Бычья и медвежья дивергенция RSI
Эксперты Traders Union ответили на вопрос, как дивергенция RSI работает в трейдинге. RSI – индекс относительной силы, показывающий степень перекупленности или перепроданности актива. В трейдинге он используется для предварительного анализа рынка или в качестве подтверждения сигнала трендового индикатора.
Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов осцилляторов. Классическая дивергенция предупреждает о скорой смене направления ценового движения. Скрытая – о продолжении тренда. Несмотря на то, что сигнал сильный, начинающие трейдеры сталкиваются с проблемой его идентификации.
Этот обзор поможет вам ответить на несколько вопросов:
Что такое дивергенция? Какие бывают ее виды?
Как построить опорные линии и интерпретировать их сигналы?
Как использовать дивергенцию в торговой системе на примере осциллятора RSI?
Будет особенно полезно начинающим трейдерам.
Начните торговать на рынке Форекс с RoboForex!Что такое дивергенция: суть, сигналы, индикаторы
Дивергенция представляет собой расхождение в направлении движения цены и индикатора. Это происходит тогда, когда опережающий индикатор «видит» скорый разворот цены, а цена по инерции движется в сторону старого направления. Такое возможно благодаря формуле опережающих индикаторов, которые сравнивают текущие свечи со свечами более ранних периодов, фильтруя промежуточные участки. Потому дивергенцию обычно ищут на старших таймфреймах и на длинных участках.
Виды дивергенций
Общие правила построения дивергенции:
-
Линии, обозначающие расхождение, строятся только по экстремумам. Если расхождение есть, но индикатор движется вверх/вниз без явных экстремумов, сигнал считается слабым. Чем острее экстремум, тем лучше.
-
Желательно, чтобы первый экстремум индикатора находился в зоне перекупленности/перепроданности.
-
Желательно, чтобы угол схождения/расхождения между ценой и осциллятором был как можно больший.
-
Опорные линии цены рисуются по экстремумам тела свечи, а не по экстремумам теней.
Для поиска дивергенций используются осцилляторы. Они относятся к опережающим индикаторам, потому раньше сигнализируют о возможном направлении движения цены и его изменении. И также они размещаются под ценовым графиком – это удобно с визуальной точки зрения.
Одни из лучших индикаторов для дивергенции – RSI, стохастик, CCI, MACD. Для подтверждения сигнала можно использовать комбинацию двух осцилляторов. Например, RSI и стохастика – они имеют похожую суть, но отличаются формулой расчета. В следующих блоках рассмотрен пример дивергенции на индикаторе RSI.
Описание индикатора RSI: суть, настройки, область применения
RSI – индекс относительной силы, показывающий степень перекупленности или перепроданности актива. Индикатор размещается под ценовым графиком и движется в диапазоне от «0» до «100». Зоны ниже уровня «30» и выше уровня «70» соответственно являются зонами перепроданности и перекупленности актива.
Что нужно знать об индикаторе RSI:
-
Опережающий осциллятор, который входит в число базовых большинства торговых платформ.
-
Индикатор с минимумом настроек. Указывается только период и участвующий в расчете тип цены. Для таймфреймов Н1-Н4 рекомендуется оставлять период по умолчанию 14.
-
Используется в трендовых торговых системах в качестве подтверждающего сигналы.
Как пользоваться RSI. Основные сигналы индикатора – разворот в зонах перекупленности/перепроданности и дивергенция.
Виды дивергенции RSI
Существует несколько классификаций дивергенций:
-
Класс А – явные расхождения/схождения. Они быстро находятся на графике визуально и относятся к надежным сигналам. К ним относятся бычья и медвежья дивергенции.
-
Класс Б – слабые расхождения/схождения. Экстремумы индикатора находятся на разных уровнях, экстремумы цены – практически на одном уровне.
-
Класс С – слабые расхождения/схождения. Экстремумы индикатора практически на одном уровне, экстремумы цены – на разных.
Есть скрытая дивергенция, которая также делится на три класса. Различия в том, по каким экстремумам строятся опорные линии.
Бычья и медвежья дивергенции
Бычья дивергенция называется схождением, медвежья – расхождением. Также бычье схождение называют конвергенцией.
Правила построения:
-
Бычья дивергенция строится по минимумам цены и RSI. Минимумы цены снижаются, минимумы RSI повышаются.
-
Медвежья дивергенция строится по максимумам цены и RSI. Максимумы цены повышаются, максимумы RSI снижаются.
Пример 1.
Пример дивергенции
Пример сильной бычьей дивергенции класса А. На таймфрейме Н4 на графике ВТС/USD просматривается схождение. Минимумы цены снижаются, минимумы RSI (14) растут. Усиливающий сигнал – первый минимум RSI находится около уровня «20», то есть в зоне перепроданности. Факт того, что осциллятор отталкивается от данного уровня, говорит о возрастающей силе покупателей.
Пример 2.
Пример дивергенции
Здесь сигнал еще более сильный. RSI отталкивается от уровня «30», который тоже может считаться границей зоны перепроданности, опорная нисходящая линия цены рисуется по 3-м экстремумам, последняя падающая свеча имеет аномально большое тело (последний импульсный рывок» медведей), опорные линии цены и индикатора имеют большой угол схождения.
Пример 3.
Пример дивергенции
Пример медвежьей дивергенции класса А. Максимумы RSI идут вниз, но максимумы цены под большим углом идут вверх.
Скрытая дивергенция RSI
В отличие от классической дивергенции, прогнозирующей разворот цены, скрытая дивергенция подтверждает существующий тренд:
Бычья скрытая дивергенция строится по минимумам цены и RSI. Минимумы цены поднимаются, минимумы RSI снижаются.
Медвежья скрытая дивергенция строится по максимумам цены и RSI. Максимумы цены снижаются, максимумы RSI поднимаются.
Также существует расширенная дивергенция RSI. Она похожа на классическую, но предусматривает более сложную конструкцию экстремумов и ее часто путают с дивергенцией класса Б. Так как скрытая и расширенная дивергенции встречаются редко и их сложно выявлять визуально, начинающим трейдерам их лучше не пытаться искать.
Классические ошибки при поиске дивергенции RSI
Игнорирование фундаментальных факторов. Дивергенция – технический инструмент, закономерность появления которого может быть в любой момент нарушена фундаментальным фактором. Каким бы очевидным не казался прогноз движения цены по дивергенции, цену в любой момент может развернуть в противоположную сторону.
Совет. Увидели формирование дивергенции – посмотрите в экономический календарь. Если рядом есть ключевые новости (выход статистики, отчетности и т.д.), касающиеся именно вашего актива, не торопитесь реагировать на сигнал.
Раннее реагирование на дивергенцию. «Выдавать желаемое за действительное». У дивергенции RSI есть четкие признаки: явные ценовые и индикаторные экстремумы, расположенные относительно далеко друг от друга. Ее нужно научиться видеть визуально. Часто за дивергенцию принимают повышенную волатильность цены.
Совет. Не торопитесь открывать сделку по сигналу. Увидели расхождение – дождитесь подтверждающего разворот цены сигнала. Например, разворотный паттерн, отскок от трендовой линии или сильного уровня поддержки/сопротивления.
Ошибка в совмещении участков. Ищете расхождение – экстремумы должны обязательно находиться в одном диапазоне. Не должно быть такого, что экстремумы RSI взяты на участке с 29 июля по 1 сентября апреля, экстремумы цены – с 29 июля по 15 августа. Пример ошибки ниже:
Ошибка в совмещении участков
Кажущееся сильное расхождение – иллюзия. Так как если взять экстремумы на одном участке, то будет получена дивергенция класса Б с нарушением обязательного правила последовательно восходящих максимумов. Сигнал очень слабый.
Совет. Ищите одновременные сигналы индикаторов на одном участке, используйте дополнительные фильтры. Не старайтесь увидеть то, чего в действительности нет.
Дивергенцию нужно научиться видеть. Это приходит с опытом. Чтобы научиться видеть расхождения, установите линейный график цены – линии лучше воспринимаются визуально. И уменьшите масштабирование.
Еще один вариант поиска дивергенций – пользовательские индикаторы. Это может быть или комбинированный индикатор, или надстройка. Пример надстройки для МТ4 – DivergenceViewer_AD. Он добавляется в платформу как обычный индикатор. В настройках указывается тип основного инструмента (RSI, CCI, Моментум, стохастик и т.д.), по которому будут определяться расхождения. Также указывается максимальная продолжительность дивергенции.
Примеры комбинированных индикаторов для поиска дивергенции: DTosc 2.06 Multi RSI, MFI+RSI Divergence TT, Adaptable_RSI + smoothing + divergence 2.
Пример торговой стратегии с дивергенцией RSI
В данной торговой системе дополнительным фильтром будет стохастик, который также используется для поиска зон перекупленности и перепроданности. Валютная пара – EUR/USD, таймфрейм – Н4. На таком таймфрейме можно допустить поздний вход, который будет подтвержден несколькими сигналами, для прибыли достаточно 4-5 свечей.
Анализируем график. Ищем дивергенцию.
Дивергенция на графике
На графике наблюдается долгосрочный нисходящий тренд, который рано или поздно должен закончиться. Задача – определить момент разворота. Осцилляторы используются только в качестве подтверждающих инструментов.
На графике формируется сильный паттерн – треугольник. Он сформирован горизонтальным уровнем поддержки, построенным по трем точкам, и трендовой линией, построенной по четырем точкам. У данной фигуры есть два варианта продолжения:
Пробой уровня поддержки вниз – продолжение сильного нисходящего движения.
Пробой трендовой линии вверх – новый восходящий тренд.
В данном случае пробой идет вниз.
Ищем подтверждающий движение вниз сигнал. Увеличиваем масштабирование.
Дивергенция на графике
Этот промежуточный скрин показывает, что на увеличенном масштабе просматривается небольшая бычья дивергенция, которая могла бы быть использована для краткосрочной стратегии. Но наша задача – найти сильный долгосрочный сигнал.
Дивергенция на графике
На графике видно восходящее движение RSI, незначительное движение стохастика и нисходящее движение цены. Виден признак дивергенции, но пробой паттерна «треугольник» вниз – основной сигнал. Открываем короткую позицию на следующей после пробоя свече в точке «1» со стопом на локальном экстремуме (точка «2» на скрине ниже).
Дивергенция на графике
Дальнейшее развитие ситуации показывает, что данная сделка могла бы оказаться убыточной. Следующий сильный сигнал – пробой угла треугольника вверх. В этой точке (красная стрелка на скрине ниже) разворачиваем позицию в сторону восходящего движения.
Дивергенция на графике
Вывод по данной стратегии:
-
Всегда нужно ориентироваться только на основные сигналы. Если кардинально идут вразрез с дополнительными, принимать решение: рисковать или нет. В данном случае основные сигналы – паттерн и трендовые линии.
-
RSI и стохастик – подтверждающие и сигнализирующие инструменты. Стохастик показывал слабый подъем, но все же его можно назвать подтверждающим.
-
Не всегда сигналы являются правильными. Пробой «треугольника» вниз оказался ложным. Дивергенция оказалась более сильным сигналом.
-
Движения осцилляторов в зонах перекупленности и перепроданности в долгосрочных стратегиях игнорируются.
И также этот пример показывает, что чистая дивергенция RSI встречается редко. Но даже незначительное, видимое изменение экстремумов осциллятора с ценовыми экстремумами может дать сигнал.
Резюме
Что нужно знать о дивергенции RSI:
-
Сильный сигнал, говорящий о скором развороте цены в сторону индикаторной линии.
-
Формируется из зон перекупленности и перепроданности осциллятора.
-
Используется для предварительного анализа рынка или в качестве подтверждения сигнала трендового индикатора.
-
Лучше работает на таймфреймах от Н1.
Дивергенция – сильный подтверждающий сигнал при условии, что вы научитесь быстро видеть ее формирование. Этот навык можно отточить на демо-счете на уменьшенном масштабе.
FAQs
Насколько дивергенция является сильным сигналом?
Один из самых сильных сигналов при условии, что обнаруженная дивергенция построена с соблюдением основных правил. Имеет значение расположение индикаторных экстремумов, угол наклона индикаторной линии и т.д. Также должны учитываться фундаментальные факторы, которые могут нарушить формирование расхождения. Или наоборот ускорить ценовой разворот в пользу трейдера.
Почему лучше всего использовать для поиска дивергенции RSI?
Это один из наиболее точных индикаторов с понятной логикой расчета. Его формула позволяет эффективно отслеживать потенциальные зоны разворота тренда. И дивергенция RSI – один из наиболее сильных сигналов. Также можно использовать стохастик, MACD.
Как использовать дивергенцию RSI в торговых системах?
Индикатор показывает схождение или расхождение своей линии с ценой, есть вероятность разворота цены в сторону RSI. Момент разворота определяется по разворотным паттернам и трендовым индикаторам. Продолжение движения индикатора подтверждает начало нового тренда.
Какие существуют инструменты для поиска дивергенции?
Возможные варианты:
Визуальный поиск. Дивергенция определяется «на глаз» на уменьшенном масштабе на таймфреймах Н1.
Пользовательские индикаторы. Инструменты, которые отображают дивергенции на графике. Они экономят время и указывают на непродолжительные дивергенции. Но из-за перерисовки могут давать ложные сигналы.
Есть отдельные программные решения с графическими и техническими инструментами, в пакет которых входит ПО для поиска дивергенций. Они могут представлять собой готовую торговую систему. Чаще всего имеют платную подписку.
