Что такое волатильность в трейдинге и как ее использовать?

Что такое волатильность?

Волатильность отражает степень изменения цены актива за определенный период времени. Высокая волатильность означает, что цена актива может значительно колебаться, что создает как возможности для прибыли, так и риски. Низкая волатильность указывает на то, что цена относительно стабильна, это уменьшает риски, но и ограничивает возможности для получения прибыли.

Виды волатильности

Волатильность можно классифицировать на 3 основных вида, каждый из которых имеет особенности и сферы применения.

Сравнение различных видов волатильности

Почему возникает волатильность?

Волатильность на рынке может возникать по различным причинам, а именно:

• Фундаментальные факторы: важные экономические данные, такие как отчеты о занятости или изменения процентных ставок, могут значительно влиять на волатильность.

• Политические решения: политическая нестабильность или неожиданные решения могут вызвать резкие колебания цен.

• Влияние важных новостей: новости о компаниях или отрасли могут привести к внезапным изменениям цен.

Также помните про форс-мажорные ситуации — экономические и политические кризисы, военные конфликты, природные катаклизмы и т. п.

Самые волатильные рынки

Для лучшего понимания волатильности рассмотрим ее проявление на различных рынках:

• Криптовалюты. Волатильность криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, часто очень высока. Цены могут изменяться на десятки процентов в течение одного дня.

• Фондовый рынок. Для акций волатильность менее характерна, особенно это касается ценных бумаг крупных компаний. Однако на фондовом рынке волатильность часто наблюдается на индексах. Фондовые индексы, такие как S&P 500, также подвержены волатильности, особенно в периоды экономической нестабильности.

• Форекс. Валютные пары, такие как EUR/USD, могут демонстрировать значительную волатильность в ответ на экономические данные и политические события. Однако более выражена волатильность на нестабильно ликвидных валютных парах, поскольку интерес к ним небольшой, но во время важных экономических событий прирост количества сделок обеспечивает резкое движение курса.

• Товары и сырьевые рынки. Цены на нефть, золото и другие товары могут резко изменяться в зависимости от глобальных событий.

Рассмотрим волатильность на примере Bitcoin. На выделенных участках графика можно увидеть существенные колебания цены, которые достигают десятков тысяч долларов.

Пример волатильности Bitcoin

Как торговать на волатильности?

Волатильность связана с высокими рисками, поэтому очень важно знать, как с ней работать. Мы рассмотрели основные аспекты, которые необходимо учитывать при торговле на волатильных рынках. Нужно проводить оценку волатильности, фильтрацию сделок, а также выбрать стратегию.

Оценка волатильности

Для оценки волатильности трейдеры используют различные индикаторы и методы расчета:

• ATR (Average True Range): измеряет средний диапазон цен за определенный период.

• Bollinger Bands: показывает волатильность путем наложения полос на график цены.

• VIX (Volatility Index): известен как "индекс страха", отражает ожидаемую волатильность на рынке опционов.

Фильтрация сделок по волатильности

Знание уровня волатильности позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения:

• Когда торговать: высокая волатильность может предоставить возможности для краткосрочных сделок.

• Когда избегать торговли: в периоды экстремальной волатильности некоторые трейдеры предпочитают оставаться вне рынка.

Стратегии для волатильности в трейдинге

Существует множество стратегий для торговли на волатильности. Мы рассмотрим два популярных примера.

Торговля по тренду

Эта стратегия заключается в следовании за основным направлением движения рынка. Трейдеры используют индикаторы, такие как скользящие средние, чтобы определить направление тренда. Стратегия подразумевает покупку на восходящем тренде и продажу на нисходящем. Волатильность здесь играет важную роль, поскольку чем она выше, тем выше вероятность разворота тренда. Можно использовать, например, индикатор ATR, чтобы убедиться, что в конкретный момент волатильность невысока, а тренд есть.

