Голова и плечи: что это значит, как найти паттерн
Голова и плечи (Head & Shoulders, сокращённо – SHS или HS) неслучайно является одним из самых популярных паттернов технического анализа для трейдеров на различных рынках – форекс, крипто, акции и другие.
Известный аналитик Томас Булковски в своем исследовании 2000 года проанализировал 431 паттерна Голова и Плечи на дневных графиках 500 акций за период с 1991 по 1996 год и подтвердил, что паттерн указывает на повышенную вероятность последующего снижения цены. Только семь процентов выявленных им паттернов SHS не сопровождались снижением цены, а среднее снижение цены (когда оно происходило) составило двадцать три процента. Время, необходимое для достижения конечного минимума, в среднем составило три месяца.
Исследование под названием “Предсказательная сила ценовой модели «Голова и плечи» на фондовом рынке США”, опубликованное в Журнале финансовой эконометрики (2007, автор – Gene Savin) подтверждает, что паттерн имеет экономически значимую предсказательную ценность, хотя в настоящее время не существует удовлетворительного теоретического объяснения, почему паттерн работает.
Данная информация подтверждает важность паттерна для трейдера, поэтому внимательно прочитайте эту статью, написанную на основе опыта профессиональных трейдеров, сотрудничающих с МОФТ.
Содержание:
как обнаружить паттерн, из чего он состоит;
разновидности паттерна;
примеры на графиках;
как использовать индикатор для поиска паттерна;
преимущества и недостатки;
разбор реальной сделки;
как торговать – сигналы на вход в позицию, и выход из неё.
Что такое паттерн голова и плечи?
Из-за своей универсальности паттерн Голова и Плечи может подойти всем трейдерам:
-
новичкам – как основа для построения своей стратегии;
-
профессионалам – для повышения точности точек входа;
-
внутридневным трейдерам и инвесторам – паттерн работает на младших и старших таймфреймах;
-
для поиска позиций шорт и лонг (паттерн Перевернутые Голова и Плечи).
Однако паттерн Голова и Плечи служит для поисков разворотов на рынке. Поэтому если вы исключительно заинтересованы в торговле по сетапам в направлении основного тренда – тогда вы можете использовать паттерн на младших периодах, чтобы идентифицировать окончание отката и разворот в направлении основного тренда.
Из чего состоит паттерн голова и плечи?
Паттерн Голова и Плечи отдаленно напоминает человеческую фигуру, отсюда и название. Схематически паттерн Голова и Плечи показан ниже:
паттерн Голова и Плечи
Паттерн состоит из:
-
1
первой вершины – она называется “левое плечо”;
-
2
второй вершины – она называется “голова”;
-
3
третьей вершины – она называется “правое плечо”;
-
4
линии, соединяющей основания между вершинами – она называется “линия шеи”.
Паттерн предполагает, что в дальнейшем цена будет снижаться. Важной особенностью паттерна является то, что:
средняя вершина (или Голова) должна быть выше обоих плечей;
перед появлением паттерна цена должна находиться в состоянии растущего тренда.
Например, вы видите формацию из трёх вершин, из которых вторая – самая высокая, но рынке действует нисходящий тренд. Хороший ли это пример паттерна?
пример паттерна
Нет, это плохой пример для паттерна Голова и Плечи, потому что он должен означать окончание восходящего тренда, а его на самом деле и нет.
Виды паттерна голова и плечи
Паттерн Голова и Плечи существует в 2 видах:
-
Классический паттерн – он даёт сигнал на продажу;
-
Перевернутый паттерн – он даёт сигнал на покупку.
Схематически Перевернутая Голова и Плечи показан на картинке ниже.
перевернутая Голова и Плечи
Перевернутый паттерн абсолютно идентичен, просто формируется в зеркальном отражении. Перед появлением паттерна должен наблюдаться период снижения цен, а второй минимум должен быть самой низкой.
Примеры паттерна голова и плечи
Ниже представлен пример классического паттерна голова и плечи на дневном графике:
пример классического паттерна голова и плечи на дневном графике
После пробоя фигуры произошло резкое снижение цены финансового актива.
Теперь – пример перевернутого паттерна:
пример перевернутого паттерна
В данном случае хотелось бы, чтобы линия Перевернутой шеи была более горизонтальной, но это особенность паттерна – он не всегда очевиден, потому что появляется не в идеальных пропорциях. Часто промежуточные экстремумы формируют большой наклон линии шеи, что может вводить в заблуждение трейдеров, которые посчитают паттерн недействительным.
Какие сигналы дает паттерн голова и плечи? Как их интерпретировать?
Как мы уже говорили, Голова и Плечи – это разворотный паттерн. То, что правое плечо находится ниже головы, означает, что на рынке дефицит покупателей. И цене всё сложнее обновлять вершины.
Дефицит покупателей предполагает, что активность продавцов должна снизить цену.
Классический сигнал на продажу – пробой линии шеи. Рассмотрим на примере вершины на рынке акций Alibaba (NYSE:BABA).
пробой линии шеи
Долгое время на рынке действовал восходящий тренд.
Но 2 сентября сформировалось левое плечо (1).
27 октября сформировалась голова (2), цена установила исторический рекорд около 320 долларов за акцию.
Затем последовало резкое снижение с гэпом, после чего сформировалось правое плечо (3). Присмотритесь, на правом плече наблюдается паттерн медвежьего поглощения, который состоит из 2 свечей, причём вторая медвежья свеча практически полностью перекрывает тело первой бычьей свечи. Это можно было расценивать как завершение формирования правого плеча и вход в позицию шорт.
Лучшие свечные паттерны Форекс – «бычьи» и «медвежьи»Классическим же сигналом является пробой линии шеи (4). Но в рассматриваемом примере он произошёл с гэпом, так как 10 ноября 2020 года на рынке появились новости о том, что регуляторы Китая могут оказать давление на компанию Alibaba из-за её монопольного положения.
Поэтому пробой линии шеи усиливался фундаментальным фоном и давал больше уверенности в открытии позиции на продажу сразу на открытии рынка.
Когда же закрывать позицию шорт?
Преимущество паттерна Голова и Плечи в том, что он позволяет спроецировать цель движения. Для этого нужно отложить расстояние от головы до линии шеи вниз. Полученный уровень будет целевым значением, на котором следует брать прибыль. На примере выше это был уровень в районе 230 долларов за акцию, который был позже “перевыполнен”, так как давление регуляторов Китая на технологические компании усиливалось, и акции BABA опустились ниже 120 долларов за акцию в конце 2023 года.
Пример сигнала перевернутого паттерна
Ниже – пример перевернутого паттерна Голова и Плечи на дневном графике акций Google (NASDAQ:GOOG). Он отображает дно падения, которое было вызвано распространением коронавируса по миру весной 2020 года.
пример перевернутого паттерна Голова и Плечи на дневном графике акций Google (NASDAQ:GOOG)
Минимум, обозначенный в точке 3, можно интерпретировать как точку, в которой на рынке был дефицит продавцов.
Это подтверждается двумя фактами:
-
1
Объёмы на снижении уменьшились (свидетельство ослабления наплыва продаж, обозначено кружком)
-
2
Снижение к минимуму в точке 3 составляет 50% от роста от минимума в точке 2 к линии шеи.
6 апреля произошел пробой линии шеи, что было сигналом для входа в позицию лонг. В последующие дни эта линия служила поддержкой, подтверждая, что разворот завершён и инвесторам следует быть готовым к последующему росту цен.
Может ли сигнал быть ложным?
Да. График ниже показывает пример ложного сигнала на продажу, который дал паттерн Голова и Плечи.
ложный сигнал на продажу который дал паттерн Голова и Плечи
Что могло насторожить при открытии сделки на продажу?
-
Во-первых, на рынке нет выраженного ап-тренда. Технически мы можем наблюдать более высокие вершины и минимумы, но это не ярко выраженный нисходящий тренд.
-
Во-вторых, линия шеи неоднократно показывает свою силу в период, когда можно ожидать её медвежий пробой. Цена отскакивает от этой линии вверх, а попытки продавцов опустить цену ниже быстро терпят неудачу.
Поэтому перед тем как открыть сделку, рекомендуем найти больше подтверждений в правильности решения.
Как подтвердить сигналы паттерна Голова и Плечи?
Пожалуй, самый хороший способ подтвердить сигнал паттерна – провести анализ объемов. Рассмотрим более подробно динамику объёмов на графике, который мы уже приводили выше.
