Как работает Грид-трейдинг: полное руководство
Grid-трейдинг — это торговая система, которая включает размещение ордеров на покупку и продажу на заранее определенных уровнях выше и ниже текущей рыночной цены. Эта стратегия направлена на извлечение прибыли из колебаний цен, независимо от их направления.
Grid-трейдинг – достаточно популярная торговая система среди трейдеров, которые любят высокочастотные сделки. Однако перед тем как начать такую торговлю, необходимо ознакомиться с ее особенностями. Мы в TU рассмотрели, что такое Grid-трейдинг, как это работает, какие есть стратегии.
Что такое Grid-трейдинг?
Grid-трейдинг — это торговая система, которая включает размещение ордеров на покупку и продажу на заранее определенных уровнях выше и ниже текущей рыночной цены. Эта стратегия направлена на извлечение прибыли из колебаний цен, независимо от их направления. Преимущество Grid-трейдинга заключается в его способности генерировать прибыль в различных рыночных условиях, будь то трендовые или боковые движения.
Grid-трейдинг основывается на размещении сетки ордеров на покупку и продажу с равными интервалами. Основные элементы этой стратегии включают управление рисками, использование технических индикаторов и автоматизацию процесса торговли с помощью торговых ботов.
Сравните Grid-трейдинг с другими стратегиями, такими как трендовая торговля и скальпинг, чтобы понять его уникальные преимущества и недостатки. Предлагаем ознакомиться со сравнительной таблицей:
Grid-трейдинг с другими стратегиями
| Критерий | Grid-трейдинг | Трендовая торговля | Скальпинг | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Основные принципы |
Assets for copy trading Размещение сетки ордеров выше и ниже текущей рыночной цены, чтобы извлечь прибыль независимо от направления движения рынка. |
Regulator Идентификация тренда (восходящего или нисходящего) и открытие позиций в его направлении с целью удержания их до окончания тренда. |
Regulator
Быстрое открытие и закрытие позиций, обычно в течение нескольких минут или даже секунд, с целью извлечения прибыли из небольших ценовых движений. |
2 |
Подходит для: |
Assets for copy trading Волатильных и боковых рынков, где цена колеблется в пределах диапазона. |
Regulator Трендовых рынков, где цена демонстрирует устойчивое направленное движение. |
Regulator
Высоковолатильных рынков с высокой ликвидностью, таких как форекс и некоторые акции. |
3 |
Управление рисками |
Assets for copy trading Установка уровней стоп-лосс и тейк-профит на каждом уровне сетки, постоянная оценка и настройка параметров сетки. |
Regulator Установка стоп-лосс ниже уровней поддержки (для длинных позиций) или выше уровней сопротивления (для коротких позиций), возможность использования трейлинг-стопов для защиты прибыли. | Regulator
Использование жестких стоп-лоссов для ограничения убытков, мониторинг позиций в реальном времени. |
4 |
Какие индикаторы используют чаще всего |
Assets for copy trading Индикаторы волатильности, технические уровни поддержки и сопротивления. |
Regulator Скользящие средние, индикаторы относительной силы (RSI), индикаторы MACD. | Regulator
Объем торгов, ценовые уровни поддержки и сопротивления, индикаторы относительной силы (RSI), индикаторы MACD. |
5 |
Время удержания позиций |
Assets for copy trading Среднесрочные, длительность удержания может варьироваться в зависимости от колебаний цены в пределах сетки. |
Regulator Долгосрочные, от нескольких дней до нескольких месяцев или даже лет, в зависимости от продолжительности тренда. | Regulator
Краткосрочные, от нескольких секунд до нескольких минут, редко дольше. |
Лучшие стратегии Грид-трейдинга
Мы выбрали 3 стратегии, которые могут оптимально подойти для новичков, желающих попробовать Грид-трейдинг.
Стратегия на волатильности
Эта стратегия основана на установке уровней сетки на основе волатильности рынка. Она направлена на получение прибыли из ценовых колебаний в периоды высокой волатильности. Например, если рынок колеблется между 1.2000 и 1.3000, установите сетку с интервалами по 50 пунктов, покупая на нижних уровнях и продавая на верхних
Фото: График стратегии на волатильности
Фото: Параметры открытых сделок
На двух скриншотах выше вы можете увидеть график и параметры самой примитивной стратегии Grid-трейдинга. Установлены 4 ордера, по 2 в каждую сторону. В случае касания цены в нужную сторону, отложенные ордера откроются, а другие могут быть просто отменены. Также установлены ордеры Тейк Профит и Стоп Лосс таким образом, чтобы Стоп Лосс был за пределами зоны нахождения цены за последнее время.
