Алгоритмическая торговля: как тестировать и использовать советники Форекс
Алгоритмическая торговля позволяет автоматизировать ручные стратегии на Форексе. С одной стороны, это возможность зарабатывать еще больше. Или экономить время. С другой, если советник не находится под контролем и не настроен должным образом, он также быстро “сольет” депозит. Если бы все советники приносили прибыль и все трейдеры одним нажатием кнопки зарабатывали в плюс, рынок бы перестал существовать. Потому независимо от того, ручная у вас стратегия или советник, положительный результат зависит исключительно от вашего опыта и от того, как вы умеете использовать подручные инструменты.
В этом обзоре вы познакомитесь со следующими понятиями:
Что такое торговый советник и как он может помочь в торговле. Где найти рабочий советник.
Правила применения торговых советников.
Правила тестирования торговых советников и оценка их эффективности.
Будет полезно всем, кто считает, что алгоритмическая торговля – «это просто».
Начните торговать на Форекс сейчас с RoboForex!Что такое торговый советник?
Торговый советник – программа, написанная на языке платформы, автоматически следующая заложенному в код алгоритму и выполняющая определенные задачи. Простейшие торговые советники выполняют стандартные для ручных стратегий действия: открытие и закрытие сделок при условии совпадения заданных в коде сигналов, установку отложенных ордеров, расчет объема позиции и т.д. Постепенно развивается и профессиональный алготрейдинг. В последнее время распространение получили нейронные сети и искусственный интеллект на основе машинного программирования. Такие роботы способны самостоятельно перебирать по вводным данным все возможные комбинации и самообучаться, оптимизируя результат.
Преимущества торговых советников
Преимущества торговых советников:
Автоматизация. Советник экономит время – он вместо вас ищет сигналы, автоматически открывает и закрывает сделки, выставляет отложенные ордера, устанавливает стопы и т.д.
Высокая точность распознавания сигналов. В ситуациях, когда формирование сигнала кажется неоднозначным (расхождения показаний индикаторов, размытость формирования паттернов), советник принимает однозначное решение.
Высокая скорость. Советник мгновенно распознает сигналы и открывает сделки. Потому особенно актуальны HFT-роботы, способные открывать десятки сделок за секунду (высокочастотный трейдинг).
Исключение влияния на торговлю эмоций. Советник исключает ситуации, в которых появляется желание нарушить риск-менеджмент или открыть сделки под воздействием эмоций (эйфории, усталости или отчаяния).
Торговый советник – это вспомогательный инструмент. Он не может полностью заменить человека, но может упростить ряд задач, включая принятие решения.
Недостатки торговых советников
Недостатки торговых советников:
Игнорирование фундаментальных факторов. В ручной торговле трейдер анализирует новостной фон, который может кардинально изменить рыночную ситуацию. Большинство советников работают по заданному алгоритму и новости не учитывают. В последнее время появляются сложные автоматические системы, которые учитывают изменение основной фундаментальной статистики, но они используются преимущественно на профессиональном «промышленном» уровне.
Необходимость контроля. Несмотря на то, что советники автоматизируют процесс управления сделками, за ними нужен постоянный контроль. Есть ситуации, в которых открытую сделку лучше досрочно закрыть вручную.
Необходимость постоянной оптимизации. Рыночная ситуация изменчива. И в случае ухудшения результатов нужно заново подбирать оптимальные настройки.
Также при использовании роботов желательно наличие VPS-сервера. Платформа размещается на сервере, а не на пользовательском компьютере, потому робот продолжит работать в случае обрыва связи. Но это дополнительные расходы на аренду мощностей сервера.
Где найти рабочий торговый советник для Форекса?
В интернете. Задайте в поисковой строке соответствующий запрос и получите десятки сайтов с бесплатными торговыми советниками. Часто их обзоры делают различные инвестиционные сайты, аналитические порталы. Вопрос только в том, какая часть из них реально рабочая и сколько уйдет времени на поиск прибыльного советника.
Покупка. Есть компании, специализирующиеся на разработке ПО для трейдинга. Они готовы предоставить результаты тестирования робота, бесплатные обновления, помощь по оптимизации. Положительный результат они гарантировать не могут, но все же это лучше, чем перебор всех существующих советников в интернете. Допускается покупка советников и у частных лиц, но здесь высокий риск мошенничества.
Заказ написания кода по готовой стратегии. У вас есть приносящая прибыль ручная стратегия? Закажите по ней написание кода на соответствующем языке платформы. Например, для МТ4 заказать код можно на сайте MQL5 в разделе фриланса.
