Анализ индикатора ATR и применение в торговле на Форекс
ATR (Average True Range) – индикатор технического анализа, который измеряет рыночную волатильность. Он показывает, насколько активно изменяется цена актива за определенный период.
ATR (Average True Range) – это инструмент, разработанный для измерения волатильности финансового актива. Впервые представленный в 1978 году в книге "New Concepts in Technical Trading Systems" Дж. Уэллсом Уайлдером, он стал незаменимой частью технического анализа.
Хотя ATR не генерирует прямых торговых сигналов, он активно применяется на различных рынках – от валютного и фондового до криптовалютного. В этом обзоре мы рассмотрим, как работает индикатор ATR, его плюсы и минусы, практические способы использования и ответы на часто задаваемые вопросы.
Что отображает индикатор ATR?
ATR встроен в большинство торговых платформ и обычно находится в нижней части графика. Его значения зависят от диапазона колебаний цен выбранного актива. Например, на 5-минутном графике биткоина ATR может показывать значение около 140. Это говорит о том, что ожидаемое изменение цены биткоина за 5 минут составляет ±140 долларов.
Индикатор ATR на графике BTC/USD
Формула индикатора ATR
Чтобы вычислить значение индикатора ATR, нужно знать три значения:
-
разницу между текущими high и low;
-
разницу между текущим high и предыдущим close;
-
разницу между текущим low и предыдущим close.
Чтобы рассчитать ATR, сначала вычисляется True Range (истинный диапазон) по формуле:
True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1]-Close[2]; Close[2]-Low[1])
Затем производится сглаживание – находится простое среднее значение за период.
Average True Range = SMA (TrueRange, Period).
Обычно в качестве периода используется 14 последних значений.
Как использовать ATR в трейдинге?
ATR активно применяют для управления рисками, определения уровней стоп-лоссов, тейк-профитов и даже для анализа возможного начала трендов. Рассмотрим основные способы его использования.
1. Постановка стоп-лосса с использованием ATR
ATR позволяет рассчитывать стоп-лоссы, учитывая текущую волатильность рынка. Например, если на пробое уровня цена золота составляет $1883, а ATR равен $5.5, то стоп-лосс может быть установлен на уровне $1883 - $5.5 = $1877.5.
👍 Преимущества метода:
• Простота расчетов.
• Отсутствие субъективности при выборе уровней.
• Меньше эмоционального давления.
👎 Недостатки:
• Выбор множителя (например, от 1 до 4) требует тщательной настройки под стиль торговли.
Постановка стоп-лосса по ATR
2. Определение тейк-профита
ATR также используется для прогнозирования уровня тейк-профита. Например, если ATR на дневном графике равен $3.5, а цена актива достигла максимума дня $95.8, предполагаемый тейк-профит может быть установлен на уровне $95.8 - $3.5 = $92.3.
👍 Преимущества:
• Помогает следовать тренду, увеличивая потенциал прибыли.
• Применим ко многим рынкам.
👎 Недостатки:
• Нет гарантии, что цена достигнет установленного уровня.
Постановка тейк-профита по ATR
3. Анализ тренда
Когда ATR и ADX достигают минимальных значений, это может указывать на затишье на рынке. Такое состояние часто предшествует сильным ценовым движениям.
👍 Преимущества:
• Позволяет быть готовым к началу тренда.
• Используется для входа в сделку на ранних стадиях движения.
👎 Недостатки:
• Не показывает направления тренда.
• Рынок может продолжать консолидацию.
Анализ тренда с помощью ATR
4. Трейлинг-стоп с ATR
Этот метод включает перемещение стоп-лосса вслед за ценой, используя, например, множитель 3 × ATR. Такой подход помогает удерживать позицию, пока тренд сохраняется, и автоматически фиксировать убытки при его развороте.
👍 Преимущества:
• Эффективное управление рисками.
• Автоматизация передвижения стоп-лосса.
👎 Недостатки:
• Трудности в выборе оптимального множителя (2–4).
Трейлинг с ATR
Плюсы и минусы индикатора ATR
Индикатор ATR имеет плюсы и минусы. Рассмотрим основные из них.
👍 Преимущества
• Универсальность: подходит для любых таймфреймов, включая внутридневные и долгосрочные графики.
• Не перерисовывается, что делает его надежным инструментом анализа.
• Доступен во всех популярных платформах.
• Гибкость настройки периода для адаптации к разным стратегиям.
👎 Недостатки
• Запаздывание из-за использования сглаживания.
• Отсутствие самостоятельных торговых сигналов.
• ATR не отображает направление тренда, что может сбивать с толку начинающих трейдеров.
Важно помнить, что ATR лишь измеряет волатильность, а не силу тренда. Например, на устойчивом бычьем тренде значения ATR могут снижаться.