Grid-стратегия следования трендам
Использование индикаторов, таких как скользящие средние, для настройки сетки в соответствии с текущим трендом рынка. В восходящем тренде покупайте при каждом падении на 50 пунктов и продавайте при каждом росте на 50 пунктов. Этот подход помогает капитализировать на трендовых движениях цены.
Фото: Grid-трейдинг по тренду
На фото мы видим, что две скользящих средних с периодом 5 и 20 сформировали сигнал и тренд уже пошел вверх. По принципу Grid-трейдинга мы установили отложенный ордер на 50 пунктов вниз (поскольку тренд восходящий). Еще на 50 пунктов выше установлен ордер тейк-профит. На его месте по принципам Grid-стратегии должен быть установлен следующий ордер и т.д., пока сигналы показывают восходящий тренд. Каждые 50 пунктов новый ордер.
Reverse Grid Trading
Эта стратегия используется в падающих рынках для извлечения прибыли из снижающихся цен. Размещайте ордера на покупку на высоких уровнях и на продажу на низких. Например, в нисходящем тренде продавайте при каждом росте на 50 пунктов и покупайте при каждом падении на 50 пунктов. Принцип в данном случае идентичный, как и в прошлом примере, только в обратную сторону.
Советы новичкам
Существует несколько факторов, которые мы рекомендуем учитывать начинающим трейдерам чтобы добиться успеха в Grid-трейдинге.
-
Простота стратегии. Начинающим трейдерам важно выбирать простые стратегии. Grid-трейдинг может быть легко освоен благодаря его систематическому подходу. Основные шаги для настройки простой стратегии Grid-трейдинга включают выбор интервалов между ордерами, установку уровней стоп-лосс и тейк-профит.
-
Управление рисками. Основное внимание следует уделить управлению рисками. Учтите, что активными одновременно будут несколько ордеров, что создает дополнительную нагрузку на депозит. Следите, чтобы StopLoss/TakeProfit срабатывали правильно и вовремя, не создавая незакрытых “замков”.
-
Выбор подходящих рынков. Выбирайте рынки, которые наиболее подходят для Grid-трейдинга, такие как Форекс, криптовалюты и акции. Сравнение различных рынков поможет определить их пригодность для вашей стратегии.
Также начинающим трейдерам нужно выбрать брокера, который не накладывает ограничений на стратегии и предлагает выгодные условия. Для принятия аргументированного решения ознакомьтесь с нашей сравнительной таблицей.
Брокеры с выгодными условиями
| Показатель | RoboForex | Tickmill | Teletrade | FxPro | AAFX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Плавающий спред минимальный, пипсы |
Assets for copy trading От 0.4 |
Regulator От 0.1 |
От 1.0 |
Assets for copy trading
От 0.6 |
Regulator
От 0.6 |
2 |
Плавающий спред максимальный, пипсы |
Assets for copy trading До 1.2 |
Regulator До 0.5 |
До 2.5 |
Assets for copy trading
До 1.8 |
Regulator
До 2.0 |
3 |
Фиксированный спред, пипсы |
Assets for copy trading От 2.0 |
Regulator Нет |
От 2.0 |
Assets for copy trading
Нет |
Regulator
От 2.0 |
4 |
Защита от отрицательного баланса |
Assets for copy trading Да |
Regulator Да |
Да |
Assets for copy trading
Да |
Regulator
Да |
5 |
Демо-счет |
Assets for copy trading Да |
Regulator Да |
Да |
Assets for copy trading
Да |
Regulator
Да |
6 |
ECN |
Assets for copy trading Да |
Regulator Да |
Нет |
Assets for copy trading
Да |
Regulator
Да |
7 |
Скальпинг |
Assets for copy trading Да |
Regulator Да |
Нет |
Assets for copy trading
Да |
Regulator
Да |
|
8 |
Торговля в 1 клик |
Assets for copy trading
Да |
Regulator
Да |
Да |
Assets for copy trading
Да |
Regulator
Да |
|
9 |
Assets for copy trading | Regulator | Assets for copy trading | Regulator |
Что учитывать опытным трейдерам для успешного грид-трейдинга?
Также есть несколько факторов, которые обязательно стоит учесть опытным трейдерам. Вы можете интегрировать параметры в свою стратегию, использовать динамическую настройку параметров.
-
Динамическая настройка параметров сетки. Опытные трейдеры могут использовать методы динамической настройки параметров сетки для повышения эффективности торговли. Это включает регулярную оценку рыночных условий и адаптацию параметров сетки соответственно.
-
Интеграция с другими торговыми стратегиями. Интеграция Grid-трейдинга с другими торговыми стратегиями, такими как арбитраж и хеджирование, может повысить общую прибыльность. Схема, показывающая, как Grid-трейдинг может быть интегрирован с другими стратегиями, будет полезной.
-
Использование продвинутых аналитических инструментов. Использование продвинутых аналитических инструментов может значительно улучшить результаты Grid-трейдинга. Это включает в себя анализ исторических данных и использование различных индикаторов для настройки стратегии.
Проблемы и риски Grid-трейдинга
Существует несколько проблем и рисков, с которыми могут столкнуться трейдеры в рамках грид-трейдинга. Основных – три:
-
Программное обеспечение. Нужно чтобы брокер поддерживал Grid-торговлю и не накладывал ограничение на стратегии. Также трейдер должен иметь набор индикаторов. Если их нет, то нужен терминал, на который можно установить эти индикаторы.
-
Комиссии брокеров. Грид-трейдинг – это вид торговли, который требует открытия большого количества сделок. Поэтому необходимо выбирать брокеров с низкими комиссиями. Также желательно выбирать самые ликвидные пары с узкими спредами.
-
Риск убытков. Вы можете потерять средства, используя грид-трейдинг. Поэтому нужно придерживаться правил риск-менеджмента.
Заключение эксперта
Grid-трейдинг подразумевает установку сетки ордеров, которая может насчитывать 3, 5, 7 ордеров. Поэтому уделите особое внимание выбору брокера. Чем больше ордеров, тем больше комиссий. В таком случае вам стоит выбрать компанию со счетами следующих типов:
-
ECN – электронная система торговли, которая снижает количество посредников и не требует дилинга. Благодаря этому трейдеры получают узкие спреды.
-
RAW – брокеры с таким типом счета предоставляют прямой доступ к поставщикам ликвидности. Поэтому здесь могут быть нулевые спреды.
Для Grid-трейдинга лучше применить автоматизацию. Используйте торговых роботов, которые будут автоматически рассчитывать сделки, в соответствии с заданными параметрами. Также боты могут и устанавливать ордеры.
Резюме
Grid-трейдинг — это система торговли, направленная на извлечение прибыли из рыночных колебаний путем размещения ордеров на покупку и продажу на заранее определенных уровнях. Она эффективна как в трендовых, так и в боковых рынках, что делает ее универсальной. Однако она требует, чтобы вы уделили особое внимание управлению рисками и адаптации стратегии.
FAQs
Насколько эффективен Grid-трейдинг при флете?
Грид-трейдинг – одна из самых эффективных стратегий, когда рынки во флете. Однако промежутки цены между ордерами должны быть небольшими.
Каким способом можно определять тренд для Grid-трейдинга?
Вы можете использовать любую стратегию для определения тренда. Например, использовать скользящие средние, Аллигатор, другие индикаторы тренда.
В какое время суток Грид-трейдинг наиболее эффективен?
Грид-трейдинг особенно эффективен, когда ликвидность на рынках самая высокая. Это утренняя и вечерняя торговая сессия. В перерывах между ними он будет менее эффективен из-за более широких спредов.
Почему важно использовать автоматизацию для Грид-трейдинга?
Важность автоматизации заключается в том, что нужно выставить много ордеров и провести немало расчетов. Робот в этом плане сработает более четко, чем трейдер. Важно правильно его настроить, указать параметры, и бот будет автоматически ставить сетку ордеров.
Статьи по теме
Команда, работавшая над статьей
Иван – финансовый эксперт и аналитик. Специализируется на торговле на рынках Форекс, акций и криптовалют. Предпочтительный стиль торговли – консервативные стратегии с низким и средним риском, среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Опыт на финансовых рынках – 8 лет. Занимается подготовкой текстовых материалов для начинающих трейдеров. Также специализируется на обзорах и оценке брокеров, анализируя их надежность, торговые условия и особенности.
Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года. С 2020 года занимает должность заместителя главного редактора сайта международного объединения трейдеров Traders Union, имеет 10-ти летний опыт работы с текстами в экономической и финансовой сферах. В период с 2017 по 2020 год Ольга выполняла обязанности журналиста и редактора информационного агентства IaftNews, рубрик экономические и финансовые новости. На данный момент Ольга входит в команду ведущих отраслевых экспертов и работает над созданием образовательных статей финансово-инвестиционной тематики, курирует их формирование и публикацию на сайте Traders Union.
