Торгівля без складних індикаторів: проста прибуткова стратегія

Створити просту, стабільно прибуткову торгову стратегію не так вже й складно. Насправді це настільки просто, що я збираюся зробити це прямо тут і зараз.

Я збираюся створити

• свінгову торгову стратегію, яка використовує лише один технічний індикатор

• яка дає можливість отримувати значні прибутки, уникаючи при цьому потенційно катастрофічних втрат
• яку можна використовувати цілий рік (іншими словами, вона не залежить від сезону)
• дає можливість отримувати прибуток від торгівлі як довгими (бичачий ринок), так і короткими (ведмежий ринок) позиціями на ринку
• дуже проста у використанні, з кришталево чіткими сигналами на купівлю та продаж
• що вимагає лише мінімального моніторингу

Я роблю це лише для того, щоб підкреслити, що ми, трейдери (і так, я винен в цьому так само, як і всі інші), часто без потреби надмірно ускладнюємо нашу торгівлю в пошуках "Святого Грааля" торгових стратегій. Ми хочемо знайти ідеальну стратегію - таку, яка ніколи не зазнає збитків і не залишає на столі ні долара потенційного прибутку. Звичайно, такої стратегії "Святого Грааля" насправді не існує. Але ми зводимо себе з розуму, намагаючись придумати її - нашаровуючи все більш складні індикатори один на інший, поки не дійдемо до того, що не зможемо навіть розшифрувати власні цінові графіки, тому що вони настільки переповнені лініями і об'єктами, які ми на них намалювали.

Весь той час, поки ми зводимо себе в могилу від постійного надмірного стресу... ми могли б заробляти гроші відносно легко, з набагато меншими зусиллями і турботами.

Створення прибуткової торгової стратегії менш ніж за п'ять хвилин

Я збираюся створити нашу просту торгову стратегію, використовуючи простий метод проб і помилок - спробуйте один індикатор, подивіться, як він працює. Якщо він не працює, спробуйте інший.

Отже, першим технічним індикатором, який я вирішив спробувати, була 10-денна експоненціальна ковзаюча середня.

Вона не спрацювала.

Другим індикатором, який я спробував, був MACD (Moving Average Convergence Divergence). Спочатку я спробував торгувати за допомогою гістограми MACD. Це дало досить змішані результати - і деякі досить каламутні, незрозумілі сигнали. Тому я вирішив спробувати використовувати синю сигнальну лінію MACD.

Синя лінія MACD спрацювала як чарівна! - як я збираюся показати вам в серії скріншотів денного графіка акцій IBM (NYSE: IBM) протягом усього 2025 року.

(Примітка: Звичайно, частиною торгівлі є прийняття рішення про те, чим ви хочете торгувати. Я вибрав акції IBM, виходячи з досить простих принципів. Я хотів торгувати -

- солідною компанією, яка пропонувала розумний потенціал прибутку

- в якості заходу контролю ризику я хотів уникнути торгівлі високо волатильними акціями, такими як Tesla або Nvidia, де я міг би зазнати величезних одномоментних втрат, або просто бути сильно збитковим і, таким чином, втратити значну частину мого потенційного прибутку).

Давайте підсумуємо наш прогрес, який був досягнутий всього за кілька хвилин:

- Вибрав фінансовий актив для торгівлі

- Зупинився на одному технічному індикаторі, який, здається, працює дуже добре

Проста (один технічний індикатор) прибуткова торгова стратегія

Ось короткий і зрозумілий опис нашої швидкої і простої торгової стратегії:

Я торгую поза щоденним графіком.

Я використовую синю лінію MACD як єдиний індикатор купівлі/продажу. Ось наша дуже, дуже проста торгова стратегія:

1) Купуйте (закривайте будь-яку існуючу коротку угоду на продаж і купуйте довгу), коли синя лінія MACD перетинає знизу вгору нульову лінію, показану у вікні індикатора MACD.

2) Продавати (закрити будь-яку відкриту угоду на покупку і відкрити нову угоду на продаж), коли синя лінія MACD перетинає нульову лінію MACD знизу вгору.

Таким чином, це стратегія свінг-трейдингу - стратегія, розроблена для того, щоб постійно залишатися в ринку, прагнучи отримати прибуток від руху ціни вгору або вниз. Ми не намагаємося зафіксувати точні максимуми або мінімуми на ринку, а скоріше просто захопити частину потенціалу прибутку, який розкривається при будь-якій ціновій дії, що призводить до значного підвищення або зниження ціни акцій.

Три угоди на купівлю, дві на продаж - 50% прибутку

Гаразд, у мене є фотографії - всього три - денного графіка, які показують нам весь шлях з січня по грудень 2025 року, щоб ми могли проаналізувати цінову дію IBM і побачити, наскільки добре спрацювала наша торгова стратегія.

Я припускаю, що ми почнемо з купівлі лише 10 акцій IBM - скромна інвестиція - коли ми здійснимо нашу першу угоду відповідно до вимог нашої нової торгової стратегії 23 січня 2025 року. На той момент IBM торгувалася на рівні близько $225 за акцію, тому наші

Початкова інвестиція = $2250

Я збираюся додати ще одну маленьку торгову стратегію, яка (сподіваюся) допоможе нам збільшити наші інвестиції трохи більше і швидше, ніж це могло б бути в іншому випадку. Кожного разу (після нашої початкової купівлі 10 акцій), коли ми укладаємо нову угоду на купівлю - доки наша загальна торгова позиція залишається прибутковою - ми купуватимемо п'ять додаткових акцій IBM. Таким чином, наша друга угода на купівлю дасть нам 15 акцій, а не 10... і так далі. Я розрахую прибутки або збитки відповідно, враховуючи наші збільшені інвестиції та розмір позиції на ринку.

Я обвів кожну точку входу/виходу з ринку на графіках у вікні MACD - іншими словами, обвів кожен перетин нульової лінії, який запускає для нас угоду на купівлю або продаж.

Щоденний графік, січень-травень 2025 року

(торгові сигнали, що генеруються, детально описані нижче)

Угода №1: Купуємо 10 акцій по $225 у четвер, 23 січня

Загальний капітал = $2250

Угода №2: Закрийте 10 акцій і продайте 10 акцій за ціною $244 у четвер, 20 березня

Загальний капітал = $2440

Угода №3: Закрити короткий продаж 10 акцій і купити довгі 15 акцій за ціною $245 понеділок 5 травня

Загальний капітал = $3665 ($3675 - $10 збитків від угоди №2)

Щоденний графік, травень-вересень

Угода №4: Закриваємо 15 акцій і продаємо 15 акцій за ціною $261 у четвер 24 липня (зверніть увагу, що ця угода була прибутковою, незважаючи на те, що наш вихід відбувся після нічного падіння ціни на $20).

Загальний капітал = $3915

Угода №5: Закрити коротку позицію і купити 20 акцій з довгою за ціною $257 у середу 10 вересня

Загальний капітал = $5200

Щоденний графік, вересень-грудень

Угода №6: Закрити довгу позицію на купівлю 20 акцій IBM 31 грудня 2025 року за ціною $299

Загальний капітал на кінець року (без урахування дивідендів) = $5980

Огляд простої торгової стратегії

Що ж, схоже, що наша проста торгова стратегія дійсно виявилася простою і прибутковою торговою стратегією. Давайте розглянемо, як нам це вдалося.

Початкова інвестиція/стартовий капітал - 10 акцій = $2250

Додаткові інвестиції - 5 акцій по $245 = $1225

Додаткові інвестиції - 5 акцій по $257 = $1285

Загальна сума інвестицій = $4760

Загальний кінцевий капітал = $5980

Загальний прибуток = $1220 (приблизно 25% ROI на загальну суму інвестицій; приблизно 50% ROI на початкові інвестиції)

І це навіть без урахування дивідендів! Наша єдина втрата склала всього $10.

Чи можна вдосконалити цю торгову стратегію, щоб вона працювала ще краще? Без сумніву - так, можна.

Але справа не в цьому. Я просто хочу сказати, що за кілька хвилин я зміг розробити дуже прибуткову торгову стратегію, використовуючи лише один технічний індикатор - стратегію, яка згенерувала, всього за кілька угод, приблизно 50% прибутку на наші початкові інвестиції в розмірі всього $ 2250.

Ми, трейдери, завжди шукаємо цю невловиму "ідеальну" торгову стратегію, і часто робимо торгівлю складнішою (і часто менш прибутковою), ніж вона повинна бути. Згадаймо, що легендарні трейдери, такі як Джессі Лівермор, заробили величезні статки, працюючи лише з біжучою стрічкою та цінами акцій, накресленими на дошці - без комп'ютерів, без гігабайтів даних, без складних технічних індикаторів.

Тому моя скромна пропозиція взяти з цього маленького торгового експерименту ось що:

Подумайте про те, щоб спростити, а не ускладнити свій підхід до торгівлі. Можливо, ви виявите, що зможете заробляти більше грошей, докладаючи менше зусиль. Просто думка.