Торговля по тренду на волатильности

На указанном примере волатильность выступает как индикатор разворота тренда. На графике используются индикаторы MA и полосы Боллинджера, ниже — индикатор ATR. В момент пиковой волатильности по ATR рынок ушел во флет, но делал довольно широкие движения. По мере того как волатильность пошла на спад, MA сформировали пересечение вверх, а цена вышла за верхнюю границу полос Боллинджера, что сформировало сигнал на покупку. Волатильность снижалась, а цена шла вверх.

Скальпинг на высоковолатильных рынках 

Скальпинг — это  открытие множества коротких сделок в течение дня. Трейдеры используют мелкие ценовые колебания для извлечения прибыли и проводятся быстрые сделки на 1-5 минутных графиках.

Стратегия скальпинга на волатильности

Например, можно использовать стратегию с индикатором ATR с периодом 14, а также MA с периодом 50 (красный цвет) и 200 (голубой цвет). На скриншоте видим сигнал на открытие сделки на покупку. Цена вырывается за пределы MA 50 и находится выше MA 200. Одновременно с этим ATR показывает увеличение волатильности, которая повышается по мере роста цены.

Что следует учитывать новичкам при торговле на волатильности?

Прежде всего, начинающим трейдерам рекомендуется выбирать менее волатильные активы для снижения рисков. Сначала необходимо освоиться на рынках и повысить их понимание. Однако если вы уже получили определенный опыт и готовы пробовать торговать на волатильности, мы подготовили для вас 3 важных совета:

• Увеличивайте сложность стратегий: усложняйте торговые стратегии по мере набора опыта.

• Оптимизируйте стратегии: постоянно улучшайте торговые стратегии на основе анализа данных.

• Управляйте рисками: используйте продвинутые техники управления рисками для минимизации потерь.

Еще один важный аспект – выбор брокера, который предлагает торговлю на волатильных рынках и поддерживает стратегии, предназначенные для торговли на волатильности (например, скальпинг). Мы выбрали 5 брокеров, которые являются надежными, предлагают конкурентоспособные условия торговли и не допускают проскальзывания.

Лучшие Форекс-брокеры

Ошибки трейдеров при работе с волатильностью

Трейдеры часто совершают ошибки при работе с волатильностью, что может привести к серьезным потерям. Одна из распространенных ошибок – использование слишком большого кредитного плеча, которое многократно увеличивает риски при сильных колебаниях цен.

Игнорирование стоп-лоссов – еще одна проблема, приводящая к неконтролируемым убыткам. Многие новички также склонны к эмоциональным решениям, таким как вход в рынок в моменты экстремальной волатильности без анализа.

Еще одна ошибка – чрезмерная торговая активность в попытке заработать на каждом движении цены. Чтобы избежать этих ошибок, необходимо строго придерживаться стратегии, управлять рисками и анализировать рынок перед принятием торговых решений.

Психология торговли на волатильных рынках

Волатильные рынки оказывают сильное психологическое давление на трейдеров. Резкие колебания цен могут вызывать страх упущенной выгоды (FOMO) или желание мгновенно отыграть убытки, что часто приводит к ошибочным решениям.

Для успешной торговли важно сохранять эмоциональную стабильность и следовать заранее установленной стратегии. Контроль над эмоциями помогает избежать импульсивных действий, таких как чрезмерное увеличение объема сделок.

Установление четких целей, использование стоп-лоссов и оценка рисков – ключевые инструменты управления стрессом. Практика на демо-счетах и анализ собственных ошибок помогают развить уверенность и повысить устойчивость к эмоциональным вызовам волатильных рынков.

Риски и предупреждения

Торговля на волатильности сопряжена с большими рисками. Вы должны учитывать их в торговой стратегии.  Основные риски торговли на волатильности:

• Потеря капитала. Волатильность может привести к значительным финансовым убыткам, особенно если трейдеры не используют надлежащие методы управления рисками. Высокие колебания цен могут быстро уничтожить депозит, если позиции открыты без учета потенциальных убытков.

• Психологические аспекты. Волатильность может вызывать стресс и эмоциональное напряжение, что зачастую приводит к принятию необдуманных решений. Трейдеры должны быть готовы к эмоциональным вызовам и уметь контролировать реакцию на рыночные колебания.