Московская биржа изменила риск-параметры РЕПО по бумагам BELU

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Взгляды экспертов

Олег Ткаченко

7 часа назад

Московская биржа изменила риск-параметры РЕПО по бумагам BELU — Изменения РЕПО по BELU

На российском фондовом рынке 29 июня корректируются параметры РЕПО и оценки процентного риска для акций BELU, что отражает пересмотр биржевых настроек по этой бумаге. Изменения вступают в силу с 11:03 мск и затрагивают нижнюю границу ценового коридора, ставку переноса и диапазон оценки процентных рисков.

Основные моменты

Московская биржа 29.06.2026 с 11:03 мск изменила нижнюю границу ценового коридора РЕПО по BELU до -151.12%.
Диапазон оценки процентных рисков и ставка переноса для BELU установлены на уровне -1.15 рубля, что эквивалентно 181.77%.
Измененные параметры РЕПО по BELU влияют на условия торговли, фондирования и риск-менеджмент участников российского биржевого рынка.

Параметры пересмотра по бумаге BELU

Как сообщает Московская биржа, 29.06.2026 в 11:03 мск изменяются значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков для ценной бумаги BELU, НоваБев ао.

Корректировка проводится в соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа. Нижняя граница ценового коридора РЕПО с кодом расчетов Y0/Y1Dt устанавливается на уровне до -151.12%, а диапазон оценки процентных рисков, вместе со ставкой переноса, изменяется до -1.15 рубля, что эквивалентно ставке 181.77%.

Значение для торгов и управления рисками

Пересмотр этих показателей влияет на условия операций РЕПО и параметры риск-менеджмента по бумаге BELU в инфраструктуре торгов Московской биржи. Такие изменения используются для актуализации биржевых настроек по конкретному инструменту с учетом внутренних моделей расчета и требований клиринговой системы.

Для участников рынка обновленные значения важны при оценке стоимости переноса позиции, доступных параметров фондирования и возможного процентного риска по сделкам с этой ценной бумагой. Решение относится к операционному регулированию торговых условий на российском биржевом рынке.

В нашей предыдущей статье о кадровых назначениях Кевина Уорша в ФРС мы рассказывали, что глава регулятора привлек двух опытных внутренних экономистов в качестве советников на фоне масштабного аудита работы системы. Мы отмечали, что ставка делается на сочетание реформ и институциональной экспертизы, чтобы обновить подходы к анализу инфляции, данным, коммуникациям, технологиям и управлению балансом — направления, за которыми рынки внимательно следят из‑за их влияния на ожидания по ставкам и рискам.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.