паттерн Голова и Плечи
Цифрой 1 указана медвежья свеча, причём сравнительно с предыдущими медвежьими свечами, она имеет:
большой нисходящий прогресс,
очень большой объём.
Это можно трактовать как активизацию продавцов. Они внимательно следили за периодом роста цен, и когда котировка превысила круглый уровень 60, вышли на рынок с ордерами на продажу. Как результат – резкое снижение на высоких объёмах.
Вторая вершина (голова) совсем ненамного превосходит левое плечо. По характеру движения это скорее ловушка, которая увлекает в плохие позиции покупателей и активирует стоп-лоссы продавцов, выставленные выше левого плеча.
Последующее нисходящее движение практически полностью нивелирует прогресс, достигнутый на росте от линии шеи ко второй вершине.
Рост к третьей вершине (правому плечу) происходит на невысоких объемах (как показано цифрой 2). Это означает, что покупатели утратили активность. И трейдеры, которые внимательно читают объемы и следят за формированием паттерна Голова и Плечи получают возможность войти в шорт раньше, чем произойдет пробой линии шеи.
Отложив вниз от линии шеи высоту паттерна можно получить ориентир для целевой цены в районе 42.50.
Точки входа и выхода из сделки по паттерну голова плечи
Допустим, вы торгуете на форекс и следите за рынком GBPUSD. На недельном графике вы определили, что около уровня 1.32 находится важная зона поддержки.
На дневном графике вы дожидаетесь, когда (декабрь 2023 года) цена опускается к этому уровню поддержки, и, чтобы войти в лонг на разворот от линии поддержки, вы фокусируетесь на поиске паттерна Перевернутые Голова и Плечи.
паттерн Перевернутые Голова и Плечи
Цифра 1 указывает на свечу с большим объемом и длинной нижней тенью. Это признак того, что на рынке действительно присутствует покупатели там, где вы этого ожидаете. Вы предполагаете, что это может быть первым экстремумом в паттерне.
Далее вы наблюдаете, как цена пытается опуститься ниже первого экстремума, но на графике опять появляются свечи с нижними тенями и большими объёмами. Прогресс снижения под первый экстремум практически отсутствует. Покупатели проявляют себя очень активно около 1.32. Вы предполагаете, что 8 декабря (2) может быть вторым экстремумом в паттерне Перевернутая Голова и Плечи.
После 8 декабря минимумы дней формируются всё выше и выше. Это предполагает, что покупатели отводят угрозу понижения цены. Вы ищете теперь, где провести линию шеи, а также находитесь в ожидании формирования третьего экстремума.
Третьим экстремумом можно считать минимум 15 декабря (отмечен цифрой 3). Он образуется не пробивая минимум, отмеченный цифрой 2. Допустим, вы имеете возможность торговать внутри дня, вы покупаете фунты около 1.32 небольшим объемом. Это ранний вход и вы оставляете капитал, чтобы нарастить позицию в дальнейшем.
Вы ставите стоп ниже минимума второй вершины.
16 декабря происходит пробой линии шеи. Вы добавляете к лонгу по цене 1.33.
Затем приходит время поволноваться, так как цена опускается два дня – 17 и 20 декабря. Вы сохраняете спокойствие, так как объемы на снижении меньше средних значений. Скорее всего, это движение манипуляционного характера, обусловленное пониженной ликвидностью в праздничный период, чтобы удалить с рынка покупателей, поставивших стопы под минимумом, отмеченным цифрой 3. По мере снижения вы можете сократить позицию, приняв небольшой убыток, который не навредит счёту.
Последующий быстрый рост расставляет всё на свои места. Вы используете технику трейлинг стопа, чтобы удержать максимум от восходящего тренда. Полученная прибыль с лихвой компенсирует возможные убытки от движения к экстремуму, отмеченному цифрой 4.
Пример реальной сделки
Ниже – пример реальной сделки, выполненной профессиональным трейдером, сотрудничающим с МОФТ.
Трейдер заметил, что финансовый актив уже долго находится в восходящем тренде и решил искать признаки разворота. Идею для открытия позиции шорт дал паттерн Голова и Плечи. Примечательно, что на вершинах паттерна имеются длинные верхние тени. Это признак наличия продавцов, которые активно распродают актив, как только его цена поднимается.
пример реальной сделки
Цифрой один показано формирование левого плеча. Однако объём аномально высокий. Цифрой 2 показано формирование Головы.