Самостоятельная разработка. Есть как самостоятельные программы, так и приложения к торговым платформам, позволяющие автоматически генерировать код по заданным условиям торговой системы. Их сложно назвать идеальными, так как набор вводимых базовых функций ограничен, но для создания простых роботов они подойдут. Примеры конструкторов: System Creator, Visual Strategy Builder.
Как использовать торговые советники на Форексе
Торговый советник представляет собой файл с написанным кодом. Этот файл нужно скопировать в соответствующую директорию платформы при условии, что она поддерживает добавление пользовательское ПО.
Этап 1: тестирование. Самый главный этап, самый сложный и трудоемкий. Он представляет собой прогонку советника на предыдущих временных участках на нескольких активах. Прогонка проводится на разных параметрах советника и длится до тех пор, пока не будет получен лучший оптимальный результат при подтвержденной доходности советника.
Этап 2: анализ. База для анализа – статистика бектеста. Бектест представляет собой отчет со статистикой и кривой эквити.
Пример бектеста торгового советника Ilan 1.6 Dynamic
Пример бектеста торгового советника Ilan 1.6 Dynamic
Расшифровка каждой статьи бектеста – тема отдельной статьи. Но каждый показатель имеет принципиальное значение, показывая результативность работы советника и уровень риска.
Этап 3: запуск. Здесь все просто. По результатам тестирования вы видите сильные и слабые стороны советника. Например, советник эффективен только в ночное время и только на паре USD/JPY – запускаете его только ночью. Это можно делать или вручную, или скачать вспомогательную утилиту, которая автоматически запускает и отключает советник в заданное время.
Основное правило применения советников – контроль за отклонением реальной статистики от результатов теста. Если отклонения по ряду показателей критические, то даже при наличии прибыли имеет смысл его остановить и отправить на оптимизацию. Оптимизация – изменение настроек и других параметров, которые улучшают результативность ПО.
Тестирование торговых советников
Суть тестирования заключается в запуске советника на истории котировок с разными параметрами в разных условиях. Методом перебора комбинаций определяются временные участки, активы, таймфреймы, настройки советника, дающие в сумме лучший финансовый результат при оптимальном допустимом риске.
Правила тестирования советников:
Количество сделок. Оптимальным считается минимум 150-200 сделок, но это также зависит от временного периода. Если речь идет о роботе-скальпере, который в день открывает 20-30 и более сделок, привязка идет к временному участку – робот гоняется на участке, равном не менее 1 месяца. Если речь о внутридневной торговле с открытием 1-2 сделок в день, достаточно периода 1 года. Для средне- и долгосрочных стратегий рекомендуется период не менее 3-5 лет с количеством сделок не менее 300. Этот параметр вы можете подобрать самостоятельно: постепенно увеличивайте период тестирования до тех пор, пока результаты не станут стабильно одинаковыми.
Характер эквити. Кривая депозита должна иметь стабильно восходящий вид. Глубокие просадки говорят о нестабильности работы советника. Частые просадки допустимы, но должен быть высокий показатель фактора восстановления – параметр показывает, как быстро советник может восстановить убыток после просадки.
Качество котировок. Не принципиально, где вы возьмете котировки, важно, чтобы у них не было пробелов или аномальных цен. Тестирование на некорректных котировках ожидаемо даст некорректные результаты. Часто котировки предлагают сами брокеры, но можно загружать их и из сторонних источников. Проверить качество котировок можно путем их выгрузки в Excel и сравнение нескольких баз между собой.
Проверка устойчивости системы. Согласно волновой теории, рынок имеет фазы подъема, спада и развороты в экстремумах. Советник должен показывать стабильные результаты на каждой фазе. Иными словами, настройки советника подбираются как при тестировании на всем временном интервале, так и на отдельных его фазах. Также проверяется устойчивость утром, днем и т.д. Данные действия позволяют определить участки, на которых советник показывает лучшие результаты. Третий вид проверки устойчивости – тестирование на разных таймфреймах.
Чем больше диверсифицирован советник, чем он универсальнее, тем выше его устойчивость к изменчивости рынка.
Оценка эффективности работы торговых советников
Эффективность советника оценивается в первую очередь по тому, какую он принес прибыль за какое время. Но прибыль не позволяет оценить уровень риска, потому вторым основным критерием является качество бектеста.
Параметры оценки эффективности работы советника:
Характер эквити на последнем этапе. Переход эквити на последних сделках в горизонталь или закругление вниз говорит о том, что у советника начинаются проблемы. Запуск на реальном счете не рекомендуется.
Основные показатели бектеста. Максимальное количество непрерывных прибыльных и убыточных позиций, наибольшая прибыль и убыток, максимальная просадка, фактор восстановления.
Отсутствие аномальных просадок на кризисных участках. Это означает, что в случае форс-мажора советник не сольет депозит.
Тестирование не дает 100% гарантии того, что советник будет также работать и на реальном счете. Причины: наличие проскальзываний, плавающий спред, фундаментальные факторы – все это невозможно заложить в качестве вводных данных. Но если тестер советников Форекс показывает убыток даже на истории, робот не работает.
Советы по оптимизации алгоритмической торговли
Большая часть советов относится к тестированию. Если советник успешно прошел тестирование, большая часть задачи уже выполнена. Советы:
Практикуйте мультитестирование. Запускайте советник на нескольких валютных парах на одинаковом временном периоде. Универсальный советник должен показывать сравнительно одинаковые статистические результаты. Отклонения допускаются только в том случае, если тестируются сильно отличающиеся по уровню ликвидности и волатильности активы. Некоторые торговые платформы позволяют одновременное тестирование на нескольких активах. Например, если в МТ4 допускается только поочередное тестирование, то в МТ5 – параллельное.
Будьте осторожны, запуская несколько советников на одном активе. В теории это допускается – у каждого советника в настройках есть параметр MagicNumber, по которому советник отличает свои сделки от чужих. На практике советники могут конфликтовать друг с другом и работать некорректно. И второй момент: если советники одновременно откроют позиции, возможно нарушение правил риск-менеджмента. Это касается в том числе и советников, работающих по разным активам на одном счете.
Проверьте работоспособность советника на критических участках. Например, в года стагнации мировой экономики. Если советник устойчиво работает даже в моменты форс-мажора – это хороший советник.
Используйте принцип форвардного тестирования. Его суть: тестируемый участок разбивается на 2 части в соотношении 3:1. Например, участок 1 год разбивается на январь-сентябрь и октябрь-декабрь. Основной участок – первый. На нем проводится оптимизация – подбор параметров. Советник с лучшими параметрами запускается на последнем участке. Если результаты аналогичные – советник оптимизацию прошел.
Главный критерий оптимизации – результаты работы советника должны нравиться вам. И настроите вы его под агрессивный трейдинг или консервативный – вопрос индивидуальный.
Лучшие брокеры
Резюме
Краткие выводы:
Советник – программа, позволяющая автоматизировать действия по поиску сигналов и управлению сделками. Робот работает по заданному коду. Его результативность во многом зависит от выбранных настроек.
Обязательный этап – тестирование советника на истории котировок. Задача тестирования – определение лучших участков, активов, настроек, на которых работает советник.
Ключевой документ, показывающий эффективность советника – бектест.
Советники бывают платные и бесплатные. Эффективность и тех и других зависит исключительно от вашего умения с ними работать. У платных советников или советников, написанных по вашей торговой системе шансов на успех больше.
Советник – это инструмент, в руках опытного и разумного трейдера позволяющий зарабатывать деньги. Попытки запустить советник, не понимая его принципа работы и не имея под рукой его торговой статистики – прямой путь к потере депозита.
FAQs
Как правильно использовать советники?
Советник запускается на реальном счете только после тестирования и анализа параметров бектеста. Тестирование проводится во встроенном тестере платформы или в самостоятельном ПО. Задача тестирования – найти активы и подобрать настройки робота так, чтобы получить лучший результат. Если фактические результаты не совпадают с результатами теста, советник отправляется на переоптимизацию.
Какие основные параметры оценки результативности советника?
Доходность, стабильность его результатов на любых активах и в любое торговое время, отсутствие глубоких просадок, математическое ожидание, количество в серии прибыльных и убыточных сделок, соотношение прибыли к убытку. Есть тестеры с расширенными возможностями анализа, являющиеся аналогами мониторингу MyFxBook.
Что лучше: ручная стратегия или советник?
Несмотря на автоматизацию торговли, советник – это только лишь работающая по заданному алгоритму программа. Человек в случае сомнений может подключить для определения истинности/ложности сигнала другие инструменты, тогда как советник откроет сделку при совпадении указанных в настройках и коде условий, не учитывая дополнительные факторы. Потому оптимальный вариант – комбинирование обоих вариантов. Контроль за работой советника и периодическое ручное вмешательство в его действия.
Есть ли смысл в платных советниках?
Есть, если вы понимаете, зачем он вам нужен и у кого вы его покупаете. К сожалению, часто встречаются ситуации, когда человек незначительно меняет код бесплатного советника и выдает его за авторский платный. Потому не торопитесь тратить деньги. Есть много бесплатных советников, которые можно настроить под конкретную рыночную ситуацию или в крайнем случае заказать изменение кода – это будет дешевле. Практика показывает, что большинство продавцов не несут ответственность за результаты своего ПО. Покупайте советник только у крупных разработчиков ПО, относитесь скептически к частным продавцам.
