Индикатор ADX: инструмент для оценки силы тренда

Что такое индикатор ADX?

Индикатор ADX был разработан в 1978 году Джоном Уэллсом Уайлдером и стал частью его книги "Новые концепции в технических торговых системах". ADX не показывает направление тренда, но он идеально подходит для определения его силы. Это делает его незаменимым для тех трейдеров, которые работают на трендовых рынках и хотят понимать, насколько устойчива текущая тенденция.

Индикатор состоит из трех линий:

1. Линия ADX — измеряет силу тренда (чем выше значение, тем сильнее тренд).

2. DI+ (положительный индикатор направления) — указывает на силу восходящего тренда.

3. DI- (отрицательный индикатор направления) — указывает на силу нисходящего тренда.

ADX был разработан для работы на товарных рынках, однако универсальность позволила использовать его и на других рынках, таких как Форекс, акции и криптовалюты.

Пример индикатора ADX

Как работает индикатор ADX?

Принцип работы индикатора ADX заключается в оценке силы тренда по его значениям:

• Значения ниже 20 — говорят о слабом тренде (или его отсутствии).

• Значения от 20 до 40 — указывают на умеренный тренд.

• Значения выше 40 — означают сильный тренд.

Чем выше значение ADX, тем сильнее текущий тренд. Однако, как уже упоминалось, индикатор не указывает направление: тренд может быть как восходящим, так и нисходящим.

Таблица интерпретации значений ADX

Как использовать индикатор ADX?

Теперь, когда мы знаем, что такое ADX и как он работает, давайте разберем, как его эффективно использовать в реальной торговле.

Настройка ADX в торговой платформе

Чтобы добавить ADX на платформу (например, MetaTrader), просто следуйте шагам:

1. Откройте меню Вставка → Индикаторы → Трендовые.

2. Выберите Average Directional Index и задайте нужный период (по умолчанию 14).

3. Настройте цвета линий на ваш вкус.

Периоды и интерпретация значений ADX

Обычно трейдеры используют стандартный период 14, но его можно изменить в зависимости от временного интервала. Более короткие периоды (5-10) дают более быстрые, но менее надежные сигналы, тогда как более длинные (20-30) показывают более устойчивые, но запаздывающие сигналы. Мы использовали в примерах более продолжительные периоды – 25 и 33.

Использование ADX на трендовом и флетовом рынке

На трендовом рынке ADX помогает выявить устойчивость тренда. Но стоит быть осторожными на флетовом рынке, где ADX может давать ложные сигналы. В такие моменты лучше использовать его в комбинации с другими индикаторами, такими как RSI или MACD.

Стратегии с индикатором ADX

Теперь рассмотрим три торговые стратегии, основанные на использовании ADX, которые можно применить в реальной торговле.

1. Базовая стратегия торговли по тренду

Самая простая стратегия – торговля по тренду. Используйте ADX для обнаружения тренда и открывайте сделки. Как правило, для них используют уровень ADX = 25.

Базовая стратегия индикатора ADX

На примере вы можете увидеть сделки с ADX на графике EUR/USD с таймфреймом H4. Здесь указаны 3 сделки, каждая из которых принесла прибыль. Первый сигнал – покупка, когда ADX пересек уровень 25 снизу вверх, а цена при этом росла. Мы установили Stop Loss на предыдущем уровне. Сделка была открыта, пока ADX был выше уровня 25. Второй сигнал – аналогично: пересечение ADX снизу вверх, сигнал на покупку. Он показал, что рост цены возобновляется. Однако вторая сделка не принесла существенной прибыли из-за ослабления тренда.

2. Стратегия торговли с линиями DI+ и DI-

Использование линий DI+ и DI- подходит в качестве дополнительного инструмента для определения тренда, а также для поиска точки выхода из сделки. DI+ и DI- — это Directional Index, который показывает изменения в движении цены. Если линия DI- находится выше DI+, значит на рынке медвежий тренд, если линия DI+ находится выше DI- тогда тренд бычий. Индикаторы разработаны трейдером и экспертом по техническому анализу Джоном Уэллсом Уайлдером специально для дополнения ADX.

Пример стратегии торговли с DI+ DI-

На примере вы можете увидеть 3 линии:

• Черная линия – это ADX.

• Красная линия – это DI-.

• Зеленая линия – это DI+.

На графике представлен пример сделки на продажу. Валютная пара – AUD/JPY, таймфрейм — M5. Мы видим, что ADX пересекает уровень 25 снизу вверх, что говорит про силу тренда, а DI- находится выше DI+, что означает сигнал на продажу. На примере установлен очень широкий стоп-лосс, поскольку сигнал сформировался довольно поздно. Точка выхода из сделки – обратное пересечение линий DI. DI+ пересекает линию DI- и находится выше. При этом ждать снижения ADX до уровня ниже 25 необязательно. Если бы в данном примере мы ждали этого пересечения, сделка была бы убыточной, а так она принесла хоть и небольшую, но все же прибыль.

3. ADX в свинг-трейдинге

ADX можно использовать для среднесрочных сделок, в особенности для свинг-трейдинга. Однако при увеличении продолжительности сделок лучше увеличивать уровень ADX.

Свинг-трейдинг с индикатором ADX

На примере мы изменили уровень ADX до 33. Используется пара USD/CAD, таймфрейм – D1. Сделка открывается в шорт. Открытие ордера осуществляется, когда ADX пересекает уровень 33 снизу вверх, а линия DI- находится выше DI+. Выход из сделки – когда DI+ пересекает DI-. При этом мы видим, что уровень ADX опускается к 33, что подтверждает необходимость закрытия сделки по причине истощения тренда.

Для использования индикатора ADX нужно выбрать брокера, который предлагает торговый терминал с поддержкой этого индикатора. Мы отобрали 5 брокерских компаний с платформами MT4, MT5 и cTrader, поддерживающими индикатор ADX.

Сравнительная таблица Форекс-брокеров

Сравнение ADX с другими трендовыми индикаторами

Индикатор ADX отличается от других инструментов технического анализа тем, что он измеряет силу тренда, а не его направление. Это делает его идеальным дополнением к индикаторам, которые помогают определять направление движения цены. Ниже приведено сравнение ADX с другими популярными трендовыми индикаторами.

Сравнение трендовых индикаторов

Ошибки при использовании ADX

Ошибки при использовании ADX часто связаны с неправильной интерпретацией его сигналов. Одна из распространенных ошибок — использование ADX в условиях флета, где он дает ложные сигналы. Многие трейдеры также игнорируют необходимость комбинировать ADX с другими индикаторами, что приводит к недостаточной точности.

Еще одна ошибка — слепое следование сигналам, например, вход в рынок на основании одного только значения ADX выше 25 без учета рыночного контекста. Запаздывающие сигналы ADX также могут быть проблемой, особенно на коротких таймфреймах. Чтобы избежать этих ошибок, важно тщательно тестировать стратегии на демо-счете и учитывать рыночные условия.

Риски и предупреждения

Использование ADX сопряжено с некоторыми рисками:

• Ложные сигналы. ADX не всегда дает точные сигналы, особенно на низковолатильных рынках.

• Запаздывание сигнала. Поскольку ADX использует средние значения, его сигналы могут запаздывать на несколько периодов.

Трейдерам стоит учитывать эти моменты и принимать меры предосторожности, чтобы минимизировать потенциальные убытки.