Обзор индикатора Moving Average (скользящая средняя)
Скользящая средняя (Moving Average, МА) — это технический индикатор, который сглаживает краткосрочные ценовые колебания и отображает среднюю цену выбранного актива за определенный период времени. Он помогает выявлять направление рыночного тренда и ключевые уровни поддержки/сопротивления.
Трейдеры активно используют индикатор Moving Average, который рассчитывает среднее значение цены актива за определенный период времени. Этот инструмент технического анализа сглаживает колебания цен, отображая их среднее значение за определенный период, помогает определять направление тренда, фильтровать рыночный шум и находить точки входа и выхода.
Что такое Moving Average (скользящая средняя)?
Индикатор Moving Average (скользящая средняя) представляет собой линию, которая проецируется на график цены финансового актива. Для расчета значений МА с периодом 10 суммируются цены закрытия актива за десять последних таймфреймов и полученное число делится на 10.
После закрытия очередной свечи или бара значение цены за предыдущий период меняется и линия МА движется вверх во время восходящего тренда или снижается при нисходящем тренде. Чем сильнее тренд, чем круче изгиб скользящей средней. Когда цена актива находится в состоянии флета, линия МА располагается практически горизонтально.
Индикатор Moving Average можно применять на графиках с любым таймфреймом - от 5-минутного до недельного и выше. Чем больше временной период, тем более сглаженная линия МА отображается на графике.
Скользящая средняя относится к категории запаздывающих индикаторов, поскольку при расчете среднего значения берется цена закрытия предыдущей свечи. В торговых стратегиях для анализа рынка применяются Moving Average с различными таймфреймами. Скользящие средние могут использоваться как самостоятельно, так и в комбинации с другими индикаторами и советниками.
Виды скользящих средних
Существует несколько видов скользящих средних, и при их расчете используются разные формулы. Выделяют следующие виды Moving Average:
-
Простая скользящая средняя (SMA): Рассчитывает среднюю цену за заданный период. Этот тип МА часто используют для анализа долгосрочных трендов.
-
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): При расчете больший вес имеет последняя цена. Этот индикатор быстрее реагирует на изменения цены, что позволяет задействовать его в краткосрочной торговле.
-
Взвешенная скользящая средняя (WMA): Учитывает вес цен в зависимости от их удаленности. WMA более чувствительна к рыночной динамике цены по сравнению с SMA.
-
Линейно-взвешенная средняя (LWMA): Этот тип скользящей средней используется для получения более четких рыночных сигналов в условиях высокой волатильности.
SMA с периодом 5 и 21 на графике цены Bitcoin
Каждый из этих типов скользящих средних имеет особенности и может применяться при определенных рыночных условиях или для конкретных торговых стратегий. Мы рекомендуем экспериментировать с разными типами MA, чтобы найти наиболее подходящий инструмент для своего стиля торговли.
Основные функции индикатора Moving Average
Трейдеры активно используют индикатор Moving Average в торговле различными финансовыми активами. Его можно применять для следующих задач:
-
Определение тренда. Если график цены находится выше MA, на рынке восходящий тренд, если ниже — нисходящий. Чем круче линия Moving Average, тем выше сила тренда.
-
Формирование сигналов на вход в рынок и закрытие позиций. Пересечение ценой MA снизу вверх может быть сигналом к покупке и наоборот пересечение ценой линии скользящей средней сверху вниз сигнализирует о возможности продажи актива или закрытии открытой длинной позиции. Также для этих целей трейдеры часто используют две скользящие средние с разным периодом. В этом случае торговый сигнал возникает при пересечений линий МА.
-
Определение динамических уровней поддержки и сопротивления. Линия MA может выступать в роли уровня поддержки при в восходящем тренде и уровня сопротивления в нисходящем. Трейдеры используют эти линии для определения значений установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит.
-
Фильтрация рыночного шума. Индикатор сглаживает ценовые колебания, помогая фокусироваться на общем направлении рынка.
👍 Преимущества скользящей средней
Индикатор Moving Average имеет несколько значимых преимуществ:
• индикатор прост в использовании, легко настраивается и наглядно отображает направление тренда по выбранному активу;
• МА можно применять на всех таймфреймах и для любых активов;
• помогает определять точки входа в рынок и расстановку закрывающих ордеров;
• скользящие средние являются универсальным инструментом, который можно интегрировать с другими индикаторами для повышения точности сигналов.
