Московская биржа изменила параметры РЕПО по бумагам BELU

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Взгляды экспертов

Мира Киевская

7 часа назад

Московская биржа изменила параметры РЕПО по бумагам BELU — Изменения РЕПО по BELU

На российском фондовом рынке 29 июня меняются риск-параметры для ценной бумаги BELU, что затрагивает операции РЕПО и оценку процентных рисков. Корректировка вступает в силу в 10:45 мск и касается нижней границы ценового коридора, ставки переноса и диапазона оценки рисков по акциям «НоваБев ао».

Основные моменты

Московская биржа с 29.06.2026 установила новую нижнюю границу ценового коридора РЕПО для бумаг BELU на уровне минус 102,78%.
Диапазон оценки процентных рисков по BELU изменен до минус 0,78 рубля, что соответствует ставке 128,59%.
Изменённые параметры РЕПО влияют на расчёты и допуск по операциям с BELU, корректируя принципы управления рыночным риском для участников торгов.

Новые параметры для сделок РЕПО

Как сообщила Московская биржа, 29.06.2026 в 10:45 мск изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО с кодом расчетов Y0/Y1Dt, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков для ценной бумаги BELU.

Согласно опубликованному уведомлению, нижняя граница ценового коридора РЕПО установлена на уровне до минус 102,78%, а диапазон оценки процентных рисков изменен до минус 0,78 рубля, что эквивалентно ставке 128,59%. Изменения проведены в соответствии с методикой определения риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов НКО НКЦ (АО).

Значение для биржевой инфраструктуры

Пересмотр таких параметров влияет на условия управления рисками при операциях с бумагой BELU в инфраструктуре биржевого рынка. Для участников торгов это означает обновление ориентиров, которые используются при расчетах по сделкам РЕПО и при оценке допустимых уровней процентного риска.

Поскольку решение касается конкретного инструмента, его эффект сосредоточен в сегменте торгов акциями BELU и связанных с ними операций фондирования. Подобные изменения являются частью текущей настройки рыночных риск-моделей биржи и клиринговой системы.

В нашем предыдущем материале о кадровых назначениях в ФРС при Кевине Уорше мы рассказывали, что глава регулятора привлек двух опытных внутренних экономистов в качестве советников на фоне запуска масштабного аудита и реформ. Мы отмечали, что этот подход должен усилить техническую основу обновления моделей, оценки инфляционных и процентных рисков и повысить предсказуемость решений для рынков.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.