antal købere samlede sig nær 5250-niveauet. De absorberede alle sælgernes mængder, og prisen steg hurtigt.

Handelsstrategi med volumenprofil med eksempler

Volume Profile bruges ofte som en komponent i komplekse strategier.

Nedenfor vil jeg vise enkel brug af Volume Profile-indikatoren som den eneste informationskilde til at vurdere markedssituationer og træffe handelsbeslutninger.

Eksempel 1. Et bounce fra et tyndt profilniveau

Den tynde profil indikerer en tydelig overlegenhed hos en af parterne. Diagrammet nedenfor (EUR-futures) viser, at da prisen steg hurtigt, blev der næsten ikke foretaget nogen handler, hvilket betyder, at der var meget få sælgere. Dette sted er indrammet. Sådanne niveauer fungerer ofte som støttezoner.

Et hop fra et tyndt profilniveau

Næste dag vendte kursen tilbage til det tynde profilniveau (vist med en pil) og hoppede op fra det. Ved hjælp af Volume Profile-indikatoren kunne tradere købe nær det laveste niveau den dag.

Eksempel 2. Et bounce fra et højt volumen-niveau

Nedenfor er et eksempel fra Bitcoin-futuresmarkedet på Binance.

Det røde rektangel markerer det område, hvor de fleste kontrakter blev handlet i 2 dage. Markedet var i en midlertidig balance.

Et hop fra et højt volumen-niveau

På tredjedagen steg prisen, hvilket var et signal om, at der kunne dannes en bullish trend på markedet.

På fjerdedagen blev et højt volumenniveau testet (vist med en pil). Det øjeblik kunne læsere af Volume Profile bruge til at gå ind i lange positioner i forventning om en opadgående trend.

S&P-500-futuresdiagrammet nedenfor giver endnu flere eksempler på, hvordan høje volumenniveauer kan fungere som støtte eller modstand.

Opspring fra høje volumenniveauer

Når prisen går tilbage til det niveau, hvor mange handler blev gennemført, betyder det, at mange deltagere enten reducerer eller øger deres positioner i overensstemmelse med deres strategier. Det er min forklaring. Der kan være andre grunde, men under alle omstændigheder sker opspring fra Point of Control-niveauer for ofte til at blive betragtet som tilfældige.

Er volumenprofilen en god indikator?

Brugen af Volume Profile garanterer ikke fordele.

Hvordan bruger du volumenprofiler?

Jeg bruger Volume Profile-indikatoren fra ATAS.

Denne indikator hjælper med at bestemme de niveauer, hvor korrektioner slutter, og nye balancer begynder.

For eksempel:

Sådan bestemmer du et slutniveau for en korrektion ved hjælp af en volumenprofil

Pilene viser, at prisen bevægede sig aktivt opad, hvilket indikerer en ubalance og mangel på sælgere. Der er dannet en konveks nær niveau "A". Et sådant niveau bliver ofte afslutningen på en nedadgående korrektionsbevægelse efter en opadgående impuls og markerer begyndelsen på en ny balance mellem udbud og efterspørgsel.

Hvis du har spørgsmål til denne artikel, kan du kontakte mig på LinkedIn.