Торговля без сложных индикаторов: простая прибыльная стратегия

Создать простую, стабильно прибыльную торговую стратегию не так уж сложно. На самом деле это настолько просто, что я собираюсь сделать это прямо здесь и сейчас.

Я собираюсь создать:

• стратегию свинг-трейдинга, использующую всего один-единственный технический индикатор

• которая дает возможность получать значительную прибыль, избегая при этом потенциально катастрофических потерь
• которая может применяться круглый год (другими словами, она не зависит от сезона)
• дает возможность получать прибыль от торговли как длинными (бычий рынок), так и короткими (медвежий рынок) позициями на рынке
• очень простая в использовании, с кристально четкими сигналами на покупку и продажу
• требует лишь минимального мониторинга.

Я делаю это просто для того, чтобы указать на то, что мы, трейдеры (и да, я виновен в этом, как и все остальные), часто без необходимости усложняем нашу торговлю в поисках "Святого Грааля" торговых стратегий. Мы хотим создать идеальную стратегию - ту, которая никогда не приносит убытков и не оставляет на столе ни одного доллара потенциальной прибыли. Конечно, такой стратегии "Святого Грааля" на самом деле не существует. Но мы сводим себя с ума, пытаясь ее придумать - накладываем все более сложные индикаторы один на другой, пока не доходим до того, что даже не можем расшифровать свои собственные ценовые графики, потому что они так полны линий и объектов, которые мы на них нарисовали.

И все это время мы загоняем себя в могилу из-за постоянного перенапряжения... а могли бы зарабатывать деньги относительно легко, с гораздо меньшими затратами труда и забот.

Создание прибыльной торговой стратегии менее чем за пять минут

Я собираюсь создать нашу простую торговую стратегию методом проб и ошибок - попробуйте один индикатор, посмотрите, как он работает. Если кажется, что он не работает, попробуйте другой.

Итак, первым техническим индикатором, который я решил попробовать, была 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя.

Он не сработал.

Вторым индикатором, который я попробовал, был MACD (Moving Average Convergence Divergence). Сначала я попробовал торговать с помощью гистограммы MACD. Это дало довольно смешанные результаты, а также довольно мутные и неясные сигналы. Поэтому я решил попробовать использовать синюю сигнальную линию MACD.

Синяя линия MACD сработала как шарм! - как я собираюсь показать вам на серии скриншотов дневного графика акций IBM (NYSE: IBM) за весь 2025 год.

(Примечание: Конечно, часть торговли заключается в том, чтобы решить, что именно вы хотите торговать. Я выбрал акции IBM, руководствуясь довольно простыми принципами. Я хотел торговать

- солидную компанию, которая бы обеспечивала разумный потенциал прибыли

- В качестве меры по контролю над рисками я хотел избежать торговли такими волатильными акциями, как Tesla или Nvidia, где я мог бы понести огромные ночные убытки или просто быть отброшенным назад и вперед и, таким образом, увидеть, как большая часть моей потенциальной прибыли исчезает).

Давайте подведем итоги нашего прогресса, который был достигнут всего за несколько минут:

- Выбрали финансовый актив для торговли

- Остановились на одном техническом индикаторе, который, как оказалось, работает очень хорошо

Простая (с одним техническим индикатором) прибыльная торговая стратегия

Вот краткое описание нашей быстрой и простой торговой стратегии:

Я торгую на дневном графике.

В качестве единственного индикатора покупки/продажи я использую синюю линию MACD. Вот наша очень, очень простая торговая стратегия:

1) Покупаем (закрываем все ранее существующие короткие сделки на продажу и покупаем длинные) всякий раз, когда синяя линия MACD пересекается снизу вверх с нулевой линией, показанной в окне индикатора MACD.

2) Продавать (закрыть любую открытую сделку на покупку и открыть новую сделку на продажу в короткую) всякий раз, когда синяя линия MACD пересекает нулевую линию MACD сверху вниз.

Таким образом, это стратегия свинговой торговли - стратегия, предназначенная для того, чтобы мы постоянно находились на рынке, стремясь получить прибыль от движения цены вверх или вниз. Мы не пытаемся точно зафиксировать максимумы или минимумы на рынке, а скорее просто пытаемся ухватить часть потенциала прибыли, который раскрывается при любом ценовом движении, которое приводит к значительному повышению или понижению цены акций.

Три сделки на покупку, две сделки на продажу - 50% прибыли

Итак, у меня есть снимки - всего три - дневного графика с января по декабрь 2025 года, так что мы можем просмотреть ценовые действия IBM и понять, насколько хорошо сработала наша торговая стратегия.

Я предположу, что для начала мы купим всего 10 акций IBM - скромная инвестиция - и совершим нашу первую сделку в соответствии с диктатом нашей новой торговой стратегии 23 января 2025 года. В то время IBM торговалась по цене около $225 за акцию, так что наши -

Первоначальная инвестиция = $2250.

Я собираюсь добавить одну небольшую торговую стратегию, которая (надеюсь) поможет нам увеличить наши инвестиции немного больше и быстрее, чем это было бы в противном случае. Каждый раз (после первоначальной покупки 10 акций), когда мы заключаем новую сделку на покупку - до тех пор, пока наша общая торговая позиция остается прибыльной, - мы будем покупать еще пять акций IBM. Таким образом, наша вторая сделка на покупку даст нам не 10, а 15 акций... и так далее. Я буду рассчитывать прибыль или убытки соответственно, включая наши увеличенные инвестиции и размер позиции на рынке.

Я обвел каждую точку входа/выхода с рынка на графиках, в окне MACD - другими словами, обвел каждое пересечение нулевой линии, которое вызывает у нас сделку на покупку или продажу.

Дневной график, январь-май, 2025 г.

(торговые сигналы генерируются подробно ниже)

Сделка №1: Покупка 10 акций по 225 долларов в четверг 23 января.

Общий капитал = $2 250

Сделка №2: Закрыть покупку 10 акций и продать в короткую 10 акций @$244 в четверг 20 марта.

Общий капитал = $2440

Сделка №3: Закрыть короткую продажу 10 акций и купить длинные 15 акций @ $245 Понедельник 5 мая

Общий капитал = $3665 ($3675 - $10 убытка по сделке №2)

Дневной график, с мая по сентябрь

Торговля №4: закрытие покупки 15 акций и короткая продажа 15 акций по цене $261 Четверг 24 июля (обратите внимание, что эта сделка была прибыльной, несмотря на то, что выход из нее произошел после ночного падения цены на $20).

Общий капитал = $3915

Сделка №5: Закрытие короткой позиции и покупка 20 акций в длинную позицию @ $257 среда 10 сентября

Общий капитал = $5200

Дневной график, сентябрь-декабрь

Сделка №6: Закрыть длинную позицию на покупку 20 акций IBM 31 декабря 2025 года по цене $299.

Общий капитал на конец года (без учета дивидендов) = $5980

Обзор простой торговой стратегии

Что ж, похоже, наша простая торговая стратегия действительно оказалась простой и прибыльной. Давайте рассмотрим, что у нас получилось.

Первоначальные инвестиции/стартовый капитал - 10 акций = $2250

Дополнительные инвестиции - 5 акций по $245 = $1225

Дополнительные инвестиции - 5 акций по $257 = $1285

Общая сумма инвестиций = $4760

Итоговый капитал на конец = $5980

Общая прибыль = $1220 (примерно 25 % рентабельности инвестиций; примерно 50 % рентабельности первоначальных инвестиций).

И это даже без учета дивидендов! Наш единственный убыток составил всего 10 долларов.

Можно ли доработать эту торговую стратегию, чтобы она работала еще лучше? Без сомнения - да, можно.

Но дело не в этом. Я просто хочу сказать, что всего за несколько минут я смог создать очень прибыльную торговую стратегию, используя всего один технический индикатор, которая всего за несколько сделок принесла нам 50 % прибыли на наши первоначальные инвестиции в размере всего 2250 долларов.

Мы, трейдеры, в поисках неуловимой "идеальной" торговой стратегии, часто усложняем торговлю (и зачастую делаем ее менее прибыльной), чем это необходимо. Вспомните, что легендарные трейдеры, такие как Джесси Ливермор, сделали огромные состояния, работая только с бегущей лентой и ценами на акции, нацарапанными на меловой доске - никаких компьютеров, гигабайтов данных, сложных технических индикаторов.

Поэтому мой скромный совет, который я хотел бы вынести из этого небольшого торгового эксперимента, заключается в следующем:

Подумайте о том, чтобы упростить, а не усложнить свой подход к торговле. Возможно, вы обнаружите, что можете зарабатывать больше денег, затрачивая меньше усилий. Просто мысль.