Как использовать индикатор bollinger bands в трейдинге

Что такое индикатор Bollinger Bands?

Индикатор Bollinger Bands был изобретен американским техническим аналитиком, трейдером и основателем корпорации “Bollinger Capital Management” Джоном Боллинджером в теперь уже далеком 1983 году. Тем не менее данный индикатор остается актуальным и в наше время. Как и многие другие инструменты технического анализа, Полосы Боллинджера разрабатывались прежде всего для фондового рынка, т.е. для торговли акциями, но трейдеры валютного рынка смогли успешно применить индикатор и для валютных пар Форекс.

При построении Bollinger Bands используется простая скользящая средняя с наиболее популярным периодом в 20 дней и два стандартных отклонения этой простой скользящей средней в виде двух полос – над МА и под МА. Число стандартных отклонений определяет расстояние между средней полосой и верхней и нижней полосами.

Индикатор Bollinger Bands в целом можно назвать универсальным индикатором, поскольку с его помощью можно определять степень перекупленности или степень перепроданности торгуемого инструмента, а также уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, когда полосы расширяются, это означает увеличение волатильности, а когда сужаются – означает ее снижение и вхождение цены инструмента в «боковик». Сужение полос, которое еще называется «сжатием», также может сигнализировать о вероятном завершении «боковика» после некоторого периода консолидации в диапазоне и продолжении либо развороте тренда.

Безусловно, достижение ценой верхней границы, что может сигнализировать о перекупленности инструмента, не означает обязательную продажу от этой полосы, а снижение к нижней – не означает обязательную покупку. Тем не менее, традиционно Полосы Боллинджера используются именно для таких ситуаций, но более эффективно использовать снижение цены к нижней полосе при восходящем тренде для покупки от поддержки и, следовательно, рост к верхней полосе при нисходящем тренде – для продажи. Иными словами, с помощью Полос Боллинджера удобно открывать позицию на откате и становиться по тренду. Ну и, конечно же, достижение ценой верхней либо нижней границы можно использовать не только для открытия новой позиции, но и для закрытия существующей.

Здесь следует отметить, что сам по себе индикатор не является автономной торговой системой как таковой. Для улучшения эффективности торговли с его использованием лучше применять и другие инструменты технического анализа, о которых мы поговорим ниже. Поэтому не отходим от экранов мониторов, ведь прочтение этой статьи до конца, как, собственно, и других наших статей, связанных с торговлей на финансовых рынках, может повысить эффективность вашей торговли.

Плюсы

Исходя из вышесказанного, к плюсам использования Bollinger Bands можно отнести то, что этот индикатор позволяет спрогнозировать потенциальные вершины при росте цены инструмента и потенциальные низы при падении. Когда цена инструмента и волатильность растут и полосы резко направлены вверх, достижение ценой верхней полосы может сигнализировать о достижении ею максимума, от которого возможен либо откат, либо разворот тренда.

Аналогичным образом, достижение ценой нижней полосы, которая при развитии нисходящего тренда и росте волатильности направлена резко вниз, может сигнализировать о достижении «дна», от которого возможен либо откат, либо разворот тренда.

Также плюсом является то, что данный индикатор четко показывает рост либо снижение волатильности, а также силу текущего тренда. Чем больше расширяются полосы, тем сильнее тренд и выше волатильность, и наоборот, чем больше полосы сужаются, тем слабее становиться текущий тренд и снижается волатильность.

Еще к плюсам можно отнести способность обозначить границы консолидационного диапазона при падении волатильности и вхождении цены инструмента в «боковой тренд». Если цена входит в консолидационную фазу в рамках долгосрочного тренда, то трейдер может воспользоваться верхней и нижней полосой Боллинджера для диапазонной торговли, либо для торговли на пробой уровня.

Минусы

К минусам индикатора Bollinger Bands, конечно же, можно отнести то, что его использование в качестве автономной торговой системой в большинстве случаев является не эффективным, либо малоэффективным. Довольно часто возникают ситуации, когда цена уверенно пробивает верхнюю либо нижнюю полосу Болинджера и продвигается гораздо выше (или ниже) пробитой полосы. В таком случае трейдер, открывший позицию от нее, оказывается в крайне незавидном положении, и вынужден либо держать позицию в надежде на откат к пробитой полосе, которая в момент отката может быть уже гораздо выше или ниже точки входа, либо его позиция будет закрыта с помощью размещенного над полосой защитного стоп-лосс приказа.

В первом случае трейдер будет нести непредсказуемые убытки, во втором – понесет убыток по стоп-лоссу, что, конечно же, тоже не сможет поддержать его моральный дух. И как дальше работать с низким моральным духом? А никак... Можно, конечно, вспомнить о своем баре, либо о баре на ближайшей улице, но в случае частых неудач в трейдинге это может привести к другим проблемам, и у трейдера не останется ни малейшего шанса исправить ошибки и возместить понесенные убытки.

Еще к минусам Bollinger Bands следует отнести их запаздывание при начале тренда либо при его продолжении. Пока полосы развернуться в направлении тренда и начнут расширяться, график цены инструмента уже может пройти некоторое расстояние, и трейдер если не смог распознать зарождение или разворот тренда попросту упустит его и останется без прибыли. Тогда повторится история с низким моральным духом, ведь для многих трейдеров упущенная выгода не лучше, чем понесенный убыток.

Чем более долгосрочным является тренд, тем большим будет запаздывание. При краткосрочном тренде будет больше ложных сигналов – после расширения, например, вверх тренд может развернуться и полосы начнут расширяться вниз, и наоборот, и трейдер попросту потеряется во всех этих расширениях и не сможет принять единственное верное торговое решение.

Запаздывание полос Боллинджера объясняется прежде всего тем, что они реагируют на движение ценового графика, а не предсказывают его. Таким образом, этот индикатор относится к запаздывающим индикаторам технического анализа, что, конечно же, является немалым минусом.

Полосы Боллинджера: формула

BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]
BOLD=MA(TP,n)-m∗σ[TP,n]

где:

BOLU=Верхняя полоса Боллинджера
BOLD=Нижняя полоса Боллинджера MA= скользящая средняя
n=Количество дней в периоде сглаживания (обычно 20)
m=Количество стандартных отклонений (обычно 2)
σ[TP,n]=Стандартное отклонение за последние n периодов TP

Выше наведен пример расчета индикатора Bollinger Bands. Формула довольно проста, но если для кого-то не очень проста, то мы живем в XXI веке, где научно-технический прогресс достиг достаточных высот, чтобы не нужно было самому на бумаге делать расчеты полос Боллинджера. Каждая торговая площадка предоставляет трейдеру графики с возможностью нанесения на них различных индикаторов, в том числе и этого.

Как использовать индикатор Bollinger Bands корректно? Советы для новичков

Как уже было сказано выше, индикатор Bollinger Bands следует использовать в комплексе с другими индикаторами, одним из которых является RSI (индекс относительной силы).

Предупреждение о возможном скором начале консолидационной фазы

На том же графике EURUSD мы видим, что перед началом консолидационной фазы RSI вошел в зону перепроданности, а во время консолидации вышел из этой зоны, что уже могло рассматриваться как готовность пары продолжить снижение.

Таким образом вошедший в зону перепроданности RSI вместе с сжатием полос является предупреждением о возможном скором начале консолидационной фазы, а выход RSI из зоны перепроданности – о намечающемся завершении консолидации инструмента.

К недостаткам здесь следует отнести:

Используя скользящие средние с периодами 50, 100 и 200 трейдер сможет получить представление, насколько сильные уровни поддержки или сопротивления, а также трейдер в случае пересечения, например, 50-дневной средней 100-дневной сверху-вниз или снизу-вверх трейдер получает вероятное подтверждение либо разворота тренда вниз, либо разворота вверх.

На графике той же пары EURUSD выше можно увидеть, как 50-дневная МА (черная) после пробития ценой поддержки и продолжении снижения пересекла сверху-вниз 100-дневную (красная). Таким образом трейдер в данном случае получил два сигнала: один расширение полос Боллинджера после пробоя и пересечение двух скользящих средних. В то же время, 200-дневная МА (желтая) показывала, где проходит довольно сильное сопротивление.

Как установить и настроить индикатор Bollinger Bands?

Как уже упоминалось ранее, при построении Bollinger Bands используется скользящая средняя с периодом 20, независимо от типа торговли – внутридневная или долгосрочная. Тем не менее, профессиональные трейдеры могут изменять настройки исходя из собственных предпочтений и опыта, поэтому здесь нет каких-то единых стандартов. В краткосрочной торговле можно использовать МА с меньшим периодом, а в долгосрочной – с большим, это уже трейдер должен определить сам для себя.