EZB-Studie zeigt höhere Erfolgsquoten bei Vor-Ort-Prüfungen im Kreditrisiko

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Mira Kyivska

vor 6 Stunden

EZB-Studie zeigt höhere Erfolgsquoten bei Vor-Ort-Prüfungen im Kreditrisiko — EZB-Studie: Prüfungserfolg steigt

Die Aufsicht über Kreditrisiken wird nicht nur daran gemessen, ob Mängel erkannt werden, sondern auch daran, wie vollständig und schnell Banken diese beheben. Eine neue Analyse zu 8.106 zwischen 2016 und 2025 abgeschlossenen Maßnahmen der EZB-Bankenaufsicht zeigt, dass Komplexität, Art der Feststellung und Governance-Strukturen den Sanierungserfolg maßgeblich beeinflussen.

Das Wichtigste

Maßnahmen aus Vor-Ort-Prüfungen führen laut EZB-Studie häufiger und schneller zu vollständigen Behebungen als solche aus breiteren Aufsichtsprozessen.
Defizite in Daten, Meldewesen und IT-Systemen werden seltener vollständig behoben und benötigen längere Umsetzungszeiten, insbesondere bei mehrdimensionalen Feststellungen.
Institute mit stärkerer Governance und höherer Profitabilität erzielen tendenziell bessere Sanierungsergebnisse, wobei Merkmale der Maßnahmen jedoch gewichtiger bleiben.

Analysemodell für Wirksamkeit der Aufsicht

Wie Europäische Zentralbank unter Berufung auf ein Papier der EZB-Bankenaufsicht berichtet, wertet die Untersuchung vertrauliche Daten aus der Findings-and-Measures-Datenbank aus und entwickelt einen ergebnisbasierten Indikator für die Wirksamkeit aufsichtlicher Maßnahmen. Dazu werden Large Language Models genutzt, um aufsichtliche Beschreibungen und Begründungen für den Abschluss von Maßnahmen danach zu klassifizieren, ob festgestellte Mängel vollständig, teilweise oder gar nicht behoben wurden.

Im Mittelpunkt steht damit nicht der formale Abschluss einer Maßnahme, sondern die Frage, ob die zugrunde liegende Schwäche tatsächlich beseitigt wird. Auf dieser Basis untersucht das Papier mit logistischen Modellen und Dauermodellen, welche Merkmale von Feststellungen, Maßnahmen und Banken mit Sanierungserfolg und Sanierungsgeschwindigkeit zusammenhängen.

Die Auswertung zeigt deutliche Unterschiede zwischen Maßnahmentypen und Instituten. Besonders mehrdimensionale Feststellungen erschweren eine vollständige Behebung, während Defizite bei Daten, Meldewesen und IT-Systemen seltener vollständig saniert werden und längere Umsetzungszeiten benötigen.

Folgen für Bankenaufsicht und Ressourcensteuerung

Ein zentrales Ergebnis ist, dass Maßnahmen aus Vor-Ort-Prüfungen häufiger zu einer vollständigen Behebung führen und schneller abgeschlossen werden als Maßnahmen aus breiteren Aufsichtsprozessen wie dem Supervisory Review and Evaluation Process oder dem laufenden Monitoring. Das spricht dafür, dass gezielte und tiefgehende Prüfungen Korrekturmaßnahmen wirksamer anstoßen können.

Gleichzeitig bleiben strengere Maßnahmen im Durchschnitt länger offen und erreichen seltener eine vollständige Sanierung, was laut Papier auf tiefer liegende Schwächen und umfangreicheren Korrekturbedarf hindeutet. Auch bankenspezifische Merkmale spielen eine Rolle, wenn auch schwächer als Eigenschaften der Feststellungen und Maßnahmen; Institute mit stärkerer Governance und höherer Profitabilität erzielen tendenziell bessere Ergebnisse.

Für Aufseher bedeutet das nach Einschätzung der Autoren, dass Maßnahmen präziser zugeschnitten, klarer kommuniziert und bei komplexen Querschnittsthemen mit längeren Zeithorizonten begleitet werden sollten. Zugleich zeigt die Studie, wie Künstliche Intelligenz große Mengen unstrukturierter Aufsichtsinformationen in auswertbare Daten überführen kann, um die Wirksamkeit der Bankenaufsicht systematischer zu überwachen.

In unserem früheren Beitrag über die Pflicht zur E‑Rechnung in der Berliner Verwaltung haben wir erläutert, dass seit Juni 2024 nur noch strukturierte elektronische Rechnungen zulässig sind, die eine automatische Verarbeitung ermöglichen. Dabei wurde betont, dass nachträglich digitalisierte Papierrechnungen ausdrücklich nicht als E‑Rechnung gelten und dass die Vorgaben sowohl öffentliche Auftraggeber als auch Rechnungsstellende zu standardisierten digitalen Abläufen verpflichten. Der Schritt steht für den breiteren Trend, Prozesse durch klare Datenformate und Automatisierung effizienter und besser steuerbar zu machen.

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