Чтобы успешно торговать на финансовых рынках с использованием ATR, важно выбрать подходящего брокера. Мы составили рейтинг лучших брокеров, которые предлагают выгодные условия и регулируются международными органами надзора.
Лучшие Форекс-брокеры
| Брокер | Мин. депозит, $ | Макс. кредитное плечо | Мин.спред для EUR/USD, пипсы | Макс. спред для EUR/USD, пипсы | Открыть счет |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
1:2000 |
0.5 |
1.5 |
||
|
100 |
1:500 |
1.0 |
1.6 |
||
|
100 |
1:500 |
0.9 |
1.7 |
||
|
100 |
1:2000 |
0.8 |
1.2 |
||
|
0 |
1:500 |
0.1 |
0.2 |
Риски и предупреждения при использовании индикатора ATR
Несмотря на широкую популярность ATR, его применение сопряжено с определенными рисками. Индикатор не гарантирует успеха, а ошибки в интерпретации могут привести к убыткам, поэтому важно учитывать следующие моменты:
-
Запаздывание сигналов. Из-за сглаживания ATR может не отражать резкие изменения рынка в реальном времени.
-
Отсутствие направления тренда. ATR измеряет лишь волатильность, поэтому использование его без дополнительных инструментов анализа может давать ошибочные сигналы.
-
Эмоциональная зависимость. Слепое доверие ATR без учета рыночного контекста способно привести к принятию неправильного торгового решения.
Также помните про риски множителя. Неправильный выбор множителя для стоп-лосса или тейк-профита увеличивает вероятность неоправданных убытков.
Сочетайте ATR с другими методами анализа
Чтобы извлечь максимальную пользу от сигналов ATR, нужно сочетать его с другими методами анализа. Индикатор ATR помогает лучше понимать рыночные колебания и управлять рисками, но не является универсальным решением.
Рекомендации по использованию ATR:
-
Адаптируйте настройки. Выбирайте период ATR, соответствующий вашему стилю торговли. Для краткосрочных стратегий можно использовать меньшие периоды, для долгосрочных – увеличенные.
-
Используйте ATR в связке с трендовыми индикаторами, такими как ADX, чтобы получить более полное представление о рынке.
-
Не злоупотребляйте множителями. Выбирайте значения множителей для стоп-лоссов и тейк-профитов, которые соответствуют вашему уровню риска.
-
Учитывайте рыночный контекст. ATR лучше всего работает в сочетании с анализом текущих рыночных условий и новостного фона.
Помните:
ATR – лишь один из инструментов, а успех в трейдинге зависит от комплексного подхода и дисциплины.
Резюме
ATR – популярный индикатор для Форекс-трейдеров, но его нужно грамотно использовать. Помните, что любой сигнал необходимо перепроверять с помощью других методов. Практикуйтесь на демо-счете, а также прописывайте правила использования индикатора в своей стратегии.
FAQs
Можно ли использовать ATR для определения тренда?
Нет, ATR измеряет только волатильность и не показывает направление тренда. Для анализа тренда его часто комбинируют с другими индикаторами, такими как ADX.
На каких рынках можно использовать ATR?
ATR подходит для всех рынков, включая Форекс, акции, криптовалюты и сырьевые товары. Индикатор универсален и используется трейдерами на разных таймфреймах.
Как применять ATR для установки стоп-лосса?
ATR помогает определить уровень стоп-лосса с учетом текущей волатильности. Для этого значение ATR умножается на множитель (обычно от 1 до 4) и вычитается из цены входа в сделку.
Подходит ли ATR для торговли внутри дня?
Да, ATR часто используется внутридневными трейдерами для анализа краткосрочной волатильности. Например, на 5-минутных графиках он помогает адаптировать стоп-лоссы к текущим движениям цены.
Связанные статьи
Команда, работавшая над статьей
Иван – финансовый эксперт и аналитик. Специализируется на торговле на рынках Форекс, акций и криптовалют. Предпочтительный стиль торговли – консервативные стратегии с низким и средним риском, среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Опыт на финансовых рынках – 8 лет. Занимается подготовкой текстовых материалов для начинающих трейдеров. Также специализируется на обзорах и оценке брокеров, анализируя их надежность, торговые условия и особенности.
Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года. С 2020 года занимает должность заместителя главного редактора сайта международного объединения трейдеров Traders Union, имеет 10-ти летний опыт работы с текстами в экономической и финансовой сферах. В период с 2017 по 2020 год Ольга выполняла обязанности журналиста и редактора информационного агентства IaftNews, рубрик экономические и финансовые новости. На данный момент Ольга входит в команду ведущих отраслевых экспертов и работает над созданием образовательных статей финансово-инвестиционной тематики, курирует их формирование и публикацию на сайте Traders Union.