👎 Недостатки скользящей средней
Скользящие средние имеют определенные недостатки:
• при расчете MA используются прошлые значения цены актива, что снижает эффективность этого индикатора в периоды резких рыночных изменений;
• может давать ложные сигналы в условиях отсутствия выраженного трендового движения;
• не подходит для прогнозирования движения цены актива в будущем;
• индикатор не всегда эффективен в условиях высокой волатильности на рынке: когда линия MA пересекается с графиком цены, это создает путаницу.
Топ-3 стратегий с использованием Moving Average
Индикатор МА используется трейдерами для анализа рынка и принятия решения о совершении сделки или закрытии позиций. Далее мы расскажем на наиболее эффективных торговых стратегиях на основе скользящих средних.
Стратегия пересечения скользящих средних
Эта стратегия базируется на разной скорости реагирования на смену тренда скользящих средних с разным периодом, а также взаимодействиях линии МА и ценовых баров. Пересечение двух линий МА на графике цены является понятным и наглядным сигналом на покупку или продажу выбранного актива. Эту стратегию используют как начинающие трейдеры, так и профессионалы.
Одиночное пересечение скользящих средних
Первый шаг в этой стратегии — выбор таймфрейма, например, 10, 20, 50 или 100 периодов. Следующим шагом станет наложение на торговый график одной линии Moving Average. В определенный момент времени рыночная цена может пересечь линию MA снизу. Это указывает на "золотой крест" или "бычий крест" и является сигналом на открытие длинной позиции (покупка). Если цена пересекает линию сверху, это называется "крестом смерти" или "медвежьим крестом" и сигнализирует о необходимости закрыть позицию на покупку или совершить сделку на продажу торгового инструмента .
Пересечение двух линий скользящих средних
В этой стратегии используется две линии MA с разными периодами вместо одной и рыночная цена. Одна линия настроена на короткий таймфрейм, а другая — на более долгосрочный. “Медленная” линия MA с длинным периодом показывает глобальный рыночный тренд, а линия на более коротком таймфрейме — текущую динамику цены.
Пересечение двух скользящих средних дает те же торговые сигналы, что и в предыдущем варианте, но на графике отображаются две линии МА вместо одной.
Когда короткая MA пересекает более длинную линию снизу, формируется “золотой крест”, который служит сигналом к покупке актива. Когда MA с коротким периодом пересекает более длинную MA сверху, возникает графическая фигура “крест смерти”, что является для трейдеров сигналом на продажу. Стратегия двойного пересечения скользящих средних более эффективна, чем стратегия одиночной скользящей средней за счет использования линии МА с более длинным периодом.
При медвежьем пересечении скользящих средних рекомендуется размещать ордер стоп-лосс выше последнего ценового максимума, который виден на графике. Если формируется бычий крест, необходимо ставить стоп-лосс на несколько пунктов ниже ценового минимума под значимым уровнем поддержки. Стоп можно переместить в безубыток после прохождения ценой нескольких десятком пунктов в ожидаемом направлении.
"Крест смерти"
Стратегия схождения-расхождения скользящих средних (MACD)
В MACD используется одноименный индикатор схождения-расхождения скользящих средних. MACD состоит из двух EMA (линии MACD и сигнальной линии) и гистограммы. Можно использовать множество стратегий в рамках стратегии MACD, в том числе пересечение. Также необходимо учитывать дивергенции: когда цена образует новый максимум, а на индикаторе MACD вторая вершина ниже первой, следует ожидать снижения цены и наоборот.
Индикатор MACD
Стратегия конверта скользящей средней
Стратегия конверта позволяет зрительно отслеживать волатильность валютной пары. В этом методе график цены движется внутри коридора, образованного двумя линиями смещенных скользящих средний, которые идут выше и ниже основной линии MA. Эти линии формируют конверт одинаковой ширины по обе стороны графика, внутри которого движется цена валютной пары. Боковые линии обеспечивают поддержку и сопротивление на графике и торговым сигналом может служить отбой ценового бара от верхней или нижней границы конверта. Например, отбой от нижней границы конверта может давать сигнал на покупку, а от верхней - на продажу. Для фильтрации сигналов можно использовать данные осцилляторов и дополнить систему анализом свечей.
Индикатор конверта
Комбинирование скользящей средней с другими индикаторами
Для наблюдения за трендом и поиска разворотов используются различные типы индикаторов.
При выборе индикаторов для своей торговой системы нужно учитывать несколько факторов:
-
принципы работы интересующего индикатора и его цель;
-
рыночные условия, такие как волатильность цен и фундаментальные показатели;
-
время выхода новостей и другие факторы, которые могут вызывать резкие колебания цен;
-
интерпретация сигналов на заключение сделок и выход из рынка.
Чаще всего в торговых стратегиях используют комбинацию скользящих средних с осцилляторами (RSI, MACD) или уровнями Фибоначчи. Также трейдеры дополняют стратегии уровнями поддержки и сопротивления, анализом свечных комбинаций и другими методами анализа.
Лучшие Форекс-брокеры с поддержкой индикатора Moving Average
Технический индикатор Moving Average есть в бесплатном доступе на большинстве торговых платформ. Мы сравнили условия торговли признанных международных брокеров, поддерживающих этот индикатор.
Торговые условия брокеров с поддержкой индикатора Moving Average
| Брокер | Мин. депозит | Мин. спред по EUR/USD | Макс. кредитное плечо | Открыть счет |
|---|---|---|---|---|
|
$10 |
0.5 пункта |
1:2000 |
||
|
$100 |
1 пункт |
1:500 |
||
|
$100 |
0.9 пункта |
1:500 |
||
|
$100 |
0.8 пункта |
1:2000 |
||
|
$10 |
0.1 пункта |
1:500 |
Настраивайте индикатор Moving Average с учетом своей торговой стратегии
Вы можете настраивать тип и период скользящей средней в торговом терминале. Я рекомендую использовать для скальпинга и внутридневной торговли краткосрочные MA с периодами 5 или 10.
Среднесрочные индикаторы с периодом 20, 30 или 50 хорошо работают в среднесрочных стратегиях и свинг-трейдинге. А если вы предпочитаете долгосрочные стратегии, для определения глобальных трендов подойдут Moving Average с периодом 100 или 200.
Для получения более точных сигналов вы можете комбинировать скользящие средние с длинным и коротким периодом, например, SMA 50 и 200. При пересечении линий МА будет формироваться сигнал на покупку или продажу финансового инструмента. Для отсеивания ложных сигналов включите в стратегию опережающие индикаторы типа RSI или стохастический осциллятор и рассматривайте только те сигналы, где совпадают данные МА и осциллятора.
Также скользящие средние хорошо сочетаются с уровнями Фибоначчи, на которые можно ориентироваться при расстановке открывающего ордера и ордеров тейк-профит и стоп-лосс. Еще одна практическая рекомендация: используйте сигналы скользящих средних только при наличии трендового движения на выбранном таймфрейме. При боковом движении этот индикатор дает много ложных сигналов, способных привести к убыточным сделкам.
FAQs
Зачем трейдеры используют скользящие средние в торговле?
Индикатор Moving Average позволяет определить направление и силу импульса ценового тренда. Средние значения цены за выбранный период помогают сгладить краткосрочные колебания и отфильтровать рыночный шум. Если линия МА на графике цены повышается, на рынке наблюдается растущий тренд, а если снижается - падающий.
От чего зависит чувствительность скользящей средней?
Скользящая средняя с большим периодом сильнее отображает текущий тренд и меньше подвержена волатильности. МА с меньшей периодичностью более чувствительны и быстрее реагируют на изменения ситуации на рынке.
Почему скользящие средние так популярны?
Чтобы торговать с прибылью, трейдеры и инвесторы должны точно определять направление и силу тренда рыночной цены. Индикатор Moving Average позволяет анализировать направление и силу рыночного тренда. Его используют отдельно или в комплексе с другими индикаторами.
Как скользящие средние используются в трейдинге?
МА используется трейдерами для анализа тренда и получения сигналов на открытие позиции и выхода из рынка. Долгосрочные инвесторы используют MA с более длительными периодами, а в стратегиях внутридневной торговли чаще задействуются более чувствительные индикаторы с короткими периодами.
Связанные статьи
Команда, работавшая над статьей
Предприниматель, бизнес-эксперт. Опыт в трейдинге – 9 лет. Акцентируется на долгосрочных инвестициях, но использует также и внутридневную торговлю. Частный консультант по инвестированию в цифровые активы и личным финансам. Два высших образования – экономическое и филологическое.
Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года. С 2020 года занимает должность заместителя главного редактора сайта международного объединения трейдеров Traders Union, имеет 10-ти летний опыт работы с текстами в экономической и финансовой сферах. В период с 2017 по 2020 год Ольга выполняла обязанности журналиста и редактора информационного агентства IaftNews, рубрик экономические и финансовые новости. На данный момент Ольга входит в команду ведущих отраслевых экспертов и работает над созданием образовательных статей финансово-инвестиционной тематики, курирует их формирование и публикацию на сайте Traders Union.