Московская биржа меняет риск-параметры по ряду акций в июле 2026 года

Traders Union
Все финансовые новости
Финансовые институты
Мосбиржа меняет параметры акций

Все новости

Главные новости

Выбор редакции

Акции

Криптовалюты

Экономика

Валюты

Товары

Взгляды экспертов

Олег Ткаченко

10 часа назад

Московская биржа меняет риск-параметры по ряду акций в июле 2026 года — Изменения на Мосбирже 2026

Московская биржа пересматривает риск-параметры по ряду российских акций в связи с корпоративными событиями в начале июля 2026 года. Изменения затрагивают бумаги, включая MSRS, SIBN и X5, а также отдельные параметры процентного риска и настройки ценовых коридоров.

Основные моменты

Московская биржа вводит обновленные риск-параметры по акциям MSRS, SIBN и X5 с 2 по 8 июля 2026 года, устанавливая повышенные ставки рыночного риска.
Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D увеличена до 35% и 77% для MAGN, MSRS, NMTP, AKRN, T, SIBN, NKHP, ABRD, AQUA, X5 и OZPH на соответствующие даты.
Для SIBN установлен коэффициент отношения ценового коридора к рыночному риску 1.50 и максимальное приближение котировок 0.07, для X5 — 1.33 и 0.06, что изменяет технические параметры торгов.

Новые параметры и сроки действия

Как сообщила Московская биржа, новые риск-параметры вводятся для нескольких акций на разные даты в период со 2 по 8 июля 2026 года. По бумагам ПАО «Россети Моск.рег.» с тикером MSRS на 2-3 июля установлены повышенные ставки рыночного риска первого, второго и третьего уровней, а для Газпром нефти, тикер SIBN, новые значения действуют с 3 по 6 июля, для X5, с 6 по 7 июля 2026 года.

Отдельно биржа обновляет минимальную ставку падения процентного риска для ключевого срока 1D, она составит 35% и 77% для ряда акций в соответствующие периоды. В этот перечень входят, в частности, MAGN, MSRS, NMTP, AKRN, T, SIBN, NKHP, ABRD, AQUA, X5 и OZPH.

Для SIBN и X5 также меняются технические параметры торгов. Коэффициент отношения величины ценового коридора к диапазону оценки рыночных рисков установлен на уровне 1.50 для SIBN и 1.33 для X5, а значение максимального приближения лучших котировок к границе ценового коридора составит 0.07 и 0.06 соответственно.

Влияние на торги и управление рисками

Корректировка таких параметров обычно означает более жесткую настройку системы управления рисками на фоне корпоративных событий по отдельным эмитентам. Для участников рынка это может влиять на требования к обеспечению и на допустимые пределы торговой активности по соответствующим бумагам.

Биржа также указывает, что подробнее порядок применения этих настроек описан в методике определения риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов НКО НКЦ (АО) для ПАО Московская биржа. Это означает, что изменения носят регламентный характер и применяются в рамках действующей инфраструктуры риск-контроля.

В нашей предыдущей статье о распродаже технологических акций и бумаг, связанных с ИИ, мы отмечали усиление глобального ухода инвесторов из сектора после слабой сессии в США. Тогда под давлением оказались азиатские рынки, включая резкое падение Kospi с временной остановкой торгов, а также просадки крупных технологических компаний на фоне роста затрат на инфраструктуру и опасений вокруг отдельных эмитентов.

Этот материал может содержать мнения третьих лиц, никакие данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим Отказом от ответственности. Хотя мы придерживаемся строгих Редакционных стандартов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров.