Как использовать в трейдинге зоны спроса и предложения
В большинстве учебников для начинающих трейдеров основное внимание уделяется паттернам и уровням сопротивления/поддержки. Многие паттерны имеют однозначную трактовку, уровни и трендовые линии легко строить по видимым экстремумам. Но финансовый рынок гибкий и непредсказуемый. Вместо одного разворотного паттерна может формироваться двойная и даже тройная вершина. Уровень сопротивления может быть легко пробит с продолжением тренда или наоборот пробой может оказаться ложным. Цена может не доходить до ключевых уровней или разворачиваться за их пределами. Уровни – это формируемые по экстремумам линии, диапазон движения цены около этих уровней – зона спроса и предложения.
Из этого обзора вы узнаете:
Что такое зоны спроса и предложения в трейдинге. Как определять на графике их границы.
Какие инструменты используются для нахождения диапазонов ценового дисбаланса.
Как зональные модели можно использовать в трейдинге.
Обзор поможет вам в общих чертах понять причины формирования зон спроса и предложения, разобраться в отличиях от классических ключевых уровней и научиться применять их в стратегиях.
Начните торговать на Форекс сейчас с RoboForex!Что такое зоны спроса и предложения
Зоны спроса и предложения – часть системы Price Action. Они представляют собой диапазон, в котором формируется максимальный спрос или предложение – появляется сильный дисбаланс в сторону покупателей или продавцов. В этих зонах чаще всего наблюдаются ценовые развороты после сильных движений и начало нового тренда.
Пример, который поможет вам понять суть и причины формирования диапазонов:
-
Вы продаете яблоки по 50 USD за 1 килограмм. Другие продавцы ориентируются на вас и также выставляют аналогичную цену. Покупатели ведут себя активно и скупают все яблоки, у продавцов ничего не остается.
-
На следующий день часть продавцов решает поднять цену до 55 USD. Остальные продавцы не хотят терять дополнительный доход и также ставят цену 55 USD. Яблоки покупают уже не так активно – чтобы продать тот же объем, уходит больше времени. Но все яблоки все равно раскупают.
-
На следующий день часть продавцов решает еще выше поднять цену – до 60 USD. Покупателям такая цена не нравится, часть из них отказывается от покупки. Часть яблок не распродана, но продавцы довольны – наценка окупила то, что не удалось продать.
-
На следующий день самый жадный продавец ставит цену 65 USD. За ним подтягиваются и другие в надежде, что «все равно купят». Но покупатели объявляют бойкот. Продавцы снижают цену до 60 USD. Но покупатели понимают, что добьются своего и продолжают бойкот. Цена стремительно падает. В итоге цена возвращается к 50 USD, покупатели довольны и снова готовы покупать.
В данном примере уровень 50 USD – это сильный уровень, выступающий сопротивлением для тренда, идущего с цены 10 USD. Цена пробивает его и сопротивление превращается в поддержку. После роста до 65 USD цена возвращается к 50 USD и снова от него отталкивается вверх. Возможно, что позже на рынке появятся другие фрукты и яблоки снова подешевеют до 10 USD. Но до этого ценовой график нарисует еще пару вершин на 65 USD. Зона между 50 USD и 65 USD – зона предложения.
Пин-бар, молот и падающая звезда
Зона спроса – это зона, в которой есть дисбаланс в сторону покупателей – она формируется внизу после нисходящего тренда. Зона предложения – формируется в верхней части графика на восходящем тренде.
Единых правил к обозначению зон спроса/предложения нет. В большинстве источников ими обозначают диапазон, в котором некоторое время разворачивается тренд – зоны находятся в конце восходящего или нисходящего тренда. Но также есть примеры формирования промежуточных зон – которые затем могут быть пробиты вверх или вниз.
Этапы построения зон спроса и предложения:
Определение максимумов и минимумов по аналогии с правилами построения ключевых уровней.
Определение границы вероятной зоны по наиболее дальним экстремумам и ближним экстремумам. Ближние экстремумы – более ранние, дальние – более поздние.
Поиск на одном графике одновременно зон спроса и предложения.
Пример.
Формирование зоны спроса
Здесь зона спроса сформирована по первым трем свечам, которые нарисовали сильный уровень поддержки – это линия ближних экстремумов (первая горизонтальная линия сверху вниз). Линия дальних экстремумов прорисована по одной точке – тени. Полученная зона – зона спроса.
Цена несколько раз разворачивалась в зоне спроса и на данный момент уходит вверх. Пробуем построить зону предложения: уменьшаем масштаб и ищем границы возможной зоны предложения.
Формирование зоны предложения
Дальний экстремум зоны предложения (самая верхняя линия) построен по уровню предыдущей краткосрочной консолидации и тени. Нижний уровень построен по экстремумам текущего флетового движения. Сама зона предложения обозначена цифрой «2». Вполне возможно, что цена после вхождения в зону предложения пробьет ее верхний (дальний) уровень и продолжит восходящее движение. Тогда нужно будет уменьшать масштабирование и искать новую вероятную зону.
Обратите внимание, что на скрине диапазон между зонами спроса и предложения образует флетовый участок, внутри которого цена двигалась, периодически пробивая его то в зону «1», то в зону «2». Но так как это зоны избыточного спроса и предложения, торговые объемы возвращали цену во флет.
Причиной формирования зон является установка отложенных ордеров. Пример для зоны спроса:
В зоне спроса установлены тейк-профиты продавцов. Тейк-профиты представляют собой отложенные приказы на покупку актива (закрытие коротких позиций). Соответственно массовые покупки разворачивают цену вверх. У каждого трейдера свой принцип установки тейк-профита: кто-то ставит его на уровне поддержки, кто-то – чуть выше, кто-то ждет паттерны. Неоднородность уровней формирует зону, в которой и формируются локальные экстремумы как на графике выше.
В зоне спроса установлены стопы покупателей. Покупатели делают ставку на рост тренда, но продавцы объемами сделок продавливают цену вниз. На уровне поддержки срабатывают стопы – ордера покупателей на продажу актива. И цена уходит еще ниже. В какой-то момент большинство покупателей соглашается на текущую цену и объемами покупок разворачивает цену вверх. Стопы покупателей также формируют зону скопления наибольших объемов, способных развернуть цену вверх от ближней границы зоны или продавить цену дальше вниз к дальней границе зоны.
Еще одна причина формирования зон – размещение крупных лимитных ордеров. Для зоны предложения это ордера на продажу. Крупные маркетмейкеры не могут выставить крупный объем на продажу, не повлияв на снижение цены. Потому они ищут зоны массового скопления ордеров на покупку мелких трейдеров. Как только цена доходит до начала зоны спроса (дисбаланс в сторону покупателей), выставляется крупная заявка, которая «поглощает» мелкий объем и толкает цену дальше вниз ко второй границе зоны. Когда снова наступает перевес покупателей, цена возвращается к верхней границе зоны спроса, где в рынок могут снова вступить крупные продавцы. Так появляется движение внутри зоны с периодическим выходом цены за ее пределы. В какой-то момент предложение (заявки на продажу) заканчиваются и цена выходит из зоны, пробивая ближний уровень, и уходит вверх.
Индикаторы определения границ зон спроса и предложения
Уровни Фибоначчи. Цена во время коррекция часто задерживается между промежуточными уровнями Фибо – они и могут выступать зонами.
Определение зон по уровням Фибоначчи
В данном примере уровни Фибо на нисходящем тренде показали зону спроса. Цена провела ретест ближнего уровня, вернуться к дальнему повторно уже не смогла, после чего с пробоем ближнего уровня ушла вверх. По следующим уровням Фибо также можно было бы прорисовать локальные зоны.
Уровни Пивот. Инструмент для определения возможных разворотных уровней. Классические точки показывают три уровня сопротивления и три уровня поддержки, значимость которых возрастает по мере удаления от текущего значения цены. Зона спроса может быть построена между 2-м (S2) и 3-м (S3) поддержками, зона предложения – между 2-м (R2) и 3-м (R3) сопротивлениями.
Построение предполагаемой зоны предложения по уровням Пивот
Ранние уровни Пивот тоже могут указать на предполагаемые зоны, но лучше ориентироваться по текущим. Последний уровень R2 показывает ближнюю (нижнюю границу) возможной зоны предложения. Устанавливать дальнюю границу на R3 нет смысла, логичнее это сделать по последней краткосрочной зоне консолидации нисходящего тренда. Обратите внимание: построенная зона захватила два хороших разворота в левой части графика. Это подтверждает, что зона достаточно сильная и здесь возможна новая временная консолидация или разворот вниз.
Осцилляторы. Подтверждают возможный разворот. Зоны можно строить по совпавшим разворотам цены и осциллятора в диапазонах перекупленности/перепроданности. Или получать от осциллятора подтверждающий сигнал, когда цена уже будет находиться в своих зонах.
По трендовым индикаторам тоже можно определять зоны спроса и предложения, но они лучше показывают момент выхода из этих зон.
Как использовать зональные модели в трейдинге:
Поиск точек открытия сделки. Зоны можно расценивать как участок временного флета, выход из которого в ту или иную сторону. Сигнал обязательно подтверждается другими инструментами.
Установка тейк-профита, стопов. Если предположить, что в зонах идет борьба продавцов и покупателей, то логично было бы ставить стопы за пределами зоны, сделку закрывать до вхождения цены в зону.
Не забывайте учитывать фундаментальный фактор. Например, в зоне спроса в теории наблюдается повышенный спрос со стороны покупателей, который должен развернуть цену вверх. Но выход новости может изменить их мнение и нисходящий тренд только увеличит скорость.
ТОП-7 советов для начинающих по торговле в зонах спроса и предложения
Ищите зоны на таймфреймах от Н1 и выше. Уменьшите масштаб графика – так будет лучше видно, от каких уровней и в каких зонах развороты происходили чаще всего.
Обращайте внимание на следующие моменты: горизонтальная граница дальних экстремумов строится с учетом теней. Дальний экстремум является более сильным, значимым уровнем, чем ближний – если цена прошла уровень ближних экстремумов, разворот на дальнем наиболее вероятен.
Чаще всего цена делает в зоне тест уровня и два ретеста, после чего следует пробой. Например, на нисходящем тренде сформировался флет с явной зоной спроса. Максимум после трех касаний нижней линии наступит окончательный выход из зоны вверх.
Следите за формированием разворотных паттернов при входе цены в зоны и внутри зон. Они подскажут момент разворота.
Устанавливайте стопы в нескольких пунктах за пределами зон: над зоной предложения и под зоной спроса.
Обращайте внимание на круглые уровни – возле них также часто формируются зоны спроса и предложения.
Следите за объемами. Если при движении от дальней границы зоны к ближней наблюдается значительное увеличение объемов, это говорит о том, что на рынок входит все большее число инвесторов, двигающих цену в сторону разворота.
Методика зональной торговли только на первый взгляд кажется сложной, все становится понятно после нескольких попыток определить границы зон. Границы – это своего рода первый и второй уровни: цена пробивает первый – значит, с большой вероятностью развернется на втором. Потому на графике выстраиваются несколько горизонтальных уровней, пространство между которыми и определяет зоны спроса/предложения.
Лучшие брокеры 2024
Резюме
Что нужно знать о зонах спроса и предложения в Форексе:
Это зоны, в которых появляется значительный дисбаланс в сторону покупателей или продавцов. В зоне спроса формируется поддержка, в зоне предложения – сопротивление.
В данных зонах чаще всего наблюдается разворот после ретеста крайней границы и начало нового тренда.
Единых правил построения границ зон нет. Лучше всего их строить при уменьшенном масштабировании визуально.
Стратегии торговли по зонам – поиск точек разворота и моментов выхода цены из зоны в сторону нового движения.
Инструменты для построения стратегий – трендовые индикаторы, подтверждающие разворот осцилляторы, паттерны, уровни Фибоначчи, индикаторы объема.
Попробуйте найти несколько зон на демо-счете. Умение их видеть приходит с опытом.
FAQ
Чем зоны спроса и предложения в трейдинге отличаются от уровней сопротивления и поддержки?
Ключевые уровни – это линии, у которых наступает переломный момент тренда. Но у цены еще могут быть импульсные движения – сопротивление одной из сторон, действия маркетмейкеров. Цена может давать ложный пробой уровня или наоборот чуть-чуть до него не доходить. Зона – это диапазон, к которому цена неоднократно приближалась в прошлом и где неоднократно происходил ценовой разворот. Линии сложно провести по 4-м и более экстремумам, потому что они находятся на разных уровнях. Для этого нужны зоны.
Какие существуют стратегии зональной торговли?
Зоны – диапазон наиболее вероятного разворота тренда. Потому большая часть стратегий построена на поиске сигнала в момент выхода из зоны. Однако возможны и пробои в сторону первоначального тренда. Еще один вариант – свинг-трейдинг, торговля на локальных движениях в моменты ретеста зон.
Как находить зоны спроса и предложения?
Визуально или с помощью индикаторов. Осевой линией зон могут выступать горизонтальные уровни сопротивления и поддержки. Потенциальный разворот в зонах определяется с помощью паттернов и осцилляторов.
На каких таймфреймах работает зональный трейдинг?
Лучше строить зоны на интервалах от Н1. В скальпинге быстрое ценовое движение не дает времени быстро получить подтверждающие сигналы.