Если представить большой объем на растущей свече, которая образовала максимум №2, как усилие покупателей, то это усилие дало отрицательный результат. Сильные рынки не ведут себя так. Последовавший флэт свидетельствует о “нежелании” и/или неспособности рынка обновлять вершины. Остаётся ждать формирование третьей вершины (она отмечена цифрой 3), а затем – осуществить вход в позицию шорт (указано стрелкой) на пробитии линии шеи. Стоп – выше максимума головы.
пример реальной сделки
Частичная фиксация прибыли произошла при достижении цели на уровне С (АВ=ВС). Оставшаяся часть позиции была оставлена на долгосрок, стоп переведен в безубыток.
пример реальной сделки
Ещё позже позиция была закрыта полностью, потому что цели трейдера на день были достигнуты.
Преимущества и недостатки торговли по паттерну голова и плечи
Несмотря на предсказательную силу паттерна, подтвержденную исследованиями, он не может с гарантированной точностью прогнозировать развороты.
👍 Преимущества
•Можно торговать на разных рынках – форекс, акции, фьючерсы, криптовалюты
•Работает на различных таймфреймах
•Доступен для начинающих трейдеров
•Эффективность паттерна подтверждена исследованиями
•Возможность спроецировать точку выхода из позиции
•Возможность комбинировать паттерн с индикаторами технического анализа и другими инструментами
👎 Недостатки
•Большинство паттернов будут иметь неидеальную форму
•Субъективность. Там, где увидите паттерн, другие могут его не заметить
Как торговать по паттерну? Советы эксперта
Совет 1. Отслеживайте объем.
Совет 2. Замеряйте уровни Фибоначчи. Если цена откатывается вниз от вершин более чем на 50% – это признак затухания восходящего тренда.
Совет 3. Оценивайте глобальный тренд. Если на старших таймфреймах господствует восходящий тренд, то вам следует отдавать предпочтение торговле по паттерну Перевернутая Голова и Плечи.
Совет 4. Ведите дневник. Записывайте свои мотивы – почему вы посчитали, что найденный экстремум входит в паттерн Голова и Плечи. Почему открыли/закрыли сделку.
Совет 5. Тренируйтесь на истории. Например, запустите тестер стратегий в программе Metatrader. Отрегулируйте скорость, с которой свечи появляются на графике. Отрабатывайте навык определения паттерна на тренажёре.
Совет 6. Всегда ставьте стоп-лоссы. Если вы не защитите свой счёт, убыток от одной неправильной сделки может разрушить все профиты от удачно найденных паттернов Голова и Плечи.
Индикатор поиска паттерна Голова и Плечи
Так как Голова и Плечи – это популярный паттерн, то в среде трейдеров разработаны различные решения для автоматического поиска паттернов.
Ниже представлено решение для Metatrader.
автоматический поиск паттерна с помощью индикатора Metatrader
Также существуют индикаторы для Tradingview.
автоматический поиск паттерна с помощью индикатора TradingView
Самым простым помощником для обнаружения паттернов Голова и Плечи будет, пожалуй, индикатор ZigZag, который встроен во многие торговые платформы.
Отдельных слов, заслуживает сканер паттернов от Autochartist. Это решение, которое встраивается в Metatrader как плагин, предоставляется своим клиентам некоторыми форекс брокерами бесплатно. Сканер мониторит рынки и подаёт сигналы, когда сформируется паттерн.
обнаружение паттернов Голова и Плечи с помощью индикатора ZigZag
Статистика, которую ведёт сканер, показывает, что среди других паттернов Голова и Плечи имеют наибольший процент успеха.
Лучшие брокеры для трейдинга на Forex
Чтобы обучиться и начать торговать по паттерну Голова и Плечи, вам потребуется открыть счет у брокера.
ICMarkets
надёжные лицензии в Австралии и на Крите;
быстрое исполнение ордеров – меньше 40 мс, бесплатные VPS;
клиентам доступны рынки форекс, инструменты фондового, сырьевого, криптовалютного рынка;
объем проводимых сделок – на сумму более $1 триллиона в месяц;
более 180 тысяч клиентов по всему миру;
доступны ручная и алгоритмическая торговля;
Торгуя с брокером ICMarkets, вы можете использовать сервис Autochartist для отслеживания паттернов Голова и Плечи.
Roboforex
на рынке с 2009 года, лидер среди конкурентов;
более 4,5 миллионов клиентов (на 2020-й год);
минимальный депозит – всего 10 долларов;
спреды – плавающие, от 0 пунктов (в зависимости от типа счета);
клиентам доступны рынки форекс, инструменты фондового, сырьевого, криптовалютного рынка;
возможность вести торговлю 24 часа в день, 7 дней в неделю (в зависимости от рынков);
маржинальная торговля с плечом до 1:50;
бесплатные разборы рынков от технических аналитиков;
бонус $30 при пополнении (уточняйте актуальность акции у службы поддержки);
бесплатные демосчета для новичков.
Торгуя с брокером Roboforex, вы можете загрузить в предоставляемый терминал Metatrader плагины/советники, которые помогут вам торговать по паттернам Голова и Плечи.
eToro
лицензии FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), офисы в США и других странах;
известен с 2007 года;
лучший брокер для социального трейдинга;
минимальный объем сделки для копирования – всего 1$;
нулевые комиссии (не на всех рынках);
демосчёт для начинающих;
предлагается кредитное плечо до 1:30 (можно увеличить доход);
Если вы не имеете возможность/способность получать выгоду от торговли паттерна Голова и Плечи, вы можете воспользоваться мощным сервисом социального трейдинга, копируя на свой счёт сделки выбранных успешных трейдеров.
FxPro
на рынке с 2006 года, капитал компании превышает 100 миллионов евро;
штаб-квартира в Лондоне, лицензии регуляторов Великобритании, Кипра, ЮАР;
брокер обслуживает клиентов из 170 стран, исполняя около 7 тысяч сделок в секунду;
действует защита от негативного баланса;
можно торговать на форекс, а также фьючерсных, фондовых, сырьевых, криптовалютных рынках;
предоставляется плечо до 1:500;
спреды от 0.1 пунктов;
доступны центовые счета для уменьшения рисков;
бесплатные демосчета без ограничений.
FxPro имеет высокую репутацию, подтвержденную более 90 международными наградами.
Резюме
Голова и Плечи – известный паттерн классического теханализа. Существует обычный паттерн и перевёрнутый, оба имеют эффективность, подтверждённую статистическими исследованиями и практической торговлей профессионалами.
Причина формирования паттерна – постепенное ослабевание сил, которые двигали предыдущий тренд. И выход на рынок сил, которые готовы начать новый тренд в противоположном направлении.
Использование паттерна Голова и Плечи поможет вам встать на путь получение последовательной прибыли на финансовых рынках. Но главное – соблюдать риски и действовать дисциплинированно согласно лично составленному торговому плану. Используйте демо-счета для тренировок, сотрудничайте только с проверенными брокерами.
FAQ
Где ставить стоп-лоссы при торговле по паттерну Голова и Плечи?
Есть 2 основные рекомендации:
за голову;
за правое плечо.
Нет неправильного ответа. Главное, чтобы не забывать про стоп-лосс и минимизировать риски в соответствии с вашим персональным стилем торговли.
Какие книги можно почитать по торговле паттерна Голова и Плечи?
Рекомендуем автора по имени Питер Брандт, он имеет более 600 тысяч подписчиков в твиттере. Питер – ветеран трейдинга, он использует классические паттерны. И Голова и Плечи – его самый любимый. Питер написал следующие бестселлеры:
Trading Commodity Futures with Classical Chart Patterns
TDiary of a Professional Commodity Trader: Lessons from 21 Weeks of Real Trading
Обе книги имеют самые положительные отзывы.
Одинаковую ли силу имеют Классический паттерн Голова и Плечи и его Перевернутая версия?
Теоретически да. Но многое зависит от контекста рынка, в котором вы используете паттерны. Если на старшем таймфрейме разворачивается нисходящий тренд, то на младших таймфреймах большую силу будет иметь перевернутый паттерн. Соответственно, если на старшем таймфрейме разворачивается восходящая тенденция, то на младших таймфреймах большую силу будет иметь классический паттерн.
Какое расстояние должно быть между вершинами головы и плечей?
Очевидно, что экстремумы не могут находиться на соседних свечах. Вместе с тем слишком большое расстояние между экстремумами предполагает, что импульсы имеют между собой. Нет никаких чётких требований по пропорциям. Чтобы повысить точность определения паттернов, необходимо разрабатывать персональный